一文完全理解模型ks指标含义并画出ks曲线(包含代码和详细解释)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/sscc_learning/article/details/86707005

KS(Kolmogorov-Smirnov):KS用于模型风险区分能力进行评估, 指标衡量的是好坏样本累计分部之间的差值。
好坏样本累计差异越大,KS指标越大,那么模型的风险区分能力越强。

ks=max(Cum.BiBadtotalCum.GiGoodtotal) ks = max(\frac{Cum. B_i}{Bad_{total}} - \frac{Cum.G_i}{Good_{total}})

上面是ks的简单介绍,相信大家看了这几句话和一个公式,肯定还是不懂ks到底是个什么。我也是研究了一下,终于搞清楚了ks的具体计算方式。搞清楚了计算方式后,ks的含义自然就清楚了。
下面我会详细讲解实现方法,相信如果你看完本文章,肯定可以理解ks。以下内容均为个人纯手打,难免有些疏漏,如有错误,请大家指出。

本文会介绍两种计算ks的方法:
第一种是我自己手动写代码实现的,可以帮助你理解ks含义;
第二种是sklearn模块里面的roc_curve函数计算,通过第一种方法理解了ks后,实际应用中使用第二种方法,更方便。

ks的计算流程

话不多说,先看代码,后面会解释代码,顺便解释清楚ks含义。

import numpy as np
import pandas as pd


def ks(df, y_true, y_pre, num=10, good=0, bad=1):
    # 1.将数据从小到大平均分成num组
    df_ks = df.sort_values(y_pre).reset_index(drop=True)
    df_ks['rank'] = np.floor((df_ks.index / len(df_ks) * num) + 1)
    df_ks['set_1'] = 1
    # 2.统计结果
    result_ks = pd.DataFrame()
    result_ks['group_sum'] = df_ks.groupby('rank')['set_1'].sum()
    result_ks['group_min'] = df_ks.groupby('rank')[y_pre].min()
    result_ks['group_max'] = df_ks.groupby('rank')[y_pre].max()
    result_ks['group_mean'] = df_ks.groupby('rank')[y_pre].mean()
    # 3.最后一行添加total汇总数据
    result_ks.loc['total', 'group_sum'] = df_ks['set_1'].sum()
    result_ks.loc['total', 'group_min'] = df_ks[y_pre].min()
    result_ks.loc['total', 'group_max'] = df_ks[y_pre].max()
    result_ks.loc['total', 'group_mean'] = df_ks[y_pre].mean()
    # 4.好用户统计
    result_ks['good_sum'] = df_ks[df_ks[y_true] == good].groupby('rank')['set_1'].sum()
    result_ks.good_sum.replace(np.nan, 0, inplace=True)
    result_ks.loc['total', 'good_sum'] = result_ks['good_sum'].sum()
    result_ks['good_percent'] = result_ks['good_sum'] / result_ks.loc['total', 'good_sum']
    result_ks['good_percent_cum'] = result_ks['good_sum'].cumsum() / result_ks.loc['total', 'good_sum']
    # 5.坏用户统计
    result_ks['bad_sum'] = df_ks[df_ks[y_true] == bad].groupby('rank')['set_1'].sum()
    result_ks.bad_sum.replace(np.nan, 0, inplace=True)
    result_ks.loc['total', 'bad_sum'] = result_ks['bad_sum'].sum()
    result_ks['bad_percent'] = result_ks['bad_sum'] / result_ks.loc['total', 'bad_sum']
    result_ks['bad_percent_cum'] = result_ks['bad_sum'].cumsum() / result_ks.loc['total', 'bad_sum']
    # 6.计算ks值
    result_ks['diff'] = result_ks['bad_percent_cum'] - result_ks['good_percent_cum']
    # 7.更新最后一行total的数据
    result_ks.loc['total', 'bad_percent_cum'] = np.nan
    result_ks.loc['total', 'good_percent_cum'] = np.nan
    result_ks.loc['total', 'diff'] = result_ks['diff'].max()
    
    result_ks = result_ks.reset_index()
    
    return result_ks

接下来看一下生成的 result_ks 结果,如下图,代码和结果结合起来看更容易理解:
result_ks
讲解之前先说一下函数中各个参数的含义。

df 是pandas的DataFrame表,表中必须包含两列:预测值真实值
预测值即模型预测的结果,一般为范围在0~1之间的概率值;
真实值是实际的好坏用户的label,一般为0或1,代表着好用户或者坏用户。
本文中使用的df前几列如下图。
df
y_true是真实值在df表中的列名,此处为“label”;
y_pre是预测值在df表中的列名,此处为“score”;
num是需要分组的数量,具体含义后面会说;
goodbad是真实值中0和1代表的含义,如果好用户用0表示,那么good=0bad=1,反之亦然。

下面按照代码中的注释分步讲解。

  1. 先将df按照score列从小到大进行排序。排序完成后,如果num=10,则将所有的样本划分为10个区间,新增rank列,此列对每个区间从上到下使用1~10个数字标记。为了方便之后求和统计,新增set_1列,此列所有值均为1;
  2. score列进行统计,group_sum为每个区间的个数,相应的maxminmean为区间的最大值、最小值和平均值;
  3. 在最后新增一行total,进行整列数据的统计;
  4. 好用户统计,good_sum列中计算了每个区间的好用户数量,good_percent列中则是每个区间的好用户数占全部好用户数的比例。最重要的是计算good_percent_cum,计算各行的累加值占好用户数量的比例,不理解的话建议搜索cumsum好好看看。其实这里计算的good_percent_cum就是就是在不同阈值下的TPR,true positive rate;
  5. 坏用户统计,与好用户计算方法一致,bad_percent_cum计算的是不同阈值下的FPR,false positive rate;
  6. diff列中保存bad_percent_cum - good_percent_cum的结果, 两列的差值的最大值即为ks;
  7. 最后更新一下total中的内容。

以上就是ks的全部计算步骤,其实结果生成那么多列,大部分都是帮助理解数据结构,真正用于计算的也就是good_percent_cumbad_percent_cum这两列,ks其实也是max(df['good_percent_cum'] - df['bad_percent_cum'])ks越大,表示计算预测值的模型区分好坏用户的能力越强

ks值 含义
> 0.3 模型预测性较好
0,2~0.3 模型可用
0~0.2 模型预测能力较差
< 0 模型错误

ks曲线绘制

import matlibplot.pyplot as plt
import seaborn as sns
sns.set()

def ks_curve(df, num=10):
    # 防止中文乱码
    plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']
    plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False
	
	ks_value = df['diff'].max()
    # 获取绘制曲线所需要的数据
    x_curve = range(num + 1)
    y_curve1 = [0] + list(df['bad_percent_cum'].values[:-1])
    y_curve2 = [0] + list(df['good_percent_cum'].values[:-1])
    y_curve3 = [0] + list(df['diff'].values[:-1])
    # 获取绘制ks点所需要的数据
    df_ks_max = df[df['diff'] == ks_value]
    x_point = [df_ks_max['rank'].values[0], df_ks_max['rank'].values[0]]
    y_point = [df_ks_max['bad_percent_cum'].values[0], df_ks_max['good_percent_cum'].values[0]]
    # 绘制曲线
    plt.plot(x_curve, y_curve1, label='bad', linewidth=2)
    plt.plot(x_curve, y_curve2, label='good', linewidth=2)
    plt.plot(x_curve, y_curve3, label='diff', linewidth=2)
    # 标记ks
    plt.plot(x_point, y_point, label='ks - {:.2f}'.format(ks_value), color='r', marker='o', markerfacecolor='r', markersize=5)
    plt.scatter(x_point, y_point, color='r')
    plt.legend()
    plt.show()
    
    return ks_value

运行下面代码,得到ks曲线图

result_ks = ks(df, 'label', 'score')
ks_curve(result_ks)

ks curve

roc_curve函数实现

上面说了计算ks其实只用得到关键的两列,而这两列可以通过sklearn.metrics中函数roc_curve直接获取。
下面代码中,ks_value即为ks值。

from sklearn.metrics import roc_curve

fpr, tpr, thresholds= roc_curve(df.label, df.score)
ks_value = max(abs(fpr-tpr))

# 画图,画出曲线
plt.plot(fpr, label='bad')
plt.plot(tpr, label='good')
plt.plot(abs(fpr-tpr), label='diff')
# 标记ks
x = np.argwhere(abs(fpr-tpr) == ks_value)[0, 0]
plt.plot((x, x), (0, ks_value), label='ks - {:.2f}'.format(ks_value), color='r', marker='o', markerfacecolor='r', markersize=5)
plt.scatter((x, x), (0, ks_value), color='r')
plt.legend()
plt.show()

ks curve

X轴的含义

看两张ks图,X轴的含义其实是区间序号,第一张图划分了10个区间,所以X轴是0~10。
第二个sklearn会根据你的数据大小进行划分区间,这里我使用的数据量比较大,划分了600个区间计算的,所以X轴范围是0~600。

本文引用:
神秘的KS值和GINI系数

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页