量化选哪个工具呢？

现在市面上开源的量化工具很多，但是个人需求不一样，筛选下来好像有没有几个适合自己的了，只能选一个接近的，在这上面进行修改了，首先列举一下常见的工具：

1. vn.py
   2.x版本的架构清晰了很多，相对于1.x版本，降低了很多耦合，也比较方便修改，另外据说有很多坑
2. backtrader
   没怎么用过，反正很多大佬都说这个挺好，看了点源码，不禁佩服作者真是元编程的高手，因为源代码太过高级(元编程知识需要补)，就从入门到放弃了，看了些demo，策略写起来倒是挺简单，但是对于开源软件，不把源码的结构摸清楚是不太敢用的，因为不知道哪里会出问题。
3. rqalpha
   米筐出的开源工具，策略写法和x矿都差不多，支持扩展式插件是个不错的idea，不过看那几个插件已经很久没有维护的样子，估计还要自己撸一下，但rqalpha本身的更新倒是很活跃。
4. backtesting.py
   作者估计是受到了backtrader的影响，策略写法和backtrader很像，但是源码要清晰很多，核心代码只有1个py文件！另外不得不赞一下这个的画图功能，这是我目前未知见到的最舒服的画图了，而且可以鼠标滚动放大缩小，前后拖拽。但也有缺点，作者设计的买卖太过简单粗暴，只能满仓干，平仓在只能全平，不能按手数或者资金比例买卖开平，已经有人在issue里提到这个问题，但目前还没有改进。自己有时间也试着改一下。
5. bt
   另一个很轻量的工具，核心代码也只有几个py文件，和别的回测工具相比，他的树形结构挺有意思的，多策略组合的时候可以借鉴一下。
6. vectorbt
   一个向量式的回测工具，个人感觉比pybacktest好用些。
   2020-08-28补充：最近vectorbt进行了升级改版，增加了numba对for循环进行加速，增加了该框架的可用性，也就是说vectorbt不再是一个纯向量式的回测工具了。

总结：
根据目前的自身情况和实际需求，选择先从vnpy入手，虽然因为历史原因对vnpy没有太多好感（之前混乱的版本已经在幼小的心灵造成了很大伤害，哭……），毕竟资料更多一些，再多花时间研究一下backtrader的源码，提升元编程的水平，如果backtesting能够完善一下开平仓，就更好了。