PCA(principal Component Analysis) 主成分分析

最新推荐文章于 2024-05-18 22:41:35 发布
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PCA（主成分分析）是数据在低维线性空间上的正交投影，目标是最大幅度地保留数据的方差。通过求最大特征值和对应的特征向量，实现数据的相关性削弱和信息集中。该方法在《PRML》和《Matrix cookbook》中有详细阐述。
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PCA(principal Component Analysis) 主成分分析

本文解决以下疑问：

1、什么是PCA？

2、为什么要求最大特征值？

3、为什么要投影到对应的特征向量？

——————————————————————————————————————————

1、什么是PCA？

有两种经常使⽤的PCA的定义，它们会给出同样的算法。这里讲第一种定义。

PCA可以被定义为数据在低维线性空间上的正交投影，这个线性空间被称为主⼦空间（principal subspace），使得投影数据的⽅差被最⼤化（Hotelling, 1933）。等价地，它也可以被定义为使得平均投影代价最⼩的线性投影。平均投影代价是指数据点和它们的投影之间的平均平⽅距离（Pearson, 1901）

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2、为什么要求最大特征值？

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