非线性最小二乘法之Gauss Newton、L-M、Dog-Leg

非线性最小二乘法之Gauss Newton、L-M、Dog-Leg

最快下降法

假设 hTF(x)<0 ,则h是 F(x) 下降方向,即对于任意足够小的 α>0 ,都满足 F(x+αh)<F(x)
现在讨论 F(x) 沿着h方向下降快慢:

limα0F(x)F(x+αh)αh=1hhTF(x)=F(x)cosθ

其中 θ 为矢量h和 F(x) 夹角,当 θ=π 时,下降最大。
hsd=F(x) ,是最快下降方向。


最小二乘问题

通常的最小二乘问题都可以表示为:

F(x)=12i=1n(fi(x)2)=12f(x)2=12f(x)Tf(x)

找到一个 x 使得 x=argminxF(x) ,其中 x=[x1x2xm] f(x)=[f1(x)f2(x)fn(x)]

假设对 f(x) i 个分量 fi(x) 在点 xk 处Taylor展开,
fi(xk+h)fi(xk)+fi(xk)Th i=1,2n
f(xk+h)f(xk)+J(xk)h ,其中Jacobin矩阵

J(xk)=f1(xk)Tf2(xk)Tfn(xk)=f1(xk)x1f2(xk)x1fn(xk)x1f1(xk)x2f2(xk)x2fn(xk)x2f1(xk)xmf2(xk)xmfn(xk)xm

通常记 fk=f(
线性最小二乘法拟合是一种常用的数据拟合方法,适用于具有线性关系的数据。下面是一般的步骤: 1. 确定拟合函数:根据数据的特点和背景知识,选择适当的拟合函数形式。这个函数可以包含一个或多个参数,需要根据数据拟合来确定。 2. 构建目标函数:将拟合函数与实际观测数据进行比较,构建一个目标函数。通常,目标函数是观测数据与拟合函数之间的差异的平方和。 3. 初值设定:为拟合函数中的参数设定初始值。这可以基于经验、先前的研究或者其他方法来确定。 4. 迭代优化:使用最小二乘法,通过迭代优化来调整参数值,使目标函数最小化。常用的迭代优化算法包括Levenberg-Marquardt算法Gauss-Newton算法等。 5. 收敛判据:设定收敛判据,例如目标函数的变化小于某个阈值或者参数的变化小于某个阈值。 6. 参数估计:当迭代过程满足收敛判据时,得到最优的参数值。这些参数值表示了拟合函数与实际数据之间的最佳拟合。 7. 拟合效果评估:通过分析拟合结果、残差等指标来评估拟合效果。可以使用统计量、图形等方法进行评估。 需要注意的是,线性最小二乘法拟合是一个迭代过程,初始值的选择以及收敛判据的设定都可能影响最终的结果。因此,在进行线性最小二乘法拟合时,需要根据具体问题进行调整和优化。
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