R语言如何如何实现分位数回归(Quantile Regression)模型？

最新推荐文章于 2024-07-06 17:28:27 发布
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文章标签： r语言 人工智能 数据挖掘 机器学习 数据分析
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本文介绍了R语言作为统计分析和数据挖掘的强大工具，特别是它如何用于实现分位数回归模型。R语言因其丰富的数据结构和图形输出能力而在数学和统计领域广泛应用。文章不仅讲解了R语言的基本背景，还提到了它相对于其他编程语言的优缺点。同时，推荐了一位优秀的R语言博主及其CSDN专栏，为读者提供了进一步学习的资源。
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R语言如何如何实现分位数回归(Quantile Regression)模型？

目录

R语言如何如何实现分位数回归(Quantile Regression)模型？

R语言是解决什么问题的？

R语言如何如何实现分位数回归(Quantile Regression)模型？

安利一个R语言的优秀博主及其CSDN专栏：

R语言是解决什么问题的？

R 是一个有着统计分析功能及强大作图功能的软件系统，是由奥克兰大学统计学系的Ross Ihaka 和 Robert Gentleman 共同创立。由于R 受Becker, Chambers & Wilks 创立的S 和Sussman 的Scheme 两种语言的影响，所以R 看起来和S 语言非常相似。

R语言被称作R的部分是因为两位R 的作者(Robert Gentleman 和Ross Ihaka) 的姓名，部分是受到了贝尔实验室S 语言的影响（称其为S 语言的方言）。

R 语言是为数学研究工作者设计的一种数学编程语言，主要用于统计分析、绘图、数据挖掘。

如果你是一个计算机程序的初学者并且急切地想了解计算机的通用编程，R 语言不是一个很理想的选择，可以选择 Python、

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实证操作：R语言实现分位数回归的介绍
Mrrunsen的博客
04-05 4539
“分位数回归是估计一组回归变量X与被解释变量Y的分位数之间线性关系的建模方法。从最小二乘法可以看出，传统回归中最小化残差的平方极易受极端值的影响，而且属于均值回归，这种方法不能得到不同分布下的数据关系 导入程序包与数据 分位数回归不考虑同方差、正态分布的假设，具有异常点抗耐性、捕捉分布尾部特征等特点，回归结果更加稳健。这里以R里面分位数回归程序包（quantreg）自带的数据barro为例，来展示R语言如何进行分位数回归的操作。 library(quantreg)data(
R语言 分位数回归
Mrrunsen的博客
05-27 1963
分位数回归是一种研究自变量对因变量分布的不同分位数的影响的算法。分位数回归提供了 Z 和 Y 之间关系的完整图景。它对于 Z 观测值中的异常值是稳健且有效的。在分位数回归中，估计和推断是无分布的。分位数回归是线性回归的扩展，即当不满足线性回归的条件（即线性、独立性或正态性）时，使用它。它将条件分位数函数估计为预测变量的线性组合，用于研究变量的分布关系，有助于检测异方差，对于处理删失变量也很有用。在R 编程中执行分位数回归非常容易。 mtcars（motor trend car road test）包含了32
R语言回归模型：构建分位数回归模型（Quantile Regression）
最新发布
statistics+insight+vista+power
07-06 45
R语言回归模型：构建分位数回归模型（Quantile Regression）
R语言实现分位数回归和二次分位数回归
qq_45856698的博客
02-22 1864
分位数回归和二次分位数回归是统计学中用于分析因变量与自变量之间关系的方法，特别适用于处理非线性和异方差的情况。在以往的学习中，大家最常用的是分位数回归，也比较容易找到分位数回归的相关R代码，但是在后续的学习中，我发现网上关于二次分位数回归的代码与学习内容比较少，代码难以获取，为了解决这个问题，就有了这一篇博客的由来。
基于R语言的分位数回归（quantile regression）
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hfutxiaoguozhi的博客
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分位数回归（quantile regression） 这一讲，我们谈谈分位数回归的知识，我想大家传统回归都经常见到。分位数回归可能大家见的少一些，其实这个方法也很早了，大概78年代就有了，但是那个时候这个理论还不完善。到2005年的时候，分位数回归的创立者Koenker R写了一本分位数回归的专著，剑桥大学出版社出版的。今年本来老爷子要出一本《handbook of quantile regres
分位数回归—R语言实现
qq_45856698的博客
03-03 6183
分位数回归—R实现
R语言分位数回归Quantile Regression分析租房价格
拓端研究室TRL
11-30 818
全文链接：http://tecdat.cn/?p=18422本文想在R软件中更好地了解分位数回归优化。在查看分位数回归之前，让我们从样本中计算中位数或分位数（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。相关视频中位数考虑一个样本。要计算中位数，请求解可以使用线性编程技术解决。更确切地说，这个问题等同于为了说明，考虑对数正态分布的样本，n = 123 set.seed(132) y = rlnorm...
分位数回归（quantile regression）R实现
hucy_Bioinfo
11-29 1万+
分位数回归已经获得了巨大的发展，不仅可以进行简单的横截面数据的估计，而且还可以进行panel数据模型估计、干预效应模型估计、计数模型估计、因变量是区间值的logistic模型估计、工具变量估计等。
R语言构建分位数回归（Quantile Regression）并计算R方指标实战
data+scenario+science+insight
09-07 2060
R语言构建分位数回归（Quantile Regression）并计算R方指标实战 目录 R语言构建分位数回归（Quantile Regression）并计算R方指标实战 R方指标 调整的R方指标 #构建分位数回归 # 计算分位数回归的R方指标 R方指标 调整的R方指标 #构建分位数回归 #注意为什么summary没有输出R方指标，我们该怎么解决？ library(quantreg) data(engel) fit0 <- rq(foodexp~1,
R-quantereg.zip_R-Studio_r语言 分位数_分位数_分位数回归_分位数回归R
07-15
用于R语言平台，常见的分位数回归模型。建议使用R studio
R语言 所有分类数据回归
08-30
#glmnet包含有线性回归，逻辑回归，泊松计数模型，cox回归模型，多分类逻辑回归多响应线性回归 #阿法系数=0是岭回归，阿法系数=1，是lasso回归 ############################################################ data(QuickStartExample) #20 Independent variables and 1 dependent variable fit<-glmnet(x,y) #查看计算路径 print(fit)#Df是非零系数的个数，第三列是惩罚力度，第二列是相应的惩罚力度对应的解释偏差百分比 #利用coef来提取模型的系数 coef(fit,s=0.1) #可视化 plot(fit) #预测 #参数newx用来设置输入数据，s用来设置朗姆塔（惩罚力度）的值 nx<-matrix(rnorm(10*20),10,20) predict(fit,newx=nx,s=c(0.1,0.05)) #交叉验证，筛选最优的朗姆塔的值，cv.glmnet函数实现这个功能 cvfit<-cv.glmnet(x,y) plot(cvfit)#红色散点为交叉验证的散点图，两条垂直的虚线为交叉验证后选定的朗姆塔 #提取最优的朗姆塔的值 cvfit$lambda.min#均方误差最小 cvfit$lambda.1se#一倍标准差 #根据朗姆塔来取得系数 coef(cvfit,s='lambda.min') #将稀疏矩阵转化为传统矩阵 as.matrix(coef(cvfit,s='lambda.min'))
分位数回归的R语言实现
栖客
11-10 7741
转载自： E文看这篇：http://www.econ.uiuc.edu/~roger/research/rq/vig.pdf 中文看这篇：http://www.xiaowanxue.com/up_files/2012121819040.html 工具：R中的quantreg包 主要的分位数回归命令：rq(),nlrq(),lprq(),boot.rq等   rq(formula,
基于R语言分位数回归丨线性回归假设与分位数函数、线性分位数回归 、贝叶斯分位数回归、超越线性分位数回归等
WangYan2022的博客
09-25 945
回归是科研中最常见的统计学研究方法之一，在研究变量间关系方面有着极其广泛的应用。由于其基本假设的限制，包括线性回归及广义线性回归在内的各种常见的回归方法都有三个重大缺陷：(1)对于异常值非常敏感，极少量的异常值可能导致结果产生巨大的误差；(2)对数据的分布有着较为苛刻的要求，如果数据不符合指定的分布，结果同样是不可信的；(3)只能估计因变量的条件均值，不能估计自变量对因变量分位点的不同影响。
R语言实战（四）回归
weixin_34133829的博客
01-15 399
本文对应《R语言实战》第8章：回归 回归是一个广义的概念，通指那些用一个或多个预测变量（也称自变量或解释变量）来预测响应变量（也称因变量、效标变量或结果变量）的方法。通常，回归分析可以用来挑选与相应变量相关的解释变量，可以描述两者的关系，也可以生成一个等式，通过解释变量来预测响应变量。 回归分析的各种变体 回归类型 用途 简单线性 用一个...
R构建分位数回归模型（Quantile Regression）
data+scenario+science+insight
07-17 1290
R构建分位数回归模型（Quantile Regression） 目录 R构建分位数回归模型（Quantile Regression） 数据集 分位数回归模型 结果可视化 线性回归是一种我们可以用来理解一个或多个预测变量和一个响应变量之间关系的方法。 通常，当我们执行线性回归时，我们感兴趣的是估计响应变量的平均值。 然而，我们可以使用一种称为分位数回归的方法来估计响应值的任何分位数或百分位数（quantile），如第70百分位数、第90百分位数、第98百分位数等。 为了在R中
拓端tecdat|R语言分位数回归Quantile Regression分析租房价格
大数据部落
12-16 1712
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# 用R语言的QUANTREG包进行分位数回归#时间序列数据之动态线性分位数回归
qq_53345386的博客
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R语言的QUANTREG包进行分位数回归
请解释Friedman秩和检验的原理和适用条件。 在非参数统计中，什么是分位数回归（quantile regression）？它与传统回归方法的区别是什么？
07-13
1. Friedman秩和检验的原理和适用条件： - 原理：Friedman秩和检验是一种非参数方法，用于比较多个相关样本的差异。它的原理是将每个样本中的观测值按照大小进行排序，并赋予相应的秩次。然后，计算每个样本的秩和，并将其作为检验统计量。最后，通过对秩和进行排列或随机化来判断样本之间是否存在显著差异。 - 适用条件：Friedman秩和检验适用于样本之间的相关数据，且数据没有特定的分布假设。它常用于评估多个相关样本在不同条件下的差异，例如评估多个治疗方法的效果或比较同一组被试在不同时间点的表现。 2. 分位数回归（quantile regression）与传统回归方法的区别： - 分位数回归：分位数回归是一种非参数统计方法，用于研究自变量与因变量在不同分位数下的关系。它通过估计条件分位数函数来描述自变量对因变量分布的影响。分位数回归可以提供关于不同分位数下因变量的条件分布信息，从而更全面地理解变量之间的关系。 - 传统回归方法：传统回归方法（如最小二乘法）旨在估计因变量的平均值与自变量之间的关系。它对数据的分布做出了特定的假设，通常假设误差项服从正态分布。传统回归方法主要关注平均值附近的因果关系，可能无法捕捉到因变量在不同分位数下的变化情况。 总结：分位数回归与传统回归方法的主要区别在于分析的目标和侧重点。分位数回归可以提供更详细的条件分布信息，适用于研究因变量在不同分位数下的变化情况，而传统回归方法则更注重描述因变量的平均值与自变量之间的关系。
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