【转】LightGBM 如何调参

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本文结构：

1. 什么是 LightGBM
2. 怎么调参
3. 和 xgboost 的代码比较

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1. 什么是 LightGBM

Light GBM is a gradient boosting framework that uses tree based learning algorithm.

LightGBM 垂直地生长树，即 leaf-wise，它会选择最大 delta loss 的叶子来增长。

而以往其它基于树的算法是水平地生长，即 level-wise，

当生长相同的叶子时，Leaf-wise 比 level-wise 减少更多的损失。

高速，高效处理大数据，运行时需要更低的内存，支持 GPU

不要在少量数据上使用，会过拟合，建议 10,000+ 行记录时使用。

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2. 怎么调参

下面几张表为重要参数的含义和如何应用

Control Parameters	含义	用法
max_depth	树的最大深度	当模型过拟合时,可以考虑首先降低 max_depth
min_data_in_leaf	叶子可能具有的最小记录数	默认20，过拟合时用
feature_fraction	例如 为0.8时，意味着在每次迭代中随机选择80％的参数来建树	boosting 为 random forest 时用
bagging_fraction	每次迭代时用的数据比例	用于加快训练速度和减小过拟合
early_stopping_round	如果一次验证数据的一个度量在最近的early_stopping_round 回合中没有提高，模型将停止训练	加速分析，减少过多迭代
lambda	指定正则化	0～1
min_gain_to_split	描述分裂的最小 gain	控制树的有用的分裂
max_cat_group	在 group 边界上找到分割点	当类别数量很多时，找分割点很容易过拟合时

Core Parameters	含义	用法
Task	数据的用途	选择 train 或者 predict
application	模型的用途	选择 regression: 回归时，binary: 二分类时，multiclass: 多分类时
boosting	要用的算法	gbdt， rf: random forest， dart: Dropouts meet Multiple Additive Regression Trees， goss: Gradient-based One-Side Sampling
num_boost_round	迭代次数	通常 100+
learning_rate	如果一次验证数据的一个度量在最近的 early_stopping_round 回合中没有提高，模型将停止训练	常用 0.1, 0.001, 0.003…
num_leaves		默认 31
device		cpu 或者 gpu
metric		mae: mean absolute error ， mse: mean squared error ， binary_logloss: loss for binary classification ， multi_logloss: loss for multi classification

IO parameter	含义
max_bin	表示 feature 将存入的 bin 的最大数量
categorical_feature	如果 categorical_features = 0,1,2， 则列 0，1，2是 categorical 变量
ignore_column	与 categorical_features 类似，只不过不是将特定的列视为categorical，而是完全忽略
save_binary	这个参数为 true 时，则数据集被保存为二进制文件，下次读数据时速度会变快

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调参

IO parameter	含义
num_leaves	取值应 <= 2 ^（max_depth）， 超过此值会导致过拟合
min_data_in_leaf	将它设置为较大的值可以避免生长太深的树，但可能会导致 underfitting，在大型数据集时就设置为数百或数千
max_depth	这个也是可以限制树的深度

下表对应了 Faster Speed ，better accuracy ，over-fitting 三种目的时，可以调的参数

Faster Speed	better accuracy	over-fitting
将 max_bin 设置小一些	用较大的 max_bin	max_bin 小一些
	num_leaves 大一些	num_leaves 小一些
用 feature_fraction 来做 sub-sampling		用 feature_fraction
用 bagging_fraction 和 bagging_freq		设定 bagging_fraction 和 bagging_freq
	training data 多一些	training data 多一些
用 save_binary 来加速数据加载	直接用 categorical feature	用 gmin_data_in_leaf 和 min_sum_hessian_in_leaf
用 parallel learning	用 dart	用 lambda_l1, lambda_l2 ，min_gain_to_split 做正则化
	num_iterations 大一些，learning_rate 小一些	用 max_depth 控制树的深度

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3. lightGBM 和 xgboost 的代码比较

#xgboost
dtrain = xgb.DMatrix(x_train,label=y_train)
dtest = xgb.DMatrix(x_test)


# lightgbm
train_data = lgb.Dataset(x_train,label=y_train)

setting parameters:

#xgboost
parameters = {
    'max_depth':7, 
    'eta':1, 
    'silent':1,
    'objective':'binary:logistic',
    'eval_metric':'auc',
    'learning_rate':.05}

# lightgbm
param = {
    'num_leaves':150, 
    'objective':'binary',
    'max_depth':7,
    'learning_rate':.05,
    'max_bin':200}
param['metric'] = ['auc', 'binary_logloss']

training model :

#xgboost
num_round = 50
from datetime import datetime 
start = datetime.now() 
xg = xgb.train(parameters,dtrain,num_round) 
stop = datetime.now()

# lightgbm
num_round = 50
start = datetime.now()
lgbm = lgb.train(param,train_data,num_round)
stop = datetime.now()

Execution time of the model:

#xgboost
execution_time_xgb = stop - start 
execution_time_xgb

# lightgbm
execution_time_lgbm = stop - start
execution_time_lgbm

predicting model on test set:

#xgboost
ypred = xg.predict(dtest) 
ypred

# lightgbm
ypred2 = lgbm.predict(x_test)
ypred2[0:5]   

Converting probabilities into 1 or 0:

#xgboost
for i in range(0,9769): 
    if ypred[i] >= .5:       # setting threshold to .5 
       ypred[i] = 1 
    else: 
       ypred[i] = 0

# lightgbm
for i in range(0,9769):
    if ypred2[i] >= .5:       # setting threshold to .5
       ypred2[i] = 1
    else:  
       ypred2[i] = 0

calculating accuracy of our model :

#xgboost
from sklearn.metrics import accuracy_score 
accuracy_xgb = accuracy_score(y_test,ypred) 
accuracy_xgb

# lightgbm
accuracy_lgbm = accuracy_score(ypred2,y_test)
accuracy_lgbm
y_test.value_counts()
from sklearn.metrics import roc_auc_score

calculating roc_auc_score:

#xgboost
auc_xgb =  roc_auc_score(y_test,ypred)

# lightgbm
auc_lgbm = roc_auc_score(y_test,ypred2)

最后可以建立一个 dataframe 来比较 Lightgbm 和 xgb:

auc_lgbm comparison_dict = {
    'accuracy score':(accuracy_lgbm,accuracy_xgb),
    'auc score':(auc_lgbm,auc_xgb),
    'execution time':(execution_time_lgbm,execution_time_xgb)}

comparison_df = DataFrame(comparison_dict) 
comparison_df.index= ['LightGBM','xgboost'] 
comparison_df