零基础入门金融风控之贷款违约预测—模型融合

模型融合

模型融合的方式：

• 平均
  • 简单平均法
  • 加权平均法
• 投票
  • 简单投票法
  • 加权投票法
• 综合
  • 排序融合
  • log 融合
• stacking
  构建多层模型，并利用预测结果再拟合预测。
• blending
  选取部分数据预测训练得到预测结果作为新特征，带入剩下的数据中预测。
• boosting / bagging

stacking\blending

• stacking 将若干基学习器获得的预测结果，将预测结果作为新的训练集来训练一个学习器。首先直接用所有的训练数据对第一层多个模型进行 K 折交叉验证，这样每个模型在训练集上都有一个预测值，然后将这些预测值做为新特征对第二层的模型进行训练。

  

• blending 是将预测的值作为新的特征和原特征合并，构成新的特征，用于预测。为了防止过拟合，将数据集分为 d1 和 d2 两部分，使用 d1 作为训练集，d2 作为测试集。第一层在 d1 上训练多个模型，然后去预测 d2 的label。在第二层里，直接用 d2 在第一层预测的结果做为新特征继续训练。
   
  

• blending 与 stacking 的不同

  • 由于 stacking 两层使用的数据不同，所以可以避免信息泄露的问题
  • 由于 blending 将数据划分为两个部分，在最后预测时有部分数据信息将被忽略
  • blending 第二层的数据较少可能产生过拟合现象

更多细节参见：
模型融合之stacking & blending

参考代码

平均

• 简单平均

pre = (pre1 + pre2 + pre3 +...+pren )/n

• 加权平均

pre = w1*pre1 + w2*pre2 + w3*pre3 

投票

• 简单投票

from xgboost import XGBClassifier
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, VotingClassifier
clf1 = LogisticRegression(random_state=1)
clf2 = RandomForestClassifier(random_state=1)
clf3 = XGBClassifier(learning_rate=0.1, n_estimators=150, max_depth=4, min_child_weight=2, subsample=0.7,objective='binary:logistic')
 
vclf = VotingClassifier(estimators=[('lr', clf1), ('rf', clf2), ('xgb', clf3)])
vclf = vclf .fit(x_train,y_train)
print(vclf .predict(x_test))

• 加权投票

# 在VotingClassifier中加入参数 voting='soft', weights=[2, 1, 1]，weights用于调节基模型的权重
from xgboost import XGBClassifier
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, VotingClassifier
clf1 = LogisticRegression(random_state=1)
clf2 = RandomForestClassifier(random_state=1)
clf3 = XGBClassifier(learning_rate=0.1, n_estimators=150, max_depth=4, min_child_weight=2, subsample=0.7,objective='binary:logistic')
 
vclf = VotingClassifier(estimators=[('lr', clf1), ('rf', clf2), ('xgb', clf3)], voting='soft', weights=[2, 1, 1])
vclf = vclf .fit(x_train,y_train)
print(vclf .predict(x_test))

stacking

import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
import itertools
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.gridspec as gridspec
from sklearn import datasets
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB 
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from mlxtend.classifier import StackingClassifier
from sklearn.model_selection import cross_val_score, train_test_split
from mlxtend.plotting import plot_learning_curves
from mlxtend.plotting import plot_decision_regions


# 以python自带的鸢尾花数据集为例
iris = datasets.load_iris()
X, y = iris.data[:, 1:3], iris.target


clf1 = KNeighborsClassifier(n_neighbors=1)
clf2 = RandomForestClassifier(random_state=1)
clf3 = GaussianNB()
lr = LogisticRegression()
sclf = StackingClassifier(classifiers=[clf1, clf2, clf3], 
                          meta_classifier=lr)


label = ['KNN', 'Random Forest', 'Naive Bayes', 'Stacking Classifier']
clf_list = [clf1, clf2, clf3, sclf]
    
fig = plt.figure(figsize=(10,8))
gs = gridspec.GridSpec(2, 2)
grid = itertools.product([0,1],repeat=2)


clf_cv_mean = []
clf_cv_std = []
for clf, label, grd in zip(clf_list, label, grid):
        
    scores = cross_val_score(clf, X, y, cv=5, scoring='accuracy')
    print("Accuracy: %.2f (+/- %.2f) [%s]" %(scores.mean(), scores.std(), label))
    clf_cv_mean.append(scores.mean())
    clf_cv_std.append(scores.std())
        
    clf.fit(X, y)
    ax = plt.subplot(gs[grd[0], grd[1]])
    fig = plot_decision_regions(X=X, y=y, clf=clf)
    plt.title(label)
 

plt.show()

blending

# 以python自带的鸢尾花数据集为例
data_0 = iris.data
data = data_0[:100,:]


target_0 = iris.target
target = target_0[:100]
 
#模型融合中基学习器
clfs = [LogisticRegression(),
        RandomForestClassifier(),
        ExtraTreesClassifier(),
        GradientBoostingClassifier()]
 
#切分一部分数据作为测试集
X, X_predict, y, y_predict = train_test_split(data, target, test_size=0.3, random_state=914)


#切分训练数据集为d1,d2两部分
X_d1, X_d2, y_d1, y_d2 = train_test_split(X, y, test_size=0.5, random_state=914)
dataset_d1 = np.zeros((X_d2.shape[0], len(clfs)))
dataset_d2 = np.zeros((X_predict.shape[0], len(clfs)))
 
for j, clf in enumerate(clfs):
    #依次训练各个单模型
    clf.fit(X_d1, y_d1)
    y_submission = clf.predict_proba(X_d2)[:, 1]
    dataset_d1[:, j] = y_submission
    #对于测试集，直接用这k个模型的预测值作为新的特征。
    dataset_d2[:, j] = clf.predict_proba(X_predict)[:, 1]
    print("val auc Score: %f" % roc_auc_score(y_predict, dataset_d2[:, j]))


#融合使用的模型
clf = GradientBoostingClassifier()
clf.fit(dataset_d1, y_d2)
y_submission = clf.predict_proba(dataset_d2)[:, 1]
print("Val auc Score of Blending: %f" % (roc_auc_score(y_predict, y_submission)))