一文全面、完整、透彻地讲透ARIMA模型（实用干货，值得收藏）

ARIMA模型全称为自回归差分移动平均模型（Autoregressive Integrated Moving Average Model）。ARIMA模型主要由三部分构成，分别为自回归模型（AR）、差分过程（I）和移动平均模型（MA）。

MA模型的基本思想是：大部分时候时间序列应当是相对稳定的。在稳定的基础上，每个时间点上的标签值受过去一段时间内、不可预料的各种偶然事件影响而波动。即在一段时间内，时间序列应该是围绕着某个均值上下波动的序列，时间点上的标签值会围绕着某个均值移动，因此模型才被称为“移动平均模型 Moving Average Model”均值稳定：时间序列的均值或期望值是恒定的，不随时间变化。这就是公式中的μ项，它对所有时间点都是相同的。这也是为什么会说“时间序列应该是围绕着某个均值上下波动的序列”。在许多实际的时间序列分析中，我们可能需要通过一些预处理步骤（如差分或去趋势）将原始时间序列转换为均值稳定的序列。

方差稳定：时间序列的方差也是恒定的，不随时间变化。换句话说，时间序列的波动程度是一致的，不会在不同的时间点表现出明显的扩大或缩小。在MA模型中，这个特性主要由白噪声项 𝜖𝑡 来保证，因为白噪声的方差是常数。

无自相关：在理想的MA模型中，不同时间点的观察值之间没有自相关性。这意味着过去的值不能用来预测未来的值，除非你考虑到了白噪声项。这就是为什么会说“每个时间点上的标签值受过去一段时间内、不可预料的各种偶然事件影响而波动”。

1、MA模型的前提假设

移动平均模型（MA）的基本假设可以从以下几个方面来理解：

（1）平稳性：MA模型假设时间序列是平稳的。这意味着序列的主要统计属性，如均值和方差，不随时间变化。这个假设强调了序列在长期内保持稳定的行为，而在短期内可能会受到随机因素的影响。

（2）白噪声：MA模型假设存在一个白噪声序列。白噪声是随机误差项，它的均值为0，方差为常数，且各个时间点上的值是相互独立的。这个假设强调了在一段较短的时间内，时间序列的波动可能受到不可预测的随机因素的影响。

（3）线性：MA模型假设时间序列可以被过去的白噪声项的线性组合表示。这就是模型被称为“移动平均”模型的原因，因为它的预测值是过去白噪声的加权平均。

（4）有限历史影响：MA模型假设只有过去的q个白噪声才对当前时间点的值有影响，其中q是模型的阶数。换句话说，过去更久的白噪声对当前值没有直接影响。

2. ARIMA模型的由来

首先，我们要了解为什么需要把AR模型和MA模型合并为ARIMA模型。这就需要我们从这两种模型的优缺点出发。

AR模型，即自回归模型，其优势是对于具有较长历史趋势的数据，AR模型可以捕获这些趋势，并据此进行预测。但是AR模型不能很好地处理某些类型的时间序列数据，例如那些有临时、突发的变化或者噪声较大的数据。AR模型相信“历史决定未来”，因此很大程度上忽略了现实情况的复杂性、也忽略了真正影响标签的因子带来的不可预料的影响。

相反地，MA模型，即移动平均模型，可以更好地处理那些有临时、突发的变化或者噪声较大的时间序列数据。但是对于具有较长历史趋势的数据，MA模型可能无法像AR模型那样捕捉到这些趋势。MA模型相信“时间序列是相对稳定的，时间序列的波动是由偶然因素影响决定的”，但现实中的时间序列很难一直维持“稳定”这一假设。

基于以上两个模型的优缺点，我们引入了ARIMA模型，这是一种结合了AR模型和MA模型优点的模型，可以处理更复杂的时间序列问题。

3. ARIMA模型的基本概念

3.1 ARIMA模型的基本思想

ARIMA模型全称为自回归差分移动平均模型（Autoregressive Integrated Moving Average Model）。ARIMA模型主要由三部分构成，分别为自回归模型（AR）、差分过程（I）和移动平均模型（MA）。

ARIMA模型的基本思想是利用数据本身的历史信息来预测未来。一个时间点上的标签值既受过去一段时间内的标签值影响，也受过去一段时间内的偶然事件的影响，这就是说，ARIMA模型假设：标签值是围绕着时间的大趋势而波动的，其中趋势是受历史标签影响构成的，波动是受一段时间内的偶然事件影响构成的，且大趋势本身不一定是稳定的

简而言之，ARIMA模型就是试图通过数据的自相关性和差分的方式，提取出隐藏在数据背后的时间序列模式，然后用这些模式来预测未来的数据。其中：

1、AR部分用于处理时间序列的自回归部分，它考虑了过去若干时期的观测值对当前值的影响。

2、I部分用于使非平稳时间序列达到平稳，通过一阶或者二阶等差分处理，消除了时间序列中的趋势和季节性因素。

3、MA部分用于处理时间序列的移动平均部分，它考虑了过去的预测误差对当前值的影响。

结合这三部分，ARIMA模型既可以捕捉到数据的趋势变化，又可以处理那些有临时、突发的变化或者噪声较大的数据。所以，ARIMA模型在很多时间序列预测问题中都有很好的表现。

3.2 ARIMA模型的数学表达式