python量化交易：Joinquant_从仅改变起始日期的回测结果看小市值策略的缺陷

基于聚宽平台的源代码如下：

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筛选出市值介于10-20亿的股票，选取其中市值最小的两只股票，
每天开盘买入，持有五个交易日，然后调仓。
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## 初始化函数，设定要操作的股票、基准等等
def initialize(context):
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # True为开启动态复权模式，使用真实价格交易
    set_option('use_real_price', True) 
    # 设定成交量比例
    set_option('order_volume_ratio', 1)
    # 股票类交易手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
    set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, \
                             open_commission=0.0003, close_commission=0.0003,\
                             close_today_commission=0, min_commission=5), type='stock')
    # 持仓数量
    g.stocknum = 2 
    # 交易日计时器
    g.days = 0 
    # 调仓频率
    g.refresh_rate = 5