奇异值分解(SVD)的原理详解及推导

1. 写在前面

最近整理推荐系统模型的时候， 第二个模型打算整理一下隐语义模型， 这里面绕不开一种思想就是矩阵分解， 而作为矩阵分解的经典方法SVD感觉这次有必要学学了， SVD不仅是一个数学问题，在工程应用中的很多地方都有它的身影，比如我之前在【白话机器学习篇】说到了PCA， 那是一种经典的降维方式， 而SVD同样的也可以用于降维， 并且掌握了SVD原理后再去看PCA那是相当简单的，在推荐系统方面，SVD更是名声大噪，在2006年， Koren将它应用于推荐系统并获得了Netflix大奖， 因此在推荐系统中也就出来了隐语义模型(Latent Factor Model)或者叫矩阵分解模型(Matrix Fatcorization)， 它们的核心思想是通过寻找隐含特征来联系用户兴趣和商品，说白了其实就是把协同过滤里面的共现矩阵分解成了两个矩阵相乘的方式。 这个在具体整理的时候再谈， 总之， 这里面绕不开的一个名词就是SVD， 尽管数学上的这种SVD矩阵分解由于它对矩阵稠密的要求和计算复杂度大不太直接用于协同过滤里面的共现矩阵，但是源思想没变， 所以在这里先整理一下SVD的原理， 防止在整理矩阵分解模型的时候遇到SVD， RSVD， ASVD， SVD++等各种名词的时候一脸懵逼哈哈。

定理和推论

定理：设A为m*n阶复矩阵，则存在m阶酉阵U和n阶酉阵V，使得：

A = U*S*V’

其中S=diag(σi,σ2,……,σr)，σi>0 (i=1,…,r)，r=rank(A)。

推论：

设A为m*n阶实矩阵，则存在m阶正交阵U和n阶正交阵V，使得

A = U*S*V’

其中S=diag(σi,σ2,……,σr)，σi>0 (i=1,…,r)，r=rank(A)。

说明：

1、 奇异值分解非常有用，对于矩阵A(m*n)，存在U(m*m)，V(n*n)，S(m*n)，满足A = U*S*V’。U和V中分别是A的奇异向量，而S是A的奇异值。AA'的正交单位特征向量组成U，特征值组成S'S，A'A的正交单位特征向量组成V，特征值（与AA'相同）组成SS'。因此，奇异值分解和特征值问题紧密联系。

2、奇异值分解提供了一些关于A的信息，例如非零奇异值的数目（S的阶数）和A的秩相同，一旦秩r确定，那么U的前r列构成了A的列向量空间的正交基。

 

正交矩阵

正交矩阵是实数特殊化的酉矩阵，因此总是正规矩阵。尽管我们在这里只考虑实数矩阵，

这个定义可用于其元素来自任何域的矩阵。正交矩阵毕竟是从内积自然引出的，对于复

数的矩阵这导致了归一要求。注意正交矩阵的定义：n阶‘实矩阵’ A称为正交矩阵，如果：A×A′=E（E为单位矩阵，

A'表示“矩阵A的转置矩阵”。） 若A为正交阵，则下列诸条件是等价的:

1) A 是正交矩阵

2) A×A′=E（E为单位矩阵）

3) A′是正交矩阵

4) A的各行是单位向量且两两正交

5) A的各列是单位向量且两两正交

6) (Ax,Ay)=(x,y) x,y∈R

 

这篇文章是基本看着一篇博客整理过来的， 只是对里面的错别字和公式进行了改版， 对里面说的不太清晰的地方简单的补充了一下， 所以并不是完全原创文章， 注明一下原文章出处：https://blog.csdn.net/zhongkejingwang/article/details/43053513， 下面就是这个链接的原文了。

用SVD可以很容易得到任意矩阵的满秩分解，用满秩分解可以对数据做压缩。可以用SVD来证明对任意 M × N M\times N M×N的矩阵均存在如下分解：

这个可以应用在数据降维压缩上！在数据相关性特别大的情况下存储X和Y矩阵比存储A矩阵占用空间更小！在开始讲解SVD之前，先补充一点矩阵代数的相关知识。

2. 正交矩阵

正交矩阵是在欧几里得空间里的叫法，在酉空间里叫酉矩阵，一个正交矩阵对应的变换叫正交变换，这个变换的特点是不改变向量的尺寸和向量间的夹角，那么它到底是个什么样的变换呢？看下面这张图