MATLAB代码：基于列约束生成法CCG的两阶段问题求解

MATLAB代码：基于列约束生成法CCG的两阶段问题求解
关键词：两阶段鲁棒 列约束生成法 CCG算法 
参考文档：《Solving two-stage robust optimization problems using a column-and-constraint generation method》
仿真平台：MATLAB YALMIP+CPLEX
主要内容：代码构建了两阶段鲁棒优化模型，并用文档中的相对简单的算例，进行CCG算法的验证，此篇文献是CCG算法或者列约束生成算法的入门级文献，其经典程度不言而喻，几乎每个搞CCG的两阶段鲁棒的人都绕不过此篇文献

摘要

本文介绍了基于列约束生成法（CCG）的两阶段鲁棒优化模型的求解方法。该模型包含不确定参数的约束和目标函数，使用CCG算法对模型进行求解。本文通过对文献《Solving two-stage robust optimization problems using a column-and-constraint generation method》中的算例进行验证，证明了CCG算法的可行性和有效性。

关键词：两阶段鲁棒、列约束生成法、CCG算法、MATLAB

引言

两阶段鲁棒优化问题是一类带有不确定参数的优化问题。在这种问题中，决策者需要在不同的场景下进行决策，但是场景的参数是不确定的。因此，需要构建鲁棒的优化模型，使得在不同的场景下，模型都能够得到可行的解或者最优解。

在这类问题中，常用的求解方法是列生成法和列约束生成法。其中，列生成法通过不断添加新的列来求解问题，而列约束生成法则是通过添加新的约束来求解问题。本文主要介绍基于列约束生成法的求解方法。

模型构建

本文所描述的模型是一个两阶段鲁棒优化问题。第一阶段包含一组决策变量$x$和一组不确定参数$\theta$，第二阶段包含一组决策变量$y$和一组不确定参数$\xi$。模型的目标是最小化总成本，其中第一阶段的成本为$f(x,\theta)$，第二阶段的成本为$g(x,y,\xi)$。模型的约束包括第一阶段的约束$h(x,\theta)$和第二阶段的约束$p(x,y,\xi)$。整个模型可以表示为：

$$ \begin{aligned} \min_{x,y} & \quad f(x,\theta) + \sum_{\xi \in \Xi} p(x,y,\xi)\ s.t. & \quad h(x,\theta) \le 0 \ & \quad p(x,y,\xi) \le 0, \forall \xi \in \Xi \end{aligned} $$

其中$\Xi$表示所有可能的场景参数。

CCG算法

列约束生成法是一种求解两阶段鲁棒优化问题的常用方法。其主要思想是先求解一个松弛模型，在松弛模型的基础上引入新的约束，不断迭代求解松弛模型和添加新约束，直到得到最终的解。CCG算法是一种具有代表性的列约束生成法。

CCG算法包括以下主要步骤：

1. 求解松弛模型

在第一步中，首先需要求解松弛模型，即去掉第二阶段的约束，得到一个更简化的问题。可以使用线性规划（LP）或半定规划（SDP）等方法求解松弛模型。求解过程中，需要记录下松弛问题的目标函数和决策变量，以及对偶问题的最优解。这些信息后面将被用来产生新的约束。

1. 产生新的约束

在第二步中，需要根据松弛模型产生新的列约束。根据对偶问题的最优解，可以得到一组对应的对偶变量$\lambda^*$，然后根据这些对偶变量，计算出新的列约束。添加新的列约束之后，需要重新求解松弛模型，得到新的目标函数和决策变量。

1. 检查停止准则

在第三步中，需要检查是否满足停止准则。如果满足停止准则，则算法结束。否则，返回第二步，继续产生新的约束。

通过不断迭代上述三个步骤，最终可以得到一个鲁棒的优化解。

仿真验证

为了验证CCG算法的可行性和有效性，本文使用MATLAB YALMIP+CPLEX对文献《Solving two-stage robust optimization problems using a column-and-constraint generation method》中的算例进行仿真。本文所使用的MATLAB代码可以在代码仓库中查看。

文献中的算例是一个两阶段鲁棒优化问题，包含三个不确定参数。通过运行MATLAB代码，我们得到了问题的最优解和最优目标函数值，并与文献中的结果进行对比。结果表明，本文所实现的CCG算法可以得到与文献中相同的结果，证明了CCG算法的可行性和有效性。

结论

本文介绍了基于列约束生成法的两阶段鲁棒优化模型的求解方法。CCG算法是一种常用的列约束生成法，在实践中得到了广泛应用。通过对文献中的算例进行仿真验证，证明了CCG算法的可行性和有效性。

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