学点数学(1)-随机变量函数变换

随机变量函数变换


本文介绍一维随机变量函数变换,参考文献: https://wenku.baidu.com/view/619f74ac3186bceb19e8bbd0.html

变换 T T T作用于随机变量 X X X,产生随机变量 Y Y Y.
T : X − > Y 或 者 写 为 y = T ( x ) T:X->Y 或者写为 y=T(x) T:X>Yy=T(x)

如果 X 与 Y X与Y XY之间的关系是单调的,并且存在逆映射:
T − 1 : Y − > X 或 者 写 为 x = T − 1 ( y ) T^{-1}:Y->X 或者写为 x=T^{-1}(y) T1:Y>Xx=T1(y)

利用X的概率密度 f X ( x ) f_X(x) fX(x)求Y的概率密度 f Y ( y ) f_Y(y) fY(y)
P Y ( y ) = P [ Y ≤ y ] = P [ T ( X ) ≤ y ] = P [ X ≤ T − 1 ( y ) ] = ∫ − ∞ T − 1 ( y ) f X ( x ) d x P_Y(y)=P[Y\le y]=P[T(X)\le y]=P[X\le T^{-1}(y)]=\int_{-\infty}^{T^{-1}(y)}f_X(x)dx PY(y)=P[Yy]=P[T(X)y]=P[XT1(y)]=T1(y)fX(x)dx

上式两边对 y y y求导(变上限函数求导+复合函数求导):
d P Y ( y ) d y = f X ( T − 1 ( y ) ) d T − 1 ( y ) d y \frac{dP_Y(y)}{dy}=f_X(T^{-1}(y))\frac{dT^{-1}(y)}{dy} dydPY(y)=fX(T1(y))dydT1(y)

因为 x = T − 1 ( y ) x=T^{-1}(y) x=T1(y),所以上式可以改写为:
d P Y ( y ) d y = f X ( T − 1 ( y ) ) d x d y \frac{dP_Y(y)}{dy}=f_X(T^{-1}(y))\frac{dx}{dy} dydPY(y)=fX(T1(y))dydx

又因为 y = T ( x ) y=T(x) y=T(x) x x x求导: d y d x = T ( x ) ′ \frac{dy}{dx}=T(x)' dxdy=T(x),所以反函数的导数: ( T − 1 ) ′ = d x d y = 1 T ( x ) ′ (T^{-1})'=\frac{dx}{dy}=\frac{1}{T(x)'} (T1)=dydx=T(x)1

综上:
f Y ( y ) = d P Y ( y ) d y = f X ( T − 1 ( y ) ) 1 T ( x ) ′ f_Y(y)=\frac{dP_Y(y)}{dy}=f_X(T^{-1}(y))\frac{1}{T(x)'} fY(y)=dydPY(y)=fX(T1(y))T(x)1

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概率论中的二维随机变量是指由两个随机变量组成的一种数学模型。它可以用来描述两个不同事件之间的关系和相互影响。 以下是一些与二维随机变量相关的重要知识点: 1. 概率密度函数(PDF):对于连续型二维随机变量,概率密度函数描述了其取值的概率分布情况。它可以通过对二维随机变量进行积分来计算概率。 2. 边缘分布:边缘分布指的是二维随机变量中每个单独变量的概率分布。通过边缘分布,可以计算某一个变量的概率,而忽略其他变量的取值情况。 3. 条件分布:条件分布指的是在给定另一个变量取值的条件下,某一个变量的概率分布。条件分布可以用来描述两个变量之间的依赖关系和相互影响。 4. 相关性和独立性:二维随机变量的相关性描述了两个变量之间的线性关系程度,可以通过协方差或相关系数来衡量。如果两个变量相互独立,则它们之间没有任何线性关系。 5. 边缘期望和协方差:边缘期望是指每个变量的期望值,可以用来描述随机变量的平均取值情况。协方差衡量了两个变量之间的总体线性关系,可以通过协方差矩阵来表示。 6. 线性变换和线性组合:对二维随机变量进行线性变换或线性组合可以得到新的随机变量。这些新的变量可能具有特定的概率分布和相关性。 这些是概率论中关于二维随机变量的一些重要知识点,希望能对你有所帮助。如果你还有其他问题,请继续提问。

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