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规则引擎，机器学习模型，设备指纹，黑白名单（例如邮件、IP地址黑白名单）和无监督检测分析？经常会有人问，我们应该选择哪种反欺诈检测方式？其实每一种方法都有其独特的优势，企业应该结合反欺诈解决方案及反欺诈行业专家经验，搭建出一套最适合自己公司业务、产品以及用户类型的反欺诈管理系统。
规则引擎和学习模型是传统反欺诈系统构建中重要的两个基本组成部分。接下来的文章中会介绍这两套系统是如何工作的？它们各自的优势和局限性是什么？为什么无监督分析算法优越于规则引擎和机器学习模型，以及使用无监督分析算法在捕捉新型欺诈时的必要性。
>>>>规则引擎
>>>>工作机制
规则引擎将商业业务逻辑和应用程序代码划分开来，安全和风险分析师等基于SQL或数据库知识就可以独自管理运行规则。有效的规则可以通过几行逻辑代码一目了然的进行表述：If A and B, then do C。例如：
IF(user_email=type_free_email_service) AND (comment_character_count ≥ 150 per sec) {
flag user_account as spammer
mute comment
}
规则引擎同样可以使用加权打分评分机制。例如，下表中的每一项规则都对应一个分值，正数或负数，这个分值可以由分析师赋值。所有规则的分数会被加起来，之后得到一个总计分数。规则引擎基于分数临界值创建出业务运维流程。在一个典型的运维流中，根据分数范围，一般会分为三种行为类型，例如：
1.高于1000 － 否认（如拒绝交易，暂停帐户）
2.低于300－接受（如确认订单，通过内容）
3.介于300到1000－提示需要增加额外的审核，置入人工审校池
➜优势
规则引擎可以从数据库中导入数据，挑选出黑名单（如IP地址）和其它坏的列表。每当一个新的欺诈情况发生后，分析师会增加一个新规则，以保证公司在可预见范围内免于欺诈风险。这样通过使用规则引擎，公司便可以避免一些周期性出现的欺诈。
➜局限性
一旦欺诈规模增大，规则引擎就会展现出局限性。欺诈者不会在被捕捉后依旧坐以待毙，他们会研究你是如何捕捉他们，之后变换新的方式，避免再次被捉到。所以，规则作用的时间很有限,可能是几周，甚至几天。试想一下，当你在运行和测试成百上千条新的规则同时，还需要每隔几天增加新的规则，删除或更新之前的规则，并对规则进行加权，这无疑要花费大量运营资源,时间，和费用来维护。
如果一个反欺诈分析师要在3种规则下计算出通过、拒绝及比例数字，并通过比例变化情况调整每一项规则的分值，需要做出8种改变：2^3 = 8（values^rules）。而测试3种不同值的10种规则需要做出超过5.9万次变化。逐渐随着规则数量增加，改变频率也会随之快速增长。
规则引擎不会从分析观察或反馈中自动学习。由于欺诈者经常改变欺诈方式，导致数据会间歇性暴露在各种新的攻击下。此外，规则引擎是基于二进制方式处理信息，有可能无法完全检测到数据细微差别，这会导致出现更高的误判率及用户负面体验。
有监督机器学习模型
➜工作机制
有监督机器学习模式是反欺诈检测中最为广泛使用的机器学习模式。其中包含的几个学习技术分别有决策树算法，随机森林，最近邻算法，支持向量机和朴素贝叶斯分类。机器学习通常从有标签数据中自动创建出模型，来检测欺诈行为。
在创建模型的过程中，清楚了解哪些是欺诈行为，哪些不是，会起到至关重要的作用。模型中倒入的数据会影响其检测效果。用已知欺诈数据和正常数据做训练集，可以训练出学习模型来填补并增强规则引擎无法覆盖的复杂欺诈行为。
下面是一个关于有监督机器学习机制如何将新的数据划分为欺诈和非欺诈的例子。训练数据通过识别模型特点，可以预知两种类型欺诈者： 1. 信用卡欺诈者 2. 垃圾信息制造者。以下三种特征对识别欺诈攻击类型非常有帮助：1. 邮件地址结构 2. IP地址类型 3. 关联账户密度指示欺诈攻击类型（如变化的回复）。实际上，一个典型的模型有成百上千种特征。
在此例中，拥有以下特征的用户会被训练出的模型识别为信用卡欺诈：
邮箱地址前5个是字母，后3个是数字
使用匿名代理
中等密度关联账号（例如10）
有以下特征的用户会被识别为垃圾信息制造者：
邮箱地址按某种形式随机生成的
使用数据中心的IP地址
高密度关联账号（例如30+）
假设现在你的模型正在从下面一批用户里评估风险，这个模型会计算每个用户的邮件地址结构，IP地址类型以及账号关联密度。正常情况下，模型会将第二种和第三种用户归类为垃圾制造者，把第一、第四、第五种归为信用卡欺诈者。
➜优势
训练学习模型填补并增强了规则引擎无法覆盖的范围，学习模型可以通过增加训练数据持续提高其检测效率。学习模型可以处理非结构数据（如图像，邮件内容），即使有成千上万的输入信息变化特征，也可以自动识别复杂的欺诈模式。
➜局限性
虽然有监督机器学习创建模型功能比较强大，但同时也有局限性。如果出现之前没有标签案例的、新的欺诈类型该怎么办？由于欺诈方式经常变化，这种情况普遍存在。毕竟欺诈者在不停地变化欺诈手段，日以继夜的实施各种新型攻击，如果之前没有遇到这种欺诈攻击模式，也没有足够的训练数据，那么训练出的模型就不能返回优质、可靠的结果。
从下图中可以看出，收集数据和标记数据是创建有监督机器学习过程中最重要的部分。产出准确的训练标签可能需要花费数周到数月的时间。并且产生标签的过程需要反欺诈分析团队全面审核案例，将数据进行正确标签分类，并在投入使用前进行验证测试。除非学习模型之前有足够的相应训练数据，否则一旦出现新的攻击，学出的模型将会无法识别。
无监督机器学习－超越规则引擎和有监督机器学习
以上两种欺诈检测框架都有各自明显的局限性，DataVisor创新的无监督机器学习算法弥补了这两种模型的不足。无监督检测算法无需依赖于任何标签数据来训练模型。这种检测机制算法的核心内容是无监督欺诈行为检测，通过利用关联分析和相似性分析，发现欺诈用户行为间的联系，创建群组，并在一个或多个其他群组中发掘新型欺诈行为和案例。
无监督检测提供了攻击的群组信息，并自动生成训练数据，之后汇入到有监督的机器学习模块中。基于这些数据，有监督机器学习通过模型结构，可以进一步发现大规模攻击群组之外的欺诈用户。DataVisor所采用的这种框架模式不仅可以找出由个人账号发起的攻击，更重要的是可以有效发现由多个账号组成的欺诈或犯罪团伙实施的有组织的大规模攻击，为客户反欺诈检测框架增加至关重要的早期全方位检测。
DataVisor采用的关联分析方法将欺诈行为相似的群组归为一类。而另一种检测技术－异常检测，将不符合好用户行为特点的用户均列为欺诈对象。其原理是假设坏用户都是孤立于正常用户之外的单个用户或小群组。下面图表列举了欺诈者F1、F3、群组F2，以及好用户群组G1和G2。异常检测模型只能发现此类孤立的欺诈行为，但在鉴别大规模的群组欺诈时就会面临很大的挑战。在这一点上，相比于异常检测，无监督分析的优势显而易见。
DataVisor把无监督分析算法结合规则引擎和机器学习模型一起使用。对于客户来说，这种全方位的检测在提供欺诈信息列表的同时，也会提供给客户新的欺诈检测模型，并帮助用户创建新的检测规则。一旦DataVisor的检测方式发现客户遇到新型未知欺诈，无监督检测可以有效提前早期预警。
通过专注于早期检测和发现未知欺诈，DataVisor帮助客户在欺诈解决方案的各个方面提升机制、提高效率：
鉴别虚假用户注册和帐户侵权；
检测虚假金融交易和活动；
发现虚假推广和促销滥用；
阻止社交垃圾信息，虚假内容发布、虚假阅读量和虚假点赞数量；
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