学点数学(1)-随机变量函数变换

随机变量函数变换


本文介绍一维随机变量函数变换,参考文献: https://wenku.baidu.com/view/619f74ac3186bceb19e8bbd0.html

变换 T T T作用于随机变量 X X X,产生随机变量 Y Y Y.
T : X − > Y 或 者 写 为 y = T ( x ) T:X->Y 或者写为 y=T(x) T:X>Yy=T(x)

如果 X 与 Y X与Y XY之间的关系是单调的,并且存在逆映射:
T − 1 : Y − > X 或 者 写 为 x = T − 1 ( y ) T^{-1}:Y->X 或者写为 x=T^{-1}(y) T1:Y>Xx=T1(y)

利用X的概率密度 f X ( x ) f_X(x) fX(x)求Y的概率密度 f Y ( y ) f_Y(y) fY(y)
P Y ( y ) = P [ Y ≤ y ] = P [ T ( X ) ≤ y ] = P [ X ≤ T − 1 ( y ) ] = ∫ − ∞ T − 1 ( y ) f X ( x ) d x P_Y(y)=P[Y\le y]=P[T(X)\le y]=P[X\le T^{-1}(y)]=\int_{-\infty}^{T^{-1}(y)}f_X(x)dx PY(y)=P[Yy]=P[T(X)y]=P[XT1(y)]=T1(y)fX(x)dx

上式两边对 y y y求导(变上限函数求导+复合函数求导):
d P Y ( y ) d y = f X ( T − 1 ( y ) ) d T − 1 ( y ) d y \frac{dP_Y(y)}{dy}=f_X(T^{-1}(y))\frac{dT^{-1}(y)}{dy} dydPY(y)=fX(T1(y))dydT1(y)

因为 x = T − 1 ( y ) x=T^{-1}(y) x=T1(y),所以上式可以改写为:
d P Y ( y ) d y = f X ( T − 1 ( y ) ) d x d y \frac{dP_Y(y)}{dy}=f_X(T^{-1}(y))\frac{dx}{dy} dydPY(y)=fX(T1(y))dydx

又因为 y = T ( x ) y=T(x) y=T(x) x x x求导: d y d x = T ( x ) ′ \frac{dy}{dx}=T(x)' dxdy=T(x),所以反函数的导数: ( T − 1 ) ′ = d x d y = 1 T ( x ) ′ (T^{-1})'=\frac{dx}{dy}=\frac{1}{T(x)'} (T1)=dydx=T(x)1

综上:
f Y ( y ) = d P Y ( y ) d y = f X ( T − 1 ( y ) ) 1 T ( x ) ′ f_Y(y)=\frac{dP_Y(y)}{dy}=f_X(T^{-1}(y))\frac{1}{T(x)'} fY(y)=dydPY(y)=fX(T1(y))T(x)1

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