【运筹学】对偶理论 : 互补松弛性 ( 原问题与对偶问题标准形式 | 互补松弛定理 | 互补松弛定理示例说明 )

一、原问题与对偶问题标准形式

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原问题 $\mathrm{P}$ : $\begin{array}{l}\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}\mathrm{Z}=\mathrm{C}\mathrm{X}\\ \\ \mathrm{s}.\mathrm{t}\{\begin{array}{l}\mathrm{A}\mathrm{X}\le \mathrm{b}\\ \\ \mathrm{X}\ge 0\end{array}\end{array}$ ;              \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \,            对偶问题 $\mathrm{D}$ : $\begin{array}{l}\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{W}={\mathrm{b}}^{\mathrm{T}}\mathrm{Y}\\ \\ \mathrm{s}.\mathrm{t}\{\begin{array}{l}{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}\mathrm{Y}\ge {\mathrm{C}}^{\mathrm{T}}\\ \\ \mathrm{Y}\ge 0\end{array}\end{array}$

等价方法 :

• 生产 : 目标函数追求 利润最大化 , 约束方程设备的使用时长受约束 , 小于等于 某个时间值 ;
• 出租设备 : 目标函数追求 租金最小化 , 约束方程设备产生的利润要 大于等于 生产的利润 , 不能亏钱 ;

二、互补松弛定理

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${\mathrm{X}}^0$ 和 ${\mathrm{Y}}^0$ 分别是 原问题 $\mathrm{P}$ 问题 和 对偶问题 $\mathrm{D}$ 的 可行解 ,

这两个解各自都是对应 线性规划问题 的 最优解

的 充要条件是 : $\{\begin{array}{l}{\mathrm{Y}}^0{\mathrm{X}}_{\mathrm{s}}=0\\ \\ {\mathrm{Y}}_{\mathrm{s}}{\mathrm{X}}^0=0\end{array}$

其中 ${\mathrm{X}}_{\mathrm{s}},{\mathrm{Y}}_{\mathrm{s}}$ 是 松弛变量 或 剩余变量 ;

三、互补松弛定理示例说明

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原问题与对偶问题的对应关系 :

生产问题 ( 原问题 ) :

$\begin{array}{l}\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}\mathrm{Z}=2{\mathrm{x}}_1+3{\mathrm{x}}_2\\ \\ \mathrm{s}.\mathrm{t}\{\begin{array}{l}2{\mathrm{x}}_1+2{\mathrm{x}}_2\le 12\\ \\ {\mathrm{x}}_1+2{\mathrm{x}}_2\le 8\\ \\ 4{\mathrm{x}}_1\le 16\\ \\ 4{\mathrm{x}}_2\le 12\\ \\ {\mathrm{x}}_1,{\mathrm{x}}_2\ge 0\end{array}\end{array}$

上述线性规划的最优解是 : $\left(\begin{array}{c}42\end{array}\right)$ ;

甲产品生产 $4$ 个单位 , 乙产品生产 $2$ 个单位 ;

设备出租问题 ( 对偶问题 ) :

$\begin{array}{l}\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{W}=12{\mathrm{y}}_1+8{\mathrm{y}}_2+16{\mathrm{y}}_3+12{\mathrm{y}}_4\\ \\ \mathrm{s}.\mathrm{t}\{\begin{array}{l}2{\mathrm{y}}_1+{\mathrm{y}}_2+4{\mathrm{y}}_3+0{\mathrm{y}}_4\ge 2\\ \\ 2{\mathrm{y}}_1+2{\mathrm{y}}_2+0{\mathrm{y}}_3+4{\mathrm{y}}_4\ge 3\\ \\ {\mathrm{y}}_1,{\mathrm{y}}_2,{\mathrm{y}}_3,{\mathrm{y}}_4\ge 0\end{array}\end{array}$

上述线性规划最优解是 : $\left(\begin{array}{c}\frac{1}{2}100\end{array}\right)$ , 或 $\left(\begin{array}{c}0\frac{2}{3}\frac{1}{8}0\end{array}\right)$

将上面两个线性规划的最优解代入目标函数 , 得到的值都是 $14$ ;

互补松弛定理 :

" ${\mathrm{X}}^0$ 和 ${\mathrm{Y}}^0$ 分别是 原问题 $\mathrm{P}$ 问题 和 对偶问题 $\mathrm{D}$ 的 最优解 " $\iff$ $\{\begin{array}{l}{\mathrm{Y}}^0{\mathrm{X}}_{\mathrm{s}}=0\\ \\ {\mathrm{Y}}_{\mathrm{s}}{\mathrm{X}}^0=0\end{array}$

其中 ${\mathrm{X}}_{\mathrm{s}},{\mathrm{Y}}_{\mathrm{s}}$ 是 松弛变量 或 剩余变量 ;

$\left(\begin{array}{c}42\end{array}\right)$ 是原问题 $\mathrm{P}$ 的最优解 , 是 ${\mathrm{X}}^0$ ,

${\mathrm{Y}}_{\mathrm{s}}$ 是对偶问题 $\mathrm{D}$ 的剩余变量 , $\{\begin{array}{l}2{\mathrm{y}}_1+{\mathrm{y}}_2+4{\mathrm{y}}_3+0{\mathrm{y}}_4-{\mathrm{y}}_5=2\\ \\ 2{\mathrm{y}}_1+2{\mathrm{y}}_2+0{\mathrm{y}}_3+4{\mathrm{y}}_4-{\mathrm{y}}_6=3\end{array}$ , 两个剩余变量是 $\left(\begin{array}{c}{\mathrm{y}}_5\\ {\mathrm{y}}_6\end{array}\right)$ , 是 ${\mathrm{Y}}_{\mathrm{s}}$ ,

根据互补松弛定理 , ${\mathrm{Y}}_{\mathrm{s}}{\mathrm{X}}^0=0$ , 将真实值代入 :

${\mathrm{Y}}_{\mathrm{s}}{\mathrm{X}}^0=\left(\begin{array}{c}42\end{array}\right)\times \left(\begin{array}{c}{\mathrm{y}}_5\\ {\mathrm{y}}_6\end{array}\right)=4{\mathrm{y}}_5+2{\mathrm{y}}_6=0$

${\mathrm{y}}_5,{\mathrm{y}}_6$ 都是大于等于 $0$ 的 , 如果要满足 $4{\mathrm{y}}_5+2{\mathrm{y}}_6=0$ , 则得到 ${\mathrm{y}}_5=0,{\mathrm{y}}_6=0$ 结论 ;