变换
T
T
T作用于随机变量
X
X
X，产生随机变量
Y
Y
Y.
T
:
X
−
>
Y
或
者
写
为
y
=
T
(
x
)
T:X->Y 或者写为 y=T(x)
T:X−>Y或者写为y=T(x)
如果
X
与
Y
X与Y
X与Y之间的关系是单调的，并且存在逆映射：
T
−
1
:
Y
−
>
X
或
者
写
为
x
=
T
−
1
(
y
)
T^{-1}:Y->X 或者写为 x=T^{-1}(y)
T−1:Y−>X或者写为x=T−1(y)
利用X的概率密度
f
X
(
x
)
f_X(x)
fX(x)求Y的概率密度
f
Y
(
y
)
f_Y(y)
fY(y)
P
Y
(
y
)
=
P
[
Y
≤
y
]
=
P
[
T
(
X
)
≤
y
]
=
P
[
X
≤
T
−
1
(
y
)
]
=
∫
−
∞
T
−
1
(
y
)
f
X
(
x
)
d
x
P_Y(y)=P[Y\le y]=P[T(X)\le y]=P[X\le T^{-1}(y)]=\int_{-\infty}^{T^{-1}(y)}f_X(x)dx
PY(y)=P[Y≤y]=P[T(X)≤y]=P[X≤T−1(y)]=∫−∞T−1(y)fX(x)dx
上式两边对
y
y
y求导(变上限函数求导+复合函数求导)：
d
P
Y
(
y
)
d
y
=
f
X
(
T
−
1
(
y
)
)
d
T
−
1
(
y
)
d
y
\frac{dP_Y(y)}{dy}=f_X(T^{-1}(y))\frac{dT^{-1}(y)}{dy}
dydPY(y)=fX(T−1(y))dydT−1(y)
因为
x
=
T
−
1
(
y
)
x=T^{-1}(y)
x=T−1(y)，所以上式可以改写为：
d
P
Y
(
y
)
d
y
=
f
X
(
T
−
1
(
y
)
)
d
x
d
y
\frac{dP_Y(y)}{dy}=f_X(T^{-1}(y))\frac{dx}{dy}
dydPY(y)=fX(T−1(y))dydx
又因为 y = T ( x ) y=T(x) y=T(x)对 x x x求导： d y d x = T ( x ) ′ \frac{dy}{dx}=T(x)' dxdy=T(x)′，所以反函数的导数： ( T − 1 ) ′ = d x d y = 1 T ( x ) ′ (T^{-1})'=\frac{dx}{dy}=\frac{1}{T(x)'} (T−1)′=dydx=T(x)′1
综上：
f
Y
(
y
)
=
d
P
Y
(
y
)
d
y
=
f
X
(
T
−
1
(
y
)
)
1
T
(
x
)
′
f_Y(y)=\frac{dP_Y(y)}{dy}=f_X(T^{-1}(y))\frac{1}{T(x)'}
fY(y)=dydPY(y)=fX(T−1(y))T(x)′1
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