金融学习之二——稀里糊涂的回测

看到赵志强、刘志伟编的《Python量化投资技术、模型与策略》的策略回测这一章，打算自己动手弄弄，反正也没看懂，先照着敲敲代码再说。不得不吐槽一下，作者在前后逻辑上考虑的不是很周到，一些变量和语句前面不写，后面又冒出来了，让人猜了好久才猜明白。
先简单说明一下所使用的双均线突破策略：
（1）计算两根移动均线ma1，ma2，周期分别为len1，len2，其中len2>len2。说白了就是一个短期均线和一个长期均线。
（2）若ma1上穿ma2时，即ma1>ma2时，平掉空头仓位，买入做多
若ma1下穿ma2时，即ma1<ma2时，平掉多头仓位，卖出做空
首先利用Tushare获取一支股票的数据：

import tushare as ts
ts.set_token('****************************************')
pro=ts.pro_api()
df=pro.daily(ts_code='600327.SH')
df

然后利用ta_lib（这个玩意的安装比较无耻，需要手动安装，不能直接在线安装，有需要请自行百度），计算移动平均线，周期分别设为3天和7天

import talib as ta
l1=3
l2=7
df['ma1']=ta.SMA(df.close.values,timeperiod=l1)
df['ma2']=ta.SMA(df.close.values,timeperiod=l2)
df

然后判断趋势，用1代表多头，-1代表空头。作者冷不丁搞个变量con_long出来，看都看不懂，所以只好自己先写了个函数：

def set_b(x):
    if x['ma1']>x['ma2']:
        return 1
    else:
        return 0
df.loc[:,'big']=df.apply(set_b,axis=1)
df['trend']=0
df.loc[df.big==0,'trend']=1
df.loc[df.big==1,'trend']=-1
df

接下来就是令人头晕目眩的仓位计算和成交后的收益计算：

#假设出现信号，第二天开盘交易，每次开仓1手
df['pos']=100*df['trend'].shift(1)
#计算新旧仓位
df['new']=df['pos']-df['pos'].shift(1)
df['old']=df['pos']-df['new']
#将开盘价作为交易价格
df['entry']=df['open']
#分别计算两种仓位的盈亏值
df['p_new']=(df['close']-df['entry'])*df['new']
df['p_old']=(df['close']-df['close'].shift(1))*df['old']
#总盈亏由上面两部分构成
df['p']=df['p_new']+df['p_old']
#计算累计盈亏
df['cc']=df['p'].cumsum()
#假设初始资金是1000，计算并绘制净值曲线
ini_cap=1000
df['cap']=df['cc']+ini_cap
df['net_cap']=df['cap']/ini_cap
df=df.set_index('trade_date')
df.plot(figsize=(10,6),y=['net_cap'])

然后呢，人就懵了，这是啥？看来还得多学习啊！！