EMA交叉策略 V2

1. 策略原理

V1版本： EMA交叉策略 - 苏慕白的博客

原理基本和第一个版本一致，只是增加了入场的两个条件:

1. 增加一条超长线，例如EMA200，然后短线必须在超长线之上，之间的标准差一样做归一化阈值过滤，（短线可以选择不在中线之上）
2. 形成回调后入场

回调例子：

回调代码描述:

df['bars_max'] = df['Close'].rolling(seting['bars']).max()
df['bars_min'] = df['Close'].rolling(seting['bars']).min()
bars = df['Low'][i] > df['bars_min'][i] and df['High'][i] < df['bars_max'][i]

不过经过我的测试增加一条超长线就行了，回调可有可无