计算 expAt 的一种方法

计算 $\exp At$ 的一种方法

为了简单, 这里只讨论阶数不高于 3 的矩阵。

1 阶没什么好说的, 是吧? 我们先介绍一个引理。

引理 (Cayley-Hamilton) 设 $f(\lambda )$ 是 $n$ 阶方阵 $A$ 的特征多项式 $\det (\lambda E-A)$, 那么 $f(A)=O$, 其中 $O$ 是零矩阵, $E$ 是单位矩阵。

证 设 $\lambda E-A$ 的伴随矩阵为 $B(\lambda )$, 从而 $(\lambda E-A)B(\lambda )=f(\lambda )E$。$B(\lambda )$ 的每个元素都是次数低于 $n$ 的多项式, 所以存在 $n$ 个元素全为数字的矩阵 $B_0,B_1,\cdots ,B_{n-1}$ 使得
$$B(\lambda )=B_0{\lambda }^{n-1}+B_1{\lambda }^{n-2}+\cdots +B_{n-1}$$
设
$$f(\lambda )={\lambda }^n+a_1{\lambda }^{n-1}+\cdots +a_n$$
那么
$$(\lambda E-A)(B_0{\lambda }^{n-1}+B_1{\lambda }^{n-2}+\cdots +B_{n-1})={\lambda }^{n}E+a_1{\lambda }^{n-1}E+\cdots +a_{n}E$$
展开, 得
$$\{\begin{array}{l}E{B}_0=E\\ E{B}_1-A{B}_0=a_{1}E\\ E{B}_2-A{B}_1=a_{2}E\\ \cdots \\ E{B}_{n-2}-A{B}_{n-2}=a_{n-1}E\\ -A{B}_{n-1}=a_{n}E\end{array}$$
如果我们给第 $i$ 个 $(i=0,1,\cdots ,n)$ 式子 ($E{B}_0=E$ 是第 0 个, $E{B}_1-A{B}_0=a_{1}E$ 是第 1 个, 等等) 左乘矩阵 $A^{n-i}$, 那么
$$\{\begin{array}{l}{A}^n{B}_0=A^n\\ A^{n-1}{B}_1-A^n{B}_0=a_1{A}^{n-1}\\ A^{n-2}{B}_2-A^{n-1}{B}_1=a_2{A}^{n-2}\\ \cdots \\ A{B}_{n-1}-A^2{B}_{n-2}=a_{n-1}A\\ -A{B}_{n-1}=a_{n}E\end{array}$$
左边相加为 $O$, 右边相加恰好为 $f(A)$。证毕。

定义多项式序列
$${ϵ}_m(\lambda )=\{\begin{array}{ll}\frac{{\lambda }^m}{m!},& m>0\\ 1,& m=0\\ 0,& m<0\end{array}$$
不难验证
$${ϵ}_m^{\prime }(\lambda )={ϵ}_{m-1}(\lambda ),{ϵ}_m(\lambda t)={ϵ}_m(\lambda )t^m$$
所以 $\exp At$ 就是
exp ⁡ A t = ∑ m ≥ 0 ϵ m ( A t ) = ∑ m ≥ 0 ϵ m ( A ) t m \exp At=\sum_{m\geq0} {\epsilon}_m(At)=\sum_{m\geq0} {\epsilon}_m(A)t^m expAt=m≥0∑​ϵm​(At)=