莫兰指数-计算步骤、数据&事件研究Stata代码

一、用Stata计算Moran's I（莫兰指数）

（1）数据介绍

数据名称：用Stata计算Moran's I（莫兰指数）的详细步骤和数据

数据内容：权重文件、数据文件、莫兰指数计算步骤

数据整理：皮皮侠社区用户

（2）参考文献

用途：莫兰指数是用来度量空间相关性的一个重要指标。

[1]余泳泽,张少辉.城市房价、限购政策与技术创新[J].中国工业经济,2017(06):98-116.

[2]任英华,徐玲,游万海.金融集聚影响因素空间计量模型及其应用[J].数量经济技术经济研究,2010,27(05):104-115.

[3]马丽梅,张晓.中国雾霾污染的空间效应及经济、能源结构影响[J].中国工业经济,2014(04):19-31.

（3）数据概览

操作步骤共分六步，每个步骤都有具体的若干条Stata指令，带有命令注释 ，极易看懂。步骤如下：

第一步：安装程序包

第二步：打开权重文件 

第三步：打开数据文件 

第四步：计算全局莫兰指数 

第五步：计算局部莫兰指数 

第六步：计算莫兰散点图

 

二、事件研究Stata代码

事件研究法 (Event Study) 是一种统计方法，是在研究当市场上某一个事件发生的时候，股价是否会产生波动，以及是否会产生“异常报酬率”(abnormal returns)，借由此种资讯，可以了解到股价的波动与该事件是否相关。

此次皮皮侠所分享的是已经编写好了的stata就算代码，方便各位具体计算时使用。

计算说明

示例所使用的事件窗口期和估计窗口期（根据自己需求修改）估计期的作用在于估计股票的正常收益率，例子中所选用的估计期为[-110,-11]，即公告前的前110到前11个交易日，共100个交易日。窗口期则用于研究事件发生后股价的异常变化，从而得到股票回购事件对股票价格的全部影响。本文以首次预案宣告日作为事件日，记作t=0，选择的事件窗是[-10，10]，即事件日的前后各10个交易日，共20个交易日。

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