量化实盘策略报告20200210

策略说明

策略指标：均线策略
投资标的：螺蚊纲RB2005
初始资金：10000
开始日期：2020-01-14
运行天数：27
累计收益率：0.54%
策略逻辑：采用15分种K线，通过传统的双均线策略，即快均线上穿慢均线时则为开仓信号（买入），当快均线下穿慢均线则为平仓信号（卖出）。

基本面

当前螺纹期货的市场机会
节后螺纹主力期货价格首日跌停后持续拉升，目前位于3300一线水平，近远月价差出现快速变化，远月合约开始升水近月，相比而言，铁矿走势更加偏弱，由于属于产业链更上游，同时供给较为充足的品种，铁矿在近期成为套利参与者较好的做空标的。预计随着时间的推移，库存累积速度将持续超过历年同期，现货价格也将进入持续阴跌状态，直至疫情好转，建议在回调过程中寻找机会做多期螺远月（十月）合约，或阶段性参与多螺纹空铁矿的套利头寸。

策略品种行情走势及操作

操作信号：当日10：44发出买入信号

最近交易明细：

业绩分析

欢迎大家持续关注量化实盘报告~