感知机和SVM

本篇文章主要写感知机和SVM。

感知机（PLA）

如上图，假设我们可以用一条直线$wx+b=0$将数据均分为两类。一面为正，一面为负。在转动的过程中，我们的需求是使所有的点都分类正确，即是一个使错误分类点减少点过程。如果以错误分类点个数为目标函数，不容易优化目标函数。我们注意到对于任意的点有$y(wx+b)>0$。我们的目标可转为使$-(wx+b)$减小，直到为0。直线上某个点到超平面的距离为$$\frac{|wx+b|}{||W||}$$
由于成倍的放大或者缩小并不能改变上式的大小。故我们可以令$||W||=1$,点到直线的距离转换为$$\frac{1}{||W||}$$
则损失函数可表示为
$$L(w,b)=\frac{1}{||W||}\sum y_i(w{x}_i+b)=-\sum (w{x}_i+b)$$
$s.t.x_i\in M,M为错误分类集$$

损失函数知道了，那我们如何让机器学习呢？思路是，遍历数据中的每一个点，当其为错误分类点时，我们就使线往错误的方向偏斜一点，一直重复，直到数据完全分类正确为止。那该倾斜多少呢？林轩田和李航分别介绍了两种方法。

• 林轩田：为方便叙述，把b纳入W里，即$W=(W_0,W_1,....)$.对于一个点为正类，被误分为负类，则点在直线的下方（因为W为直线法线方向，角度=90+<线，$\vec{x}$>），$W_t{x}_n<0，<\vec{x},\vec{W}>>90°$。我们需要使线向小于$90°$的方向偏转，通常的做法为$\vec{W}=y\vec{X}+\vec{W}$。
  如果一个点为负类，误分为正类，$W_t{x}_n>0，<\vec{x},\vec{W}><90°$,则使线向大于$90°$的方向偏转，$\vec{W}=y\vec{X}+\vec{W}$。
  则W的最终更新方式为 $$\vec{W}=y\vec{X}+\vec{W}$$
• 李航：对于某个误分类点，他离线的距离为$-(w{x}_i+b)$，是W,b的线性函数，连续可导。则$L(W,b)$连续可导。在某一个误分类点，使线向误分类点处的负梯度方向偏斜线时，能使$-(w{x}_i+b)$变小，即使线向误分类点靠近。则函数的梯度为
  $${\nabla }_{W}L(W,b)=-\sum y_i{x}_i,x_i\in M$$
  $${\nabla }_{b}L(W,b)=-\sum y_i,x_i\in M$$
  故W的更新方式为
  $$W=W+\eta y_i{x}_i$$
  $$W=W+\eta y_i$$

两种方式的思路都是使线向错误分类的点偏斜，逐步纠正错误。不同点是偏斜的方向大小不一样。
上面只说了如何转动线使误分类点减少？但是能不能最终使分类完全正确？能不能使这个迭代过程停下来？

证明PLA能在有限步内将线性可分数据集完全分类正确

证明：因为线性可分，一定存在一条线使数据完全正确分类。取这个时候的单位法向量为$w_f$。对任意点有
y i ( w f x i + b ) ≥ γ &gt; 0 , γ = m i n { y i ( w x i + b ) } y_i(w_fx_i+b)\geq \gamma&gt;0,\gamma= min \{y_i(wx_i+b)\} yi​(wf​xi​+b)≥γ>0,γ=min{yi​(wxi​+b)}
又每次更新错误的点时，都会W。如果更新要停下来，则$w_k趋近于w_f$,两者的內积增大，有$$w_f{w}_k=w_f(w_{k-1}+\eta y_i{x}_i)\ge w_f{w}_{k-1}+\gamma \ge k\eta \gamma ①$$
对每一次更新$w$都是使用的公式都是$$w_{k+1}=w_k+\eta y_i{x}_i$$
则有$$||w_k|{|}^2=||w_{k-1}+\eta y_i{x}_i|{|}^2\le ||w_{k-1}|{|}^2+2\eta y_i{w}_{k-1}+||\eta y_i{x}_i|{|}^2$$
$$\le ||w_{k-1}|{|}^2+0+||\eta x_i|{|}^2$$
$$\le k{\eta }^2||x_i|{|}^2\le k{\eta }^2{R}^2,R=max||x_i||②$$
联立①②式，可得
$$k\eta \gamma \le w_f{w}_k<||w_f||||w_k||\le \sqrt{k}\eta R$$
$$⟹k\le \frac{R^2}{{\gamma }^2}$$
说明经过有限次偏转后总是能停止更新，达到完全分类的目的。

感知机的对偶形式

上面提到的成为原始形式。现在来介绍他的对偶形式。
每次更新的公式如下：
$$W=W+\eta y_i{x}_i$$
$$W=W+\eta y_i$$
如果把W初始化为0，则
$$W=\sum n_i\eta y_i{x}_i$$
$$W=\sum n_i\eta y_i$$
其中$n_i$为对应点更新的次数。这个时候完全转换为了只有样本点有关的表达式。如果一个点更新的次数越多，越不容易分类正确，则它离线越近。
对偶形式也是收敛的，从数学上看，只是更新了公式的形式而已。

上面提到的感知机中分类器都是使用的线，其实只有在二维空间中才能用线，在多维空间中，线对于的是超平面，也是成立的。

但是现实世界中的数据往往是线性不可分的。那我们该怎么做呢？我们可以引入松弛变量$\xi ，当L(w,b)<\xi ,$我们人为停止更新。讲人话就是我们允许出现错误，但是错误点的比例要小，错误点离超平面的距离要尽量近。

梯度下降

机器学习的很多一大任务就是最优化目标函数，使风险函数最小化。对于一个连续可导的函数，我们可以直接求出它的解析解。而对于一个非连续可导的函数，无法求出其解析解，往往通过数值逼近来求其近似解。
在函数的某个点，负梯度方向上升函数值下降最快的方向。故我们的思路是向着负梯度的方向更新数据。这样可以比较快的得到较小的函数值。
根据一阶泰勒展开有
$$E_{in}\approx E_{in}(w_k)+\nabla E_{in}(w_t)\eta ,s.t.\eta =某个(\vec{x}-{\vec{x}}_k)$$
如果每一次我们都选择一个较小的步长，向负梯度方向更新，则新的损失函数和旧的损失函数相近，不会离得太远。这样我们就可以摸着石头过河，一步一步尝试向前更新。因为函数的极值点处，梯度为0.故当梯度绝对值小于阈值时，我们停止更新。

可以把函数极小化的过程比作球从山上往下滚。在一座山上，球要想快速的往下滚动，他的方向需要为斜坡向下，这样摩擦力最小。经过一段时间后，球总能停留在某个低洼之地。这个位置一定是是一个极点，却不一定是整座山附近最低的点，甚至离最低的点也较远。
如上图，如果每次更新的幅度太小，则需要更新很多次；如果幅度太大，可能永远也得不到解。所以我们需要选择一个合适的大小的步长。
我们通常采用变步长，最开始的时候一般都离最低点较远，我们采取大步长，随着时间的进行，步长慢慢变小。例如设置步长$\eta =\frac{1}{\sqrt{t}}$

SVM

对于PLA，我们获得的线往往并不惟一。如下图：

三条线都是可行解。但是点到直线的最近距离是依次增加的。测量误差是不可避免的，如点离线较近，更容易分错。通常线离数据点越远，越不容易分错，对未知数据也有更好的泛化能力。故我们希望找到这么一条线，不仅正确分类数据，且各个数据点都尽量离超平面较远。
函数间隔:数据集到分割超平面的函数间隔为$\hat{\gamma }=min{y}_i(w{x}_i+b)$。
则目标函数变为
$$max\frac{\hat{\gamma }}{||W||},s.t.y_i(w{x}_i+b)>\hat{\gamma }$$
几何间隔：数据集到超平面的几何间隔定义为$\gamma =min\frac{y_i(w{x}_i+b)}{||w||}$。当$||w||=1$时，几何间隔和函数间隔一致。另外成倍缩放w,b并不会改变几何间隔的大小，这是一个很好的性质。故取$\hat{\gamma }=1$,数据集到超平面的距离变为$\frac{1}{||W||}$，则目标函数变为
$$max\frac{1}{||W||},s.t.y_i(w{x}_i+b)-1>0$$。
通常我们都是求最小化，故我们需要做点转换：对目标函数求倒数，从求最大变为最小；范数||W||为平方根，求梯度较麻烦，对其平方；为了求梯度方便，对目标函数乘$\frac{1}{2}$。这一系列的操作并不改变解，故目标函数转换为
$$min\frac{1}{2}W{W}^T,s.t.y_i(w{x}_i+b)-1>0$$
这是一个凸二次规划问题。那该如何解它呢？如果有解，通常只需引入拉格朗日乘子就可以了。但是它是否有解呢？是否有多个解呢？

证明线性可分数据集上的SVM超平面有且只有一个

存在性：
由于数据线性可分，故存在可行解。由于最优化函数有下界，故一定存在最优解。
又数据集分正负两类，故$w=0不是最优解。故存在||w||≠0$的超平面。
唯一性：
若存在$（w_1,b_1）,(w_2,b_2)$都是最优解，则$Loss的值一样，||w_1||=||w_1||=c$
记$w=\frac{w_1+w_2}{2},b=\frac{b_1+b_2}{2}$，则w,b是可行解(因$y_i(wx_i+b)-1\geq0)。可得
$$c\le ||w||\le \frac{1}{2}||w_1||+\frac{1}{2}||w_2||=c$$
（最左边是因为假设为可行解，故大于等于c，中间是范数三角不等式的性质）
$$⟹||w||=\frac{1}{2}||w_1||+\frac{1}{2}||w_2||$$
$$⟹w_1=w_2$$
(由$||w||=\frac{1}{2}||w_1||+\frac{1}{2}||w_2||=c，w_1、w_2等范数，可知w_1=\pm w_2$，若反向，则w=0,矛盾)
再证$b_1=b_2$：
现在两个最优解变为$(w,b_1）,(w,b_2)$。
设 x 1 ′ 、 x 2 ′ ∈ { x i ∣ y i = 1 } 分 别 对 应 ( w , b 1 ） , ( w , b 2 ) 使 条 件 不 等 号 成 立 x_1&#x27;、x_2&#x27;\in \{x_i|y_i=1\} 分别对应(w,b_1）,(w,b_2)使条件不等号成立 x1′​、x2′​∈{xi​∣yi​=1}分别对应(w,b1​）,(w,b2​)使条件不等号成立
设 x 1 ′ ′ 、 x 2 ′ ′ ∈ { x i ∣ y i = − 1 } 分 别 对 应 ( w , b 1 ） , ( w , b 2 ) 使 条 件 不 等 号 成 立 x_1&#x27;&#x27;、x_2&#x27;&#x27;\in \{x_i|y_i=-1\} 分别对应(w,b_1）,(w,b_2)使条件不等号成立 x1′′​、x2′′​∈{xi​∣yi​=−1}分别对应(w,b1​）,(w,b2​)使条件不等号成立
则有：
$$b_1=\frac{1}{2}(w{x}_1^{\prime }+w{x}_1^{\prime \prime })$$$$b_1=\frac{1}{2}(w{x}_2^{\prime }+w{x}_2^{\prime \prime })$$
$$b_1-b_2=\frac{1}{2}[w(x_1^{\prime }-x_2^{\prime })+w(x_1^{\prime \prime }-x_2^{\prime \prime })]$$
又
$$w{x}_1^{\prime }+b_2\ge 1=w{x}_2^{\prime }+b_2$$$$w{x}_2^{\prime }+b_1\ge 1=w{x}_1^{\prime }+b_1$$
$$⟹w(x_1^{\prime }-x_2^{\prime })=0$$
同理可得$$w(x_1^{\prime \prime }-x_2^{\prime \prime })=0$$
$$⟹b_1=b_2$$

拉格朗日乘子和引出KKT条件

上面介绍了解是存在的且唯一，上面也提到了一般可以用拉格朗日乘子来辅助解。具体怎样做呢？

原始问题
$$\underset{x\in R^n}{\min }f(x)$$ $$s.t.c_i(x)\le 0,i=1,2,..,k$$ $$h_j(x)\le 0,j=1,2,..,l$$
引入拉格朗日乘子$$L(x,\alpha ,\beta )=f(x)+\sum _i{\alpha }_i{c}_i(x)+\sum _j{\beta }_j{h}_j(x)，{\alpha }_i\ge 0,{\beta }_j\ge 0$$
记${\theta }_P=\max L(x,\alpha ,\beta )$,当x满足约束条件时，${\theta }_P=f(x)$
（因为$c_i(x),h_j(x)均小于0，{\theta }_P的上界就是f(x)$）
这时原始问题等价于$$\underset{x}{\min }f(x)=\underset{x}{\min }\underset{\alpha ,\beta ;\alpha \ge 0}{\max }L(x,\alpha ,\beta )$$
这个时候就把条件引入了目标函数中，有利于求解。

对偶问题:
和感知机一样，还有一个对偶形式。
定义
$${\theta }_D(\alpha ,\beta )=\underset{x}{\min }L(x,\alpha ,\beta )$$
极大化问题
$$\underset{\alpha ,\beta ;\alpha \ge 0}{\max }{\theta }_D(\alpha ,\beta )=\underset{\alpha ,\beta ;\alpha \ge 0}{\max }\underset{x}{\min }L(x,\alpha ,\beta )$$
称之为原始问题的最优化问题。

KKT条件——原始问题等价于对偶问题的条件
$假设f(x)和c_i(x)是凸函数，h_j(x)是仿射函数，且c_i(x)$严格满足约束条件，则两个问题等价的充要条件是他们的解满足：
$${\nabla }_{x}L(x,\alpha ,\beta )=0$$ $${\nabla }_{\alpha }L(x,\alpha ,\beta )=0$$ $${\nabla }_{\beta }L(x,\alpha ,\beta )=0$$ $${\alpha }_i{c}_i(x)=0,KKT的对偶互补条件$$ $$c_i(x)\le 0$$ $${\alpha }_i\le 0$$ $$h_j(x)=0$$

SVM的对偶形式

引入拉个朗日乘子，有$$L(x,\alpha ,\beta )=\frac{1}{2}||w|{|}^2-\sum _{i=0}^{N-1}{\alpha }_i{y}_i(w{x}_i+b)+\sum _{i=0}^{N-1}{\alpha }_i①$$
求该问题的极大极小问题，有
$${\nabla }_w=w-\sum _{i=0}^{N-1}{\alpha }_i{y}_i{x}_i=0$$$${\nabla }_b=-\sum _{i=0}^{N-1}{\alpha }_i{y}_i=0$$
有$$w=\sum _{i=0}^{N-1}{\alpha }_i{y}_i{x}_i$$$$\sum _{i=0}^{N-1}{\alpha }_i{y}_i=0$$
带入①式可得$$\underset{w,b}{\min }L(x,\alpha ,\beta )=-\frac{1}{2}\sum _i\sum _j{\alpha }_i{\alpha }_j{\beta }_i{\beta }_j(x_i\cdot x_j)+\sum _i{\alpha }_i,②$$
即可得到对偶形式的最优化问题
$$\underset{x}{\max }\frac{1}{2}\sum _i\sum _j{\alpha }_i{\alpha }_j{\beta }_i{\beta }_j(x_i\cdot x_j)-\sum _i{\alpha }_i$$ $$s.t.\sum _i{\alpha }_i{y}_i=0$$ $${\alpha }_i\ge 0$$

如果原始问题的最优解存在，则根据kkt条件有$$w=\sum _{i=0}^{N-1}{\alpha }_i{y}_i{x}_i$$
又$\exists {\alpha }_j>0(否则w=0,矛盾),{\alpha }_j(y_j(w{x}_j+b)-1)=0,y_j^2=1$,把w带入有$$b=y_i-\sum {\alpha }_i{y}_i(x_i\cdot x_j)$$

为何叫支撑向量机？
根据KKT对偶互补条件${\alpha }_i{c}_i(x)=0$可知。

• $当{\alpha }_i=0时，对于的样本点与目标函数无关$
• $当{\alpha }_i>0时，c_i(x)=0。即y_i(w{x}_i+b)-1=0$。目标函数只有满足这些条件的样本点有关。这些点称为支撑向量。
• 支撑向量都在间隔边界上。

处理线性不可分时的情形

上面提到的SVM或者感知机都能很完美的分类线性可分的数据集，然而现实世界中的数据集往往是线性不可分的。对于线性不可分的数据集，我们通常引入一个松弛变量$\xi$，使数据集的约束条件成立。即$$y_i(w{x}_i+b)-1+{\xi }_i\ge 0$$
背后的意义就是，我们允许数据中存在outlier，允许分类出错，不追求完美，只要能达到我们想要的精度即可。
则目标函数为$$\min \frac{1}{2}w{w}^T+C\sum {\xi }_i,C>0$$
C是惩罚参数，代表对误分类的容忍程度。目标函数表达了两个含义：①前半部分使间隔尽量大，即泛化误差$E_{out}$尽量小；②后半部分使误分类个数尽量少，即误差$E_{in}$尽量小。C用来调节二者之间的平衡。

原始形式
上述方式得到的间隔称为软间隔。通过上述思路，我们可以像训练线性可分时一样训练线性不可分的数据集。即得线性不可分时的SVM原始形式：
$$\underset{w,b,\xi }{\min }\frac{1}{2}w{w}^T+C\sum {\xi }_i$$ $$s.t.y_i(w{x}_i+b)-1+{\xi }_i\ge 0$$$${\xi }_i\ge 0$$
非线性的SVM原始形式仍然是一个凸二次规划问题，故解是存在的。可以像线性可分时一样证明w是唯一的，但是不能证明b唯一的.(其实b的解是一个区间)

对偶形式
对偶形式如下：
$$\underset{\alpha }{\min }\frac{1}{2}\sum _i\sum _j{\alpha }_i{\alpha }_j{y}_i{y}_j(x_i\cdot x_j)-\sum _i{\alpha }_i$$ $$s.t.\sum _i{\alpha }_i{y}_i=0$$$$0\le {\alpha }_i\le C$$
推导过程和线性可分时一致：
引入拉格朗日乘子$$L(w,b,\xi ,\alpha ,\mu )=\frac{1}{2}w{w}^T+C\sum _i{\xi }_i-\sum _i{\alpha }_i(y_i(w{x}_i+b)-1+{\xi }_i)-\sum _i{\mu }_i{\xi }_i$$$$s.t.{\xi }_i\ge 0,{\mu }_i\ge 0$$
对偶问题是一个极大极小问题。则先求极小后极大。对$w,b,{\xi }_i$求偏导数有$${\nabla }_w=w-\sum _i{y}_i{x}_i=0$$ $${\nabla }_b=-\sum _i{\alpha }_i{y}_i=0$$ $${\nabla }_{{\xi }_i}=C-{\alpha }_i-{\mu }_i=0$$
有$$w=\sum _i{y}_i{x}_i$$ $$\sum _i{\alpha }_i{y}_i=0$$ $$C-{\alpha }_i-{\mu }_i=0$$
反带入并对$\alpha$,求极大再消去${\mu }_i$，即可得对偶形式。

KKT条件在线性不可分时仍然适用。可求得解$$w=\sum _i{\alpha }_i{y}_i{x}_i$$$$b=y_j-\sum _i{y}_i{\alpha }_i(x_i\cdot x_j)$$

软间隔的支撑向量？
数据线性不可分时，把${\alpha }_i>0$的点称为支撑向量。此时他们与线性可分时稍有不同。

• $若\alpha <C,则\xi =0，支撑向量SV恰好落在间隔边界线上$
• $若\alpha =C,0<{\xi }_i<1$，则分类正确，sv落在分离超平面和间隔边界之间
• $若\alpha =C,{\xi }_i=1$，则sv在分离超平面上
• $若\alpha =C,{\xi }_i>1$，则sv在分离超平面误分类的一侧

当数据线性可分时，支撑向量都在间隔边界上。这个毕竟容易理解。
当数据线性不可分时

非线性时的处理技巧——kernel

上面提到的算法只能解决线性的，然而现实世界中经常遇到非线性的数据集。
如果存在真模型，则一定存在一个真决策函数f(x),根据泰勒展开，则f(x)顶多可以展开为无限维的。则展开式是一个$x^n$的线性组合。也即我们通过对原来的空间做转换后，可以在一个更高维的空间里使线性方法来处理非线性问题。
需要解决几个问题

• 转换后，数据量增加，存储和计算成本都增加
• 空间转换的映射函数有无要求
• 空间维度增加后vc dimension增加，容易过拟合

kernel可以降低计算成本
假设我们已经做了特征变换$z_n=\varphi (x_n)$,由②式可知目标函数为
$$\underset{w,b}{\min }L(z,\alpha ,\beta )=-\frac{1}{2}\sum _i\sum _j{\alpha }_i{\alpha }_j{\beta }_i{\beta }_j(z_i\cdot z_j)+\sum _i{\alpha }_i,③$$
可知计算量主要在于$z_i\cdot z_j$。它可以分为两步：①做特征转；②做內积。
假设特征转换后的维度为$\hat{d}$,原始特征维度为$d$。则特征转换导致空间维度增大，增加了计算成本。但在某些情况下将这两步结合，能大大减少运算量。

以二阶多项式的內积为例。二阶多项式如下：

转换后作內积有：

时间复杂度从$两步分开做时的O(d^2)变为了O(d)$，大大降低了运算量。另外与$\hat{d}$没有任何关系，进一步降低了运算量。
我们把合并特征转换和內积运算称为Kernel Function。林轩田老师把这种技巧称为“偷吃步”。记为$$K(x,y)=\varphi (x)\cdot \varphi (y)$$
kernel函数的要求
如果我们能找到Kernel Function，将会大大的降低运算量。那Kernel Function需要满足什么条件呢？
Mercer 定理：
一个函数是核函数的充要条件是：

• K的gram矩阵是是半正定的
• K是对称函数

选择合适的kernel
通常一个kernel是比较难构造的，我们往往使用现有的kernel
①多项式kernel：$$K_Q(x,y)=(\xi +\gamma x\cdot y{)}^Q$$
通常用于特征多、样本多的情形。
线性核：当Q=1时，就是线性可分的情况。特点：

• 计算简单、快速，易于理解（特别是2、3维空间可以直接从视觉来帮助理解）
• 对于线性不可分时束手无策

多项式核特点：

• 阶数可以自由选择，通常更贴近真实分布。
• Q很大时，K的数值范围波动很大，且参数个数相较多，不容易选择。

②高斯核(高斯径向基函数)：$$K_Q(x,y)=e^{-\gamma |x-y|}$$
是把有限空间映射到无穷维空间。适用于特征少，样本多的情形。（这种情形也可以做特征工程来使用①）
特点：

• 边界更加复杂多样，更容易使使$E_{in}$更小，K的数值波动小，只有一个参数，容易选择
• 把有限空间映射到无穷维空间，未计算出w，计算速度相对线性低。且更容易过拟合。

③字符串核，李航的书里提到，暂时无接触。

解决大样本时如何高效的实现SVM——SMO算法