目录
前言
本文会将重点放在alphalens的改装上,alphalens是quantopian设计的因子回测平台,针对的是外国股市的情况,没有涨停、跌停等中国股市特征。而且有些问题还挺严重的,比如《alphalens问题汇总》中的第一条,到底怎么解决啊?正是遇到这个问题,让我决定把这个包打开,认真学习,加以改造。目前网上的相关博客大多停留在我的《alphalens快速使用》阶段。事实上,打开alphalens的包,你可以找到一个叫examples的文件夹,里面的操作说明已经足够详尽,实在不需要赘述。(持续更新中)
alphalens快速使用
1. 清洗数据,生成回测所需数据
alphalens.utils.get_clean_factor_and_forward_returns()
factor_data = alphalens.utils.get_clean_factor_and_forward_returns(my_factor,