几篇异常行为检测的论文概括

Market Manipulation of Bitcoin: Evidence from Mining the Mt. Gox Transaction Network

  1. 比特币、市场操纵、Mt. Gox交易所的原始数据
  2. 原始数据集:Mt. Gox比特币交易所泄露的交易历史;人工筛选地址/地址集:删除重复、单向支付等不合理的记录,将交易价格与quandl.com上公布的Mt. Gox价格进行比较,检查其是否落在披露价格当天的最高和最低交易价格之间;根据交易金额特征分为三类地址;构建三种交易图:每种交易图节点类型都一样,eg.EHG的节点都是EHA;分析交易图;将得到的交易图重构为序列,并作为矩阵进行重构,主成分分析法(类似于SVD,奇异值分解),进一步分析基础网络中最重要的账户时,发现了大量的市场操纵模式,从而在逻辑上证明他们提出的6种市场操纵模式(6种交易子图形式)是可靠的,且Mt. Gox交易所存在严重的市场操纵行为;

  1. 原始数据集以CSV文件的形式被泄露
  2. 构建交易图将账户视为节点(一种图里的节点类型一样),将交易视为边缘E,w是将每条边关联到一个权重的函数,权重是通过一次或多次交易沿边转移的比特币总量。G = (V;E;w)

        要构造这个图,我们采用以下步骤。由于每个完整的事务在数据验证之后都有一个买卖记录(具有相同的事务ID),所以我们首先构造一组元组(S;B;v;t;l)对于每一笔完整的交易,其中S和B代表买卖双方(用用户ID表示),v为比特币对应的交易金额࿰

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