金融学习之八——ARCH和GARCH模型应用

最新推荐文章于 2024-09-07 08:00:00 发布

ryo007gnnu

最新推荐文章于 2024-09-07 08:00:00 发布

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分类专栏：金融学习文章标签： python tushare

本文链接：https://blog.csdn.net/ryo007gnnu/article/details/114443551

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对衍生产品定价和风险管理中，常常需要对衍生产品的波动率进行预测，这就需要使用到波动率模型。常见的波动率模型有两个，一个是自回归条件异方差模型ARCH，另一个是广义自回归条件异方差模型GARCH。这两个模型的数学公式有点多，但如果只是跑代码的话就没那么麻烦，本次仅介绍这两个模型在python中的应用。
我们希望根据2016-2018年的沪深300指数的涨跌幅构建波动率模型，步骤如下：
（1）利用Tushare获取沪深300指数的数据
因不知道沪深300指数的代码，所以先做了个查询

import tushare as ts
ts.set_token('b497571a3ddd7dde8ebe28b372879594b2f8356c918ad80dae01605b')
pro=ts.pro_api()
index=pro.index_basic()
index

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ARCH与GARCH模型

weixin_45743162的博客

01-07

6652

谁tm写摘要

python——金融商品收益率GARCH 模型构建（GARCH 模型）

weixin_47307243的博客

02-01

1万+

金融商品收益率GARCH 模型构建一、GARCH简介 GARCH模型是Bollerslev在1986年提出来的，全称为广义自回归条件异方差模型，Generalized Autoregressive Conditionally Heteroskedastic Models - GARCH(p,q)，是ARCH模型的扩展。GARCH模型认为时间序列每个时间点变量的波动率是最近p个时间点残差平方的线性组合，与最近q个时间点变量波动率的线性组合加起来得到。即GARCH模型的条件方差不仅是滞后残差平方的线性函数，还

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GARCH模型与应用简介

06-17

【R语言】GARCH模型的应用

Statistics and Code

08-13

3万+

一、数据来源沪深300指数，是由沪深证券交易所于 2005 年 4 月 8 日联合发布的反映沪深 300 指数编制目标和运行状况的金融指标，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。因此，本次数据来源于网易财经，研究的数据集对象是沪深 300 指数（股票代码为000300），此次分析选取了沪深 300 指数2000 年1月到2019年12月的工作日收盘价格数据。二、数据分析（一）时序图为了分析数据的波动情况，对其进行对数化和差分得到对数收益率，下图为沪深 3

时间序列分析中的GARCH模型与应用

AI天才研究院

12-31

3254

1.背景介绍时间序列分析是一种分析方法，主要用于研究随时间变化的数据。在金融市场、经济学、气候科学等领域，时间序列分析被广泛应用。GARCH(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)模型是一种用于估计时间序列数据波动率的模型，它可以捕捉波动率的变化和自相关性。GARCH模型在金融时间序列分析中具有重要的应用价值，例如预...

ARCH和GARCH模型★★

huahua121_的博客

07-28

973

深证成份股指数是深圳证券交易所编制的一种成份股指数，是从上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司的股票作为计算对象，并以流通股为权数计算得出的加权股价指数，综合反映深交所上市 A、B股的股价走势。成份B股指数变更为包含深圳市场10只B股的B股总收益指数。我们将时间区间选取为2014年1月至2018年5月，共计1064个交易日的收盘价数据，在下文中，分别建立了ARMA模型和GARCH模型对其收益率进行了预测，得到了良好的结果。（代号：399003 ）

数学建模20-01 时间序列分析 ARCH模型和GARCH模型原理

09-14

在金融市场中，ARCH和GARCH模型被广泛用于风险管理和投资策略的制定，如计算VaR（Value at Risk）和条件期望等。同时，它们也常用于检测和预测资产价格的波动性，帮助投资者理解并应对市场风险。总的来说，ARCH和...

时间序列分析：波动率模型——从ARCH到GARCH

GARCH模型是最常用的变体，它结合了ARMA（自回归滑动平均）模型和ARCH模型，如GARCH(1,1)模型： σt^2 = ω + αεt-1^2 + βσt-1^2 这里，ω是长期波动率，α和β是参数，εt-1^2是上一时期的残差平方，σt-1^2...

GARCH模型案例分析

最新发布

qq_41698317的博客

09-07

1778

通过使用 ARCH 和 GARCH 模型，我们能够对金融时间序列的波动性进行有效建模和预测。GARCH 模型的优点在于它能够同时捕捉短期和长期的波动性变化，因此广泛用于金融领域的风险管理和资产定价。

时间序列分析：ARCH、GARCH、TGARCH与DCC-GARCH波动率模型（含代码）

celiaweiwei的博客

01-23

9230

关注TGARCH模型和DCC-GARCH的应用，通过在沪深300和中证500指数上应用TGARCH和DCC-GARCH模型，揭示这两个指数之间的条件异方差及动态相关性的变化规律。

【更新7】ARCH和GARCH模型

kingsure001的博客

01-27

1万+

ARCH模型（Autoregressive conditional heteroskedasticity model）全称“自回归条件异方差模型”，在现代高频金融时间序列中，数据经常出现波动性聚集的特点，但从长期来看数据是平稳的，即长期方差无条件方差）是定值，但从短期来看方差是不稳定的，我们称这种异方差为条件异方差。传统的时间序列模型如ARMA模型识别不出来这一特征。为什么引入ARCH模型？数据呈现波动聚集性（volatility clustering）长期来看时间序列平稳，短期来看不平稳，存在异方差

ARCH，GARCH模型简介及R语言实现

m0_69490017的博客

07-27

8734

本文分别基于正态扰动和t扰动对于微软股价收益率采用ARCH和GARCH建模，最后进行模型的选择

Time Series Analysis (TSA) in Python-Linear Models to GRACH 笔记（五）

敲代码的quant的博客

01-25

2155

以下内容主要来自： Time Series Analysis (TSA) in Python - Linear Models to GARCH 目录 Autoregressive Conditionally Heteroskedastic Models - ARCH(p) Generalized Autoregressive Conditionally Heteroskedastic Mo...

Python玩转金融时间序列之ARCH与GARCH模型

Python金融量化

09-02

1万+

01引言作为金融时间序列的专题推文，【手把手教你】时间序列之日期处理主要介绍了使用Python处理时间序列的日期和统计分析；【Python量化基础】时间序列的自相关性与平...

关于Python的ARCH包（三）

liuxoxo的博客

01-21

1万+

1.2 举例 1.2.1 ARCH建模以下代码需要在 IPython notebook下运行： In [1]: import warnings warnings.simplefilter('ignore') %matplotlib inline import seaborn seaborn.set_style('darkgrid') In [2]: seaborn.m...