统计机器学习的策略通常是最小化代价函数(目标函数),因此代价函数的选取对学习效果影响很大。损失函数与代价函数是一回事,但有的书籍定义损失函数指单个样本的损失( l l l),而代价函数指损失函数之和或加上正则化项( L L L)。本文用 l l l表示单个样本的损失, L L L表示所有样本的平均损失, y p y^p yp表示预测值 f ( x ) f(x) f(x)。
分类模型损失函数
分类模型的损失函数通常用 y y p yy^p yyp来表示。
Zero-One
0-1损失函数对每个错分类点施加相同的惩罚。表达式如下: l ( y i , y i p ) = { 0 y i y i p ≥ 0 1 y i y i p < 0 l(y_i, y_i^p)=\left\{ \begin{aligned} 0 \qquad y_iy_i^p\ge 0 \\ 1\qquad y_iy_i^p\lt 0\end{aligned} \right. l(yi,yip)={0yiyip≥01yiyip<0
Logarithmic
对数损失函数的形式是: l ( y i , y i p ) = − l o g P ( y ∣ x ) l(y_i, y_i^p)=-logP(y|x) l(yi,yip)=−logP(y∣x)最小化对数损失函数与极大对数形式的似然函数是等价得。
Hinge
支持向量机采用的损失函数。表达式如下: l ( y i , y i p ) = m a x ( 0 , 1 − y i y i p ) l(y_i, y_i^p)=max(0, 1-y_iy_i^p) l(yi,yip)=max(0,1−yiyip)可见该损失函数使得 y i y i p y_iy_i^p yiyip大于1的样本损失值为0,抛弃其在模型构建中的作用,即非支持向量对模型的构建不产生任何作用。
Exponential
指数损失是Adaboost中的损失函数,表达式如下: l ( y i , y i p ) = e − y i y i p l(y_i, y_i^p)=e^{-y_iy_i^p} l(yi,yip)=e−yiyip预测结果与真实值相差较大时,损失值过大,对局外点过于敏感。
Modified Huber
Huber损失函数在分类模型中的变种,结合了Hinge以及Logistic损失函数的优点。表达式如下:
l
δ
(
y
i
,
y
i
p
)
=
{
m
a
x
(
0
,
1
−
y
i
y
i
p
)
2
y
i
y
i
p
∣
≥
−
1
−
4
y
i
y
i
p
o
t
h
e
r
w
i
s
e
l_{\delta}(y_i,y_i^p)=\left\{ \begin{aligned} max(0, 1-y_iy_i^p)^2 \qquad y_iy_i^p|\ge-1 \\ -4y_iy_i^p\qquad otherwise \end{aligned} \right.
lδ(yi,yip)={max(0,1−yiyip)2yiyip∣≥−1−4yiyipotherwise可见在
y
i
y
i
p
≥
1
y_iy_i^p \ge 1
yiyip≥1时产生稀疏解提高训练效率,对预测误差较大的样本(
y
i
y
i
p
<
−
1
y_iy_i^p \lt -1
yiyip<−1),惩罚以线性增加,受局外点的影响较小。
回归模型损失函数
MSE
平方误差损失函数(mean square error,MSE )或称quadratic loss、L2损失函数,是最常用的损失函数。表达式如下:
L
(
y
,
y
p
)
=
∑
i
=
1
n
(
y
i
−
y
i
p
)
2
n
L(y,y^p)=\frac{\sum_{i=1}^{n}{(y_i-y_i^p)^2}}{n}
L(y,yp)=n∑i=1n(yi−yip)2
优点:曲线平滑,一阶二阶均可导,在极值点导数也不会有很大跃变
缺点:对于局外点,其值过大,导致模型会过分拟合局外点,性能降低
MAE
平均绝对误差损失函数(mean absolute error, MAE),又称L1损失函数。表达式如下:
L
(
y
,
y
p
)
=
∑
i
=
1
n
∣
y
i
−
y
i
p
∣
n
L(y,y^p)=\frac{\sum_{i=1}^{n}{|y_i-y_i^p|}}{n}
L(y,yp)=n∑i=1n∣yi−yip∣
优点:对局外点不像MSE那么敏感
缺点:在极值点梯度跃变(不可导),靠近极值点时需要降低学习率
Huber
Huber损失函数可以看作MSE以及MAE的结合。表达式如下:
l
δ
(
y
i
,
y
i
p
)
=
{
1
2
(
y
i
−
y
i
p
)
2
∣
y
i
−
y
i
p
∣
≤
δ
δ
∣
y
i
−
y
i
p
∣
−
1
2
δ
2
o
t
h
e
r
w
i
s
e
l_{\delta}(y_i,y_i^p)=\left\{ \begin{aligned} \frac12(y_i -y_i^p)^2 \qquad |y_i-y_i^p|\le\delta \\ \delta |y_i-y_i^p| - \frac 12\delta^2\qquad otherwise \end{aligned} \right.
lδ(yi,yip)=⎩⎪⎨⎪⎧21(yi−yip)2∣yi−yip∣≤δδ∣yi−yip∣−21δ2otherwise
可见
δ
\delta
δ趋近于0则退化成MAE, 趋于无穷则退化成MSE。
优点: 综合了MSE以及MAE的优点,即既对局外点不敏感,同时连续可导。
缺点:超参数
δ
\delta
δ不容易调节
Log-Cosh
对数双曲余弦损失函数是一种比MSE更加光滑的损失函数。表达式如下:
L
(
y
,
y
p
)
=
∑
i
=
1
n
l
o
g
(
c
o
s
h
(
y
i
p
−
y
i
)
)
L(y,y^p)=\sum_{i=1}^{n}{log(cosh(y_i^p-y_i))}
L(y,yp)=i=1∑nlog(cosh(yip−yi))
优点:拥有Huber损失函数的所有优点,且处处二阶可导
缺点:当预测值与真实值相差非常大时,一阶二阶导数接近于常数
Quantile
分位数损失函数通过分位数 γ \gamma γ对过拟合以及欠拟合施加不同的权重。 γ > 0.5 \gamma>0.5 γ>0.5惩罚过拟合较多,反之惩罚欠拟合较多。 L γ ( y , y p ) = ∑ i = y i < y i p ( γ − 1 ) ∣ y i − y i p ∣ + ∑ i = y i ≥ y i p γ ∣ y i − y i p ∣ L_{\gamma}(y, y^p)=\sum_{i=y_i<y_i^p}{(\gamma -1)|y_i-y_i^p|+\sum_{i=y_i\ge y_i^p}{\gamma|y_i-y_i^p|}} Lγ(y,yp)=i=yi<yip∑(γ−1)∣yi−yip∣+i=yi≥yip∑γ∣yi−yip∣
深度学习模型损失函数
深度学习模型通常用交叉熵(cross entropy)损失函数,可以很好地衡量真实分布与输出分布之间的差距。令真实分布为 P ( X ) P(X) P(X),模型输出分布为 Q ( X ) Q(X) Q(X),则交叉熵为 H ( P , Q ) = − ∑ i P ( i ) l o g Q ( i ) H(P, Q)=-\sum_i{P(i)logQ(i)} H(P,Q)=−i∑P(i)logQ(i)
参考资料
https://www.cnblogs.com/massquantity/p/8964029.html
https://www.afenxi.com/56326.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Huber_loss
注:如有不当之处,请指正。