量化交易投研平台
一、项目简介
该项目包含数据接口lhxtApi、回测系统backtest、客户端lhxt_client等，提供回测、数据分析、模拟交易、实盘交易等一站式服务。
客户端及安装包地址：https://gitee.com/syealfalfa/lhxt_version
二、CtpPlus - ctp接口简介
CtpPlus是上期技术CTP API的Python封装，项目已开源，详细介绍见文档
gitee地址：https://gitee.com/syealfalfa/CtpPlus-master
三、lhxtApi - 数据接口简介
1.安装命令
# 无python版本要求
pip install lhxtApi-0.0.1-py3-none-any.whl # python3 安装包
2.客户端
from lhxtApi.futures_base import FuturesBase
class Client(FuturesBase):
def __init__(self):
super().__init__()
def on_futures_day_data(self, data):
print(data)
def on_futures_bar_data(self, data):
print(data)
def on_futures_tick_data(self, data):
print(data)
if __name__ == '__main__':
client = Client()
username = 'admin'
password = '88888888'
symbols = ['sa2409', 'ur2409'] # 合约列表
start_date = datetime.strptime('2024.12.03', '%Y.%m.%d')
end_date = datetime.strptime('2024.12.03', '%Y.%m.%d')
start_datetime = datetime.strptime('2024.11.29 21:00:00', '%Y.%m.%d %H:%M:%S')
end_datetime = datetime.strptime('2024.11.29 21:10:00', '%Y.%m.%d %H:%M:%S')
2.1 注册账号
# 1.注册账号
rt = client.register(username, password, '手机号')
print(rt) # 字典
2.2 连接数据接口
# 本地dolphindb
# rt = client.session(username,password,ip='localhost:8848',database='dolphindb')
# mysql
# rt = client.session(username,password,ip='localhost:3306',database='mysql')
# 网络接口
rt = client.session(username,password)
print(f'rt = {rt}') # 返回0，则登录成功
2.3 修改证书到期时间
# 2. change_expire_date 管理员账号登录后才可修改
rt = client.update_expire_date('root', datetime.strptime('2026.08.07','%Y.%m.%d'))
print(rt)
3.客户端读取数据示例
3.1.1 获取日线数据
# get_futures_day_data
# flag=True 转换为DataFrame直接返回，flag=Flase，流式接收数据，通过回调函数返回
rt = client.get_futures_day_data(symbols=['SA2409', 'I2409'], start_date=start_date, end_date=end_date, flag=False)
print(rt)
# 结果展示
rt = 0
{'Id': 1, 'OpenPrice': 737.0, 'LowestPrice': 728.0, 'HighestPrice': 769.0, 'ClosePrice': 768.0, 'UpperLimitPrice': 830.5, 'PrevClose': 740.0, 'OpenInterest': 452395, 'LowerLimitPrice': 666.5, 'PrevSettlement': 748.5, 'TotalTurnover': 46277883200.0, 'InstrumentID': 'I2409', 'Settlement': 745.0, 'TradingDay': '2024-04-01'}
3.1.2 获取bar数据
# get_futures_bar_data
# frequency默认为1m， 可选5m,10m,15m,30m,60m
rt = client.get_futures_bar_data(symbols=['SA2409', 'UR2409'], start_date=start_date, end_date=end_date, frequency='1m', flag=False)
print(rt)
# 或
rt = client.get_futures_bar_data(symbols=['SA2409', 'UR2409'], start_date=start_datetime, end_date=end_datetime, frequency='1m', flag=False)
print(rt)
# 结果展示
rt = 0
{'Id': 6091, 'OpenPrice': 2299.0, 'LowestPrice': 2285.0, 'HighestPrice': 2299.0, 'ClosePrice': 2287.0, 'Volume': 28210, 'DateTime': '2024-04-26 21:01:00', 'OpenInterest': 887779, 'TotalTurnover': 1293146400.0, 'InstrumentID': 'SA2409', 'TradingDay': '2024-04-29'}
3.1.3 获取tick数据
# get_futures_tick_data
# start_datetime和end_datetime可选date字符串或datetime字符串
rt = client.get_futures_tick_data(symbols=['SA2409', 'UR2409'], start_datetime=start_datetime, end_datetime=end_datetime, flag=False)
print(rt)
# 或
rt = client.get_futures_tick_data(symbols=['SA2409', 'UR2409'], start_datetime=start_date, end_datetime=end_date, flag=False)
print(rt)
# 结果展示
rt = 0
{'Id': 304279, 'LowestPrice': 2161.0, 'Turnover': 61509280320.0, 'PreClosePrice': 2247.0, 'LastPrice': 2173.0, 'InstrumentID': 'SA2409', 'TradingDay': '2024-04-30', 'OpenPrice': 2238.0, 'HighestPrice': 2246.0, 'UpperLimitPrice': 2491, 'DateTime': '2024-04-30 14:30:00', 'PreSettlementPrice': 2264.0, 'Volume': 1394136, 'LowerLimitPrice': 2037.0, 'OpenInterest': 768508.0, 'AskPrice1': 2174.0, 'AskPrice2': 0.0, 'AskPrice3': 0.0, 'AskPrice4': 0.0, 'AskPrice5': 0.0, 'AskVolume1': 92, 'AskVolume2': 0, 'AskVolume3': 0, 'AskVolume4': 0, 'AskVolume5': 0, 'BidPrice1': 2173.0, 'BidPrice2': 0.0, 'BidPrice3': 0.0, 'BidPrice4': 0.0, 'BidPrice5': 0.0, 'BidVolume1': 321, 'BidVolume2': 0, 'BidVolume3': 0, 'BidVolume4': 0, 'BidVolume5': 0}
{'Id': 304278, 'LowestPrice': 2161.0, 'Turnover': 61506103680.0, 'PreClosePrice': 2247.0, 'LastPrice': 2173.0, 'InstrumentID': 'SA2409', 'TradingDay': '2024-04-30', 'OpenPrice': 2238.0, 'HighestPrice': 2246.0, 'UpperLimitPrice': 2491, 'DateTime': '2024-04-30 14:30:00', 'PreSettlementPrice': 2264.0, 'Volume': 1394064, 'LowerLimitPrice': 2037.0, 'OpenInterest': 768534.0, 'AskPrice1': 2174.0, 'AskPrice2': 0.0, 'AskPrice3': 0.0, 'AskPrice4': 0.0, 'AskPrice5': 0.0, 'AskVolume1': 109, 'AskVolume2': 0, 'AskVolume3': 0, 'AskVolume4': 0, 'AskVolume5': 0, 'BidPrice1': 2173.0, 'BidPrice2': 0.0, 'BidPrice3': 0.0, 'BidPrice4': 0.0, 'BidPrice5': 0.0, 'BidVolume1': 344, 'BidVolume2': 0, 'BidVolume3': 0, 'BidVolume4': 0, 'BidVolume5': 0}
3.1.4 获取交易日列表
# 1. get_trade_day_list
# start_date(datetime)：开始日期
# end_date(datetime): 结束日期
datas = client.get_trade_day_list(start_date, end_date)
print(datas)
# 结果展示
['2024.04.01', '2024.04.02', '2024.04.03', '2024.04.08', '2024.04.09', '2024.04.10', '2024.04.11', '2024.04.12', '2024.04.15', '2024.04.16', '2024.04.17', '2024.04.18', '2024.04.19', '2024.04.22', '2024.04.23', '2024.04.24', '2024.04.25', '2024.04.26', '2024.04.29']
3.1.5 获取期货合约基础信息
# 2. get_futures_instrument_info
# 查询一个合约返回字典数据，查询多个合约则返回列表数据
datas = client.get_futures_instrument_info(symbols=['fb2409', 'jm2409'], flag=False)
print(datas)
# 结果展示
[{'VolumeMultiple': 10, 'IsTrading': 1, 'OptionsType': None, 'ExpireDate': '20240913', 'MaxMarketOrderVolume': 1000, 'OpenDate': '20230915', 'MaxMarginSideAlgorithm': '0', 'ProductClass': 1, 'PositionDateType': '2', 'LongMarginRatio': 0.1, 'InstLifePhase': '1', 'DeliveryYear': 2024, 'Id': 16999, 'EndDelivDate': '20240920', 'InstrumentName': '纤维板2409', 'InstrumentID': 'fb2409', 'PriceTick': 0.5, 'PositionType': '2', 'ExchangeID': 'DCE', 'ProductID': 'fb', 'CreateDate': '20230915', 'UnderlyingMultiple': 0.0, 'StartDelivDate': '0', 'ShortMarginRatio': 0.1, 'DeliveryMonth': 9, 'MinMarketOrderVolume': 1, 'StrikePrice': 0.0, 'MinLimitOrderVolume': 1, 'MaxLimitOrderVolume': 1000}, {'VolumeMultiple': 60, 'IsTrading': 1, 'OptionsType': None, 'ExpireDate': '20240913', 'MaxMarketOrderVolume': 1000, 'OpenDate': '20230915', 'MaxMarginSideAlgorithm': '0', 'ProductClass': 1, 'PositionDateType': '2', 'LongMarginRatio': 0.2, 'InstLifePhase': '1', 'DeliveryYear': 2024, 'Id': 17322, 'EndDelivDate': '20240920', 'InstrumentName': '焦煤2409', 'InstrumentID': 'jm2409', 'PriceTick': 0.5, 'PositionType': '2', 'ExchangeID': 'DCE', 'ProductID': 'jm', 'CreateDate': '20230915', 'UnderlyingMultiple': 0.0, 'StartDelivDate': '0', 'ShortMarginRatio': 0.2, 'DeliveryMonth': 9, 'MinMarketOrderVolume': 1, 'StrikePrice': 0.0, 'MinLimitOrderVolume': 1, 'MaxLimitOrderVolume': 1000}]
3.1.6 获取期货合约手续费率
# 3. get_futures_instrument_commission_rate
datas = client.get_futures_instrument_commission_rate(symbols=['jm2409', 'RM2501'])
print(datas)
# 结果展示
{'CloseTodayRatioByVolume': 0.0, 'CloseTodayRatioByMoney': 0.00035424, 'OpenRatioByMoney': 0.00035424, 'CloseRatioByVolume': 0.0, 'OpenRatioByVolume': 0.0, 'Id': 256, 'InstrumentID': 'jm2409', 'FeeType': '0', 'CloseRatioByMoney': 0.00011808}
3.1.7 获取期货合约保证金率
# 4. get_futures_instrument_margin_rate
# hedge_flag 投机套保标识--> 1: 投机，2：套保，3：套利
datas = client.get_futures_instrument_margin_rate(symbols=['RM501'], hedge_flag=2)
print(datas)
# 结果展示
{'LongMarginRatioByVolume': 0.0, 'ShortMarginRatioByMoney': 0.11, 'IsRelative': 0, 'Id': 1, 'HedgeFlag': 2, 'ShortMarginRatioByVolume': 0.0, 'InstrumentID': 'RM501', 'LongMarginRatioByMoney': 0.11}
3.1.8 获取指定交易所的合约代码
# 5. get_futures_exchange_instruments
# 获取大商所的所有期货合约
datas = client.get_futures_exchange_instruments(exchange='DCE', product_class=1)
print(datas)
# 结果展示
['jd2408', 'jd2405', 'jd2407', 'jd2406', 'jd2410', 'jd2411', 'jd2412', 'jd2409', 'jd2504', 'jd2502', 'jd2501', 'jd2503', 'fb2406', 'fb2409', 'fb2408', 'fb2405', 'fb2407', 'fb2412', 'fb2411', 'fb2501', 'fb2410', 'fb2503', 'fb2502', 'fb2504', 'eg2408', 'eg2409', 'eg2405', 'eg2407', 'eg2406', 'eg2410', 'eg2411', 'eg2412', 'eg2504', 'eg2502', 'eg2501', 'eg2503', 'v2410', 'v2405', 'v2408', 'v2407', 'v2412', 'v2411', 'v2501', 'v2503', 'v2502', 'v2504', 'j2408', 'j2405', 'j2407', 'j2412', 'j2411', 'j2410', 'j2501', 'j2406', 'j2409', 'j2503', 'j2502', 'j2504', 'pp2406', 'pp2405', 'pp2408', 'pp2407', 'pp2412', 'pp2411', 'pp2501', 'pp2409', 'pp2410', 'pp2503', 'pp2502', 'pp2504', 'b2408', 'b2405', 'b2407', 'b2412', 'b2406', 'b2409', 'b2411', 'b2501', 'b2410', 'b2503', 'b2502', 'b2504', 'l2408', 'l2405', 'l2407', 'l2412', 'l2411', 'l2406', 'l2409', 'l2410', 'l2501', 'l2503', 'l2502', 'l2504', 'v2406', 'v2409', 'cs2405', 'cs2407', 'cs2411', 'cs2409', 'cs2501', 'cs2503', 'jm2408', 'jm2405', 'jm2407', 'jm2412', 'jm2411', 'jm2501', 'jm2406', 'jm2409', 'jm2410', 'jm2503', 'jm2502', 'jm2504', 'y2408', 'y2407', 'y2412', 'y2411', 'y2501', 'y2409', 'y2503', 'm2408', 'm2405', 'm2407', 'm2412', 'm2411', 'm2409', 'm2501', 'm2503', 'lh2405', 'lh2407', 'lh2411', 'lh2409', 'lh2501', 'lh2503', 'a2405', 'a2407', 'a2411', 'a2501', 'a2409', 'a2503', 'eb2408', 'eb2405', 'eb2407', 'eb2406', 'eb2410', 'eb2411', 'eb2412', 'eb2409', 'eb2504', 'eb2502', 'eb2501', 'eb2503', 'y2405', 'pg2408', 'pg2405', 'pg2407', 'pg2406', 'pg2410', 'pg2411', 'pg2412', 'pg2409', 'i2408', 'i2405', 'i2407', 'i2412', 'i2411', 'i2406', 'i2409', 'i2501', 'i2410', 'i2503', 'i2502', 'i2504', 'bb2406', 'bb2408', 'bb2405', 'bb2407', 'bb2412', 'bb2411', 'bb2409', 'bb2410', 'bb2501', 'bb2503', 'bb2502', 'bb2504', 'c2409', 'c2405', 'c2407', 'c2411', 'c2501', 'c2503', 'p2408', 'p2405', 'p2407', 'p2412', 'p2411', 'p2409', 'p2501', 'p2406', 'p2410', 'p2503', 'p2502', 'p2504', 'rr2406', 'rr2405', 'rr2408', 'rr2407', 'rr2412', 'rr2411', 'rr2501', 'rr2409', 'rr2410', 'rr2503', 'rr2502', 'rr2504', 'pg2504', 'pg2502', 'pg2501', 'pg2503']
3.1.9 获取指定品种的现货价格
# 6.get_commodity_spot_price
# product_id：产品代码（交易所.品种）
# start_date(datetime)：开始日期
# end_date(datetime): 结束日期
# 情况一、start_date 或 end_date 可为None; 情况二、start_date 和 end_datew 为None; 情况三、start_date 和 end_date 不为None
df = client.get_commodity_spot_price(product_id='SHFE.ag', start_date=start_date, end_date=end_date)
# 结果展示
TradingDay ProductID ProductName BasisAddr DailySpotPrice
0 2024-12-03 SHFE.ag 银 上海 7646
1 2024-12-04 SHFE.ag 银 上海 7769
2 2024-12-05 SHFE.ag 银 上海 7798
3.2.0 获取某个产品代码的主力合约
7.get_main_futures_contract
# product_id：产品代码（交易所.品种）
# start_date(datetime)：开始日期
# end_date(datetime): 结束日期
# 情况一、start_date 或 end_date 可为None; 情况二、start_date 和 end_datew 为None; 情况三、start_date 和 end_date 不为None
df = client.get_main_futures_contract(product_id='SHFE.ag', start_date=None, end_date=None)
# 结果展示
TradingDay ProductID InstrumentID
0 2024-12-02 SHFE.ag ag2502
1 2024-12-03 SHFE.ag ag2502
2 2024-12-04 SHFE.ag ag2502
3 2024-12-05 SHFE.ag ag2502
四、回测系统：lhxt_backtest
1.安装命令
# 对python环境有版本要求，目前只提供python3.10的安装包
pip install lhxt_backtest-0.0.1-cp310-cp310-win_amd64.whl
2.接口说明
接口详见：template.py
# -*- codeing:utf-8 -*-
'''
@author: jiaoyulong
@datetime: 2024/8/3 23:11
@Blog:
'''
from datetime import datetime
from typing import Dict, List, Any
from lhxt_backtest.data_type import (
AccountData,
PositionData,
HedgeFlag,
ProfitLoss)
class CtaTemplate:
"""撮合交易模版"""
def __init__(self):
self.parent = None # 包含：合约基础信息、期货合约手续费率、期货合约保证金率
self.strategy_id: str = ''
self.db_path: str = '' # sqlite路径
self.trading_day: str = '' # 交易日
self.date_time: str = '' # 时间
self.hedge_flag: int = HedgeFlag.HedgeFlagSpeculation.value # 默认投机
self.order_ref: int = 0 # 报单编号
self.max_asset: float = 0. # 最大资产
self.min_asset: float = 0. # 最小资产
self.drawdown: float = 0. # 回撤后的最低资产
self.account: AccountData = AccountData()
self.position: Dict[str, Dict[int, PositionData]] = {} # {'ag2412': {多：~, 空：~}
self.position_detail: Dict[str, Dict[int, List]] = {} # {'ag2412': {多：~, 空：~}
self.trade: Dict[str, List] = {}
self.order: Dict[str, List] = {}
# 委托回报单索引（0: 买开，1: 买平，2: 卖开，3: 卖平）
self.order_index: Dict[str, Dict[int, List]] = {}
# 止盈止损 {合约代码: {方向: 止盈止损数据}}
self.profit_loss_data: Dict[str, Dict[int, List]] = {}
def on_init(self, parent, symbols: List, start_date: datetime, end_date: datetime, hedge_flag: int, db_path: str,
strategy_id: str = datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S'), equity: float = 1000000.,
avail_cash: float = 1000000.) -> None:
"""
:param parent: 合约信息
:param symbols: 参数回测的合约(用;隔开)
:param start_date: 开始日期
:param end_date: 结束日期
:param hedge_flag: 投机套保标识
:param db_path: sqlite数据库绝对路径
:param strategy_id: 策略id
:param equity: 账户权益
:param avail_cash: 可用资金
"""
pass
def query_order(self, instrument_id: str) -> List:
"""
查询订单
:param instrument_id: 合约代码
:return: 成功返回该合约订单数据，失败返回[]
"""
pass
def quere_trade(self, instrument_id: str) -> List:
"""
查询成交
:param instrument_id: 合约代码
:return: 成功返回该合约成交数据，失败返回[]
"""
pass
def query_postion(self, instrument_id: str, direction: int) -> PositionData | None:
"""
查询合约总的持仓数据
:param direction: 持仓方向（多头：0，空头：1）
:param instrument_id: 合约代码
:return: 成功返回持仓数据，失败返回None
"""
pass
def query_postion_detail(self, instrument_id: str, direction: int) -> List:
"""
查询合约持仓明细数据
:param direction: 持仓方向（多头：0，空头：1）
:param instrument_id: 合约代码
:return: 成功返回持仓明细数据，失败返回None
"""
pass
def buy_open(self, exchange_id: str, instrument_id: str, order_price: float, order_vol: int) -> int:
"""
买开仓。与卖平仓为一组对应交易。
:param exchange_id: 交易所
:param instrument_id: 合约
:param order_price: 价格
:param order_vol: 数量
:return:
"""
pass
def sell_close(self, exchange_id: str, instrument_id: str, order_price: float, order_vol: int, is_today=True) -> int:
"""
卖平仓。与买开仓为一组对应交易。SHFE与INE区分平今与平昨。
:param exchange_id:
:param instrument_id:
:param order_price:
:param order_vol:
:param is_today:
:return:
"""
pass
def sell_open(self, exchange_id: str, instrument_id: str, order_price: float, order_vol: int) -> int:
"""
卖开仓。与买平仓为一组对应交易。
:param exchange_id:
:param instrument_id:
:param order_price:
:param order_vol:
:return:
"""
pass
def buy_close(self, exchange_id: str, instrument_id: str, order_price: float, order_vol: int, is_today: bool = True) -> int:
"""
买平仓。与卖开仓为一组对应交易。SHFE与INE区分平今与平昨。
:param exchange_id:
:param instrument_id:
:param order_price:
:param order_vol:
:param is_today:
:return:
"""
pass
def cancel_order(self, instrument_id: str, direction: int, offset_flag: int, order_ref: str) -> int:
"""
撤单请求。将撤单结构体参数传递给父类方法ReqOrderAction执行。
:param offset_flag: 开平标记
:param direction: 买卖方向
:param instrument_id:合约ID
:param order_ref:报单引用，用来标识订单来源。根据该标识撤单。
:return:
"""
pass
def req_from_bank_to_future_by_future(self, trade_amount: float = 100000.) -> int:
"""
入金
当资金使用率超过120%时，执行一次入金操作
:param trade_amount: 入金金额
:return: 返回0
"""
pass
def req_from_future_to_bank_by_future(self, trade_amount: float = 100000.) -> int:
"""
出金
:param trade_amount: 出金金额
:return: 成功返回0, 失败返回-1
"""
pass
def set_stop_proft_and_stop_loss(self, profit_loss: ProfitLoss) -> int:
"""
设置止盈止损
:param profit_loss: 止盈止损数据
:return:
"""
pass
def on_tick(self, tick: Dict) -> None:
"""
tick数据（回调接口）
:param tick: tick数据
:return:
"""
pass
def on_bar(self, bar: Dict) -> None:
"""
合成bar数据（回调接口）
:param bar: bar数据
:return:
"""
pass
def on_day(self, day: Dict) -> None:
"""
日线数据（回调接口）
:param day: day数据
:return:
"""
pass
def on_order(self, order):
"""
委托回报（回调接口）
:return:
"""
pass
def on_trade(self, trade):
"""
成交回报（回调接口）
:param trade:
:return:
"""
pass
def on_position_profit(self, position: Dict):
"""
计算合约持仓盈亏后调用该接口（回调接口）
:param position:
:return:
"""
pass
def write_log(self, msg: Any) -> None:
"""
打印日志
:param msg: 内容
:return:
"""
pass
3.lhxt.db各表简介
3.1 账户表：account_table
# 注释
start_date: str # 开始日期
end_date: str # 结束日期
symbols: str # 参与回测的合约(用;隔开)
start_cash: float = 0. # 起始资金
avail_cash: float = 0. # 可用资金
equity_cash: float = 0. # 权益
deposit: float = 0. # 累计入金金额
withdraw: float = 0. # 累计出金金额
margin: float = 0. # 保证金
frozen_margin: float = 0. # 冻结保证金
fee: float = 0. # 累计手续费
frozen_fee: float = 0. # 冻结手续费
max_drawdown: float = 0. # 最大回撤
cash_usage_rate: float = 0. # 资金使用率
trading_day: str # 交易日
3.2 总持仓表：position_table
# 注释
symbol: str = '' # 合约代码
position_volume: int = 0 # 总持仓量
margin: float = 0. # 保证金
frozen_closing: int = 0 # 平仓冻结持仓
avail_volume: int = 0 # 总可用手数（总持仓 - 平仓冻结）
td_open_volume: int = 0 # 今日开仓手数
td_avail_volume: int = 0 # 今可用手数（今日开仓手数 - 平今冻结）
yd_open_volume: int = 0 # 历史开仓手数
yd_avail_volume: int = 0 # 历史可用手数（不包括冻结）
close_profit: float = 0. # 平仓盈亏
profit_price_difference: float = 0. # 盈利价差（(最新价 - 持仓均价) * 总持仓量）
position_profit: float = 0. # 持仓盈亏（盈利价差 * 合约乘数 * 总持仓量）
open_avg_price: float = 0. # 持仓均价
direction: int = 0 # 持仓方向（多头：0，空头：1）
trading_day: str # 交易日
3.3 持仓明细表：position_detail_table
# 注释
symbol: str = '' # 合约代码
position_volume: int = 0 # 持仓量
margin: float = 0. # 保证金
frozen_closing: int = 0 # 平仓冻结持仓
avail_volume: int = 0 # 总可用手数（总持仓 - 平仓冻结）
td_open_volume: int = 0 # 今日开仓数量
yd_open_volume: int = 0 # 历史开仓数量
direction: int = 0 # 持仓方向（多头：0，空头：1）
open_price: float = 0. # 成交价
position_type: int = PositionType.PositionDateToday.value # 持仓类型（今日持仓：1，历史持仓：2）
create_datetime: str = '' # 订单创建时间（YYYYmmdd HHMMSS）
update_datetime: str = '' # 订单更新时间
trading_day: str # 交易日
3.4 成交数据表：trade_table
# 注释
symbol: str = '' # 合约代码
filled_price: float = 0. # 成交价
close_profit: float = 0. # 平仓盈亏（平仓时计算盈亏）
margin: float = 0. # 保证金
fee: float = 0. # 手续费
filled_volume: int = 0 # 成交手数
direction: int = 0 # 买卖方向（多头：2，空头：3）
offset_flag: int = 0 # 开平标记（开仓：0，平仓：1）
hedge_flag: int = HedgeFlag.HedgeFlagSpeculation.value # 投机、套保、套利标识
order_sys_id: int = 0 # 订单编号
create_datetime: str = '' # 订单创建时间
update_datetime: str = '' # 订单更新时间
trading_day: str # 交易日
3.5 委托数据表：order_table
# 注释
symbol: str = '' # 合约代码
open_volume: int = 0 # 委托量
open_price: float = 0. # 委托价
margin: float = 0. # 保证金（已成交）
frozen_margin: float = 0. # 冻结保证金（未成交）
filled_volume: int = 0 # 已成交手数
volume_total: int = 0 # 未成交数量（可撤）
cancel_volume: int = 0 # 已撤单手数
order_fee: float = 0. # 订单手续费（已成交）
frozen_order_fee: float = 0. # 冻结手续费（未成交）
direction: int = 0 # 买卖方向（买：0，卖：1）
offset_flag: int = 0 # 开平标记（开仓：0，平仓：1）
hedge_flag: int = HedgeFlag.HedgeFlagSpeculation.value # 投机、套保、套利标识
order_ref: str = '' # 报单引用
order_sys_id: int = 0 # 订单编号
order_type: int = 0 # 报单状态
create_datetime: str = '' # 订单创建时间
update_datetime: str = '' # 订单更新时间
trading_day: str # 交易日
3.6 期货合约基础信息表：futures_instrumentid_info
# 注释
///保留的无效字段
TThostFtdcOldInstrumentIDType reserve1;
///交易所代码
TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
///合约名称
TThostFtdcInstrumentNameType InstrumentName;
///保留的无效字段
TThostFtdcOldExchangeInstIDType reserve2;
///保留的无效字段
TThostFtdcOldInstrumentIDType reserve3;
///产品类型
TThostFtdcProductClassType ProductClass;
///交割年份
TThostFtdcYearType DeliveryYear;
///交割月
TThostFtdcMonthType DeliveryMonth;
///市价单最大下单量
TThostFtdcVolumeType MaxMarketOrderVolume;
///市价单最小下单量
TThostFtdcVolumeType MinMarketOrderVolume;
///限价单最大下单量
TThostFtdcVolumeType MaxLimitOrderVolume;
///限价单最小下单量
TThostFtdcVolumeType MinLimitOrderVolume;
///合约数量乘数
TThostFtdcVolumeMultipleType VolumeMultiple;
///最小变动价位
TThostFtdcPriceType PriceTick;
///创建日
TThostFtdcDateType CreateDate;
///上市日
TThostFtdcDateType OpenDate;
///到期日
TThostFtdcDateType ExpireDate;
///开始交割日
TThostFtdcDateType StartDelivDate;
///结束交割日
TThostFtdcDateType EndDelivDate;
///合约生命周期状态
TThostFtdcInstLifePhaseType InstLifePhase;
///当前是否交易
TThostFtdcBoolType IsTrading;
///持仓类型
TThostFtdcPositionTypeType PositionType;
///持仓日期类型
TThostFtdcPositionDateTypeType PositionDateType;
///多头保证金率
TThostFtdcRatioType LongMarginRatio;
///空头保证金率
TThostFtdcRatioType ShortMarginRatio;
///是否使用大额单边保证金算法
TThostFtdcMaxMarginSideAlgorithmType MaxMarginSideAlgorithm;
///保留的无效字段
TThostFtdcOldInstrumentIDType reserve4;
///执行价
TThostFtdcPriceType StrikePrice;
///期权类型
TThostFtdcOptionsTypeType OptionsType;
///合约基础商品乘数
TThostFtdcUnderlyingMultipleType UnderlyingMultiple;
///组合类型
TThostFtdcCombinationTypeType CombinationType;
///合约代码
TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
///合约在交易所的代码
TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID;
///产品代码
TThostFtdcInstrumentIDType ProductID;
///基础商品代码
TThostFtdcInstrumentIDType UnderlyingInstrID;
3.7 期货合约保证金率表：futures_margin_rate
# 注释
///保留的无效字段
TThostFtdcOldInstrumentIDType reserve1;
///投资者范围
TThostFtdcInvestorRangeType InvestorRange;
///经纪公司代码
TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
///投资者代码
TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
///投机套保标志
TThostFtdcHedgeFlagType HedgeFlag;
///多头保证金率
TThostFtdcRatioType LongMarginRatioByMoney;
///多头保证金费
TThostFtdcMoneyType LongMarginRatioByVolume;
///空头保证金率
TThostFtdcRatioType ShortMarginRatioByMoney;
///空头保证金费
TThostFtdcMoneyType ShortMarginRatioByVolume;
///是否相对交易所收取
TThostFtdcBoolType IsRelative;
///交易所代码
TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
///投资单元代码
TThostFtdcInvestUnitIDType InvestUnitID;
///合约代码
TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
3.8 期货合约手续费率表：futures_commission_rate
# 注释
///保留的无效字段
TThostFtdcOldInstrumentIDType reserve1;
///投资者范围
TThostFtdcInvestorRangeType InvestorRange;
///经纪公司代码
TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
///投资者代码
TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
///开仓手续费率
TThostFtdcRatioType OpenRatioByMoney;
///开仓手续费
TThostFtdcRatioType OpenRatioByVolume;
///平仓手续费率
TThostFtdcRatioType CloseRatioByMoney;
///平仓手续费
TThostFtdcRatioType CloseRatioByVolume;
///平今手续费率
TThostFtdcRatioType CloseTodayRatioByMoney;
///平今手续费
TThostFtdcRatioType CloseTodayRatioByVolume;
///交易所代码
TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
///业务类型
TThostFtdcBizTypeType BizType;
///投资单元代码
TThostFtdcInvestUnitIDType InvestUnitID;
///合约代码
TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
3.9 日志表：log_table
# 注释
strategy_id:str # 策略名
text:str # 日志内容
4.本地执行策略Demo
缺点：只能单策略执行，多策略执行会造成数据库表死锁等后果
# -*- codeing:utf-8 -*-
'''
@author: jiaoyulong
@datetime: 2024/9/13 14:46
@Blog: 趋势跟踪策略
'''
from datetime import datetime
from typing import Dict, List
import talib as tb
from lhxt_backtest.data_type import PositionDirection
from lhxt_backtest.future_account import lhxt_simulate_account
import numpy as np
from lhxt_backtest.lhxt_backtest import BacktestingEngine
UP_OPEN_NUM = 10
DOWN_OPEN_NUM = 10
class TestStrategy(BacktestingEngine):
def __init__(self, config_data):
super().__init__(config_data=config_data)
self.close_data: Dict[str: List[float]] = {} # 记录合约收盘价
self.flag_dict = {}
for instrument_id in config_data.subscribe_list:
# up_open_num = 0 # 上涨标记
# down_open_num = 0 # 下跌标记
self.flag_dict[instrument_id] = {'up_open_num': UP_OPEN_NUM, 'down_open_num': DOWN_OPEN_NUM}
def on_tick(self, tick: Dict) -> None:
# self.buy_open(tick['ExchangeID'], tick['InstrumentID'], tick['LastPrice'], 10)
pass
def on_bar(self, bar: Dict) -> None:
if bar['InstrumentID'] not in self.close_data.keys():
self.close_data[bar['InstrumentID']] = []
self.close_data[bar['InstrumentID']].append(bar['LastPrice'])
ma_10 = tb.SMA(np.array(self.close_data[bar['InstrumentID']]).astype(np.float64), timeperiod=10)
ma_60 = tb.SMA(np.array(self.close_data[bar['InstrumentID']]).astype(np.float64), timeperiod=60)
# print(f'日期：{bar["DateTime"]} ma_10 = {ma_10[-1]}, ma_60 = {ma_60[-1]}')
if len(self.close_data[bar['InstrumentID']]) < 60:
return
if ma_10[-1] > ma_60[-1]:
if self.flag_dict[bar['InstrumentID']]['up_open_num'] == 0:
return
else:
self.flag_dict[bar['InstrumentID']]['up_open_num'] -= 1
self.flag_dict[bar['InstrumentID']]['down_open_num'] = DOWN_OPEN_NUM
if bar['LastPrice'] > ma_10[-1]:
self.buy_open(bar['ExchangeID'], bar['InstrumentID'], bar['LastPrice'], 1)
position = self.query_postion(bar['InstrumentID'], PositionDirection.PosiDirectionShort.value)
if position:
if position.avail_volume >= 1:
if bar['ExchangeID'] in ['SHFE', 'INE']:
if position.td_open_volume > 0:
self.buy_close(bar['ExchangeID'], bar['InstrumentID'], bar['LastPrice'] + 10, position.td_open_volume)
if position.yd_open_volume > 0:
self.buy_close(bar['ExchangeID'], bar['InstrumentID'], bar['LastPrice'] + 10, position.yd_open_volume, False)
else:
self.buy_close(bar['ExchangeID'], bar['InstrumentID'], bar['LastPrice'] + 10, position.avail_volume)
else:
if self.flag_dict[bar['InstrumentID']]['down_open_num'] == 0:
return
else:
self.flag_dict[bar['InstrumentID']]['down_open_num'] -= 1
self.flag_dict[bar['InstrumentID']]['up_open_num'] = UP_OPEN_NUM
if bar['LastPrice'] < ma_10[-1]:
self.sell_open(bar['ExchangeID'], bar['InstrumentID'], bar['LastPrice'], 1)
position = self.query_postion(bar['InstrumentID'], PositionDirection.PosiDirectionLong.value)
if position:
if position.avail_volume >= 1:
if bar['ExchangeID'] in ['SHFE', 'INE']:
if position.td_open_volume > 0:
self.sell_close(bar['ExchangeID'], bar['InstrumentID'], bar['LastPrice'] - 10, position.td_open_volume)
if position.yd_open_volume > 0:
self.sell_close(bar['ExchangeID'], bar['InstrumentID'], bar['LastPrice'] - 10, position.yd_open_volume, False)
else:
self.sell_close(bar['ExchangeID'], bar['InstrumentID'], bar['LastPrice'] - 10, position.avail_volume)
def on_order(self, order):
self.write_log(order)
def on_trade(self, trade):
self.write_log(trade)
if __name__ == '__main__':
# lhxtApi接口可以获取一下合约的数据
# CZCE:[ur2409, ur2405, sa2405, sa2409, ta2409, ta2405],
# CFFEX:[ih2406、ih2407、ih2408、ih2409、t2406、t2409、ic2409、ic2408、ic2407、ic2406],
# DCE:[i2409、i2405、m2405、m2409、p2405、p2409],
# SHFE:[ao2405, ao2409, ag2412, fu2405, fu2409, fu2503, ru2405, ru2409],
# INE:[ec2406, ec2408, ec2410],
# GFEX:[si2409, si2407, si2406]
subscribe_list = ['sa2409'， 'ag2412']
start_date = datetime.strptime('2024.08.01 21:00:00', '%Y.%m.%d %H:%M:%S')
end_date = datetime.strptime('2024.08.30 15:00:00', '%Y.%m.%d %H:%M:%S')
config = lhxt_simulate_account(
username='',
password='',
strategy_id='均线策略_15m_test',
subscribe_list=subscribe_list,
start_date=start_date,
end_date=end_date,
db_path=r'E:\download\lhxt-client\database\lhxt.db', # db路径
frequency='15m',
equity=1000000,
database='lhxt' # 默认值为：lhxt
)
test = TestStrategy(config_data=config)
test.start()
5.客户端执行策略Demo
优点：可多策略同时执行
# -*- codeing:utf-8 -*-
'''
@author: jiaoyulong
@datetime: 2024/9/13 14:46
@Blog: 趋势跟踪策略（用于客户端测试）
'''
import sys
from datetime import datetime
from typing import Dict, List
import talib as tb
from lhxt_backtest.data_type import PositionDirection
from lhxt_backtest.future_account import lhxt_simulate_account
import numpy as np
from lhxt_backtest.lhxt_backtest import BacktestingEngine
UP_OPEN_NUM = 10
DOWN_OPEN_NUM = 10
class TestStrategy(BacktestingEngine):
def __init__(self, config_data):
super().__init__(config_data=config_data)
self.close_data: Dict[str: List[float]] = {} # 记录合约收盘价
self.flag_dict = {}
for instrument_id in config_data.subscribe_list:
# up_open_num = 0 # 上涨标记
# down_open_num = 0 # 下跌标记
self.flag_dict[instrument_id] = {'up_open_num': UP_OPEN_NUM, 'down_open_num': DOWN_OPEN_NUM}
def on_tick(self, tick: Dict) -> None:
# self.buy_open(tick['ExchangeID'], tick['InstrumentID'], tick['LastPrice'], 10)
pass
def on_bar(self, bar: Dict) -> None:
if bar['InstrumentID'] not in self.close_data.keys():
self.close_data[bar['InstrumentID']] = []
self.close_data[bar['InstrumentID']].append(bar['LastPrice'])
ma_10 = tb.SMA(np.array(self.close_data[bar['InstrumentID']]).astype(np.float64), timeperiod=10)
ma_60 = tb.SMA(np.array(self.close_data[bar['InstrumentID']]).astype(np.float64), timeperiod=60)
# print(f'日期：{bar["DateTime"]} ma_10 = {ma_10[-1]}, ma_60 = {ma_60[-1]}')
if len(self.close_data[bar['InstrumentID']]) < 60:
return
if ma_10[-1] > ma_60[-1]:
if self.flag_dict[bar['InstrumentID']]['up_open_num'] == 0:
return
else:
self.flag_dict[bar['InstrumentID']]['up_open_num'] -= 1
self.flag_dict[bar['InstrumentID']]['down_open_num'] = DOWN_OPEN_NUM
if bar['LastPrice'] > ma_10[-1]:
self.buy_open(bar['ExchangeID'], bar['InstrumentID'], bar['LastPrice'], 1)
position = self.query_postion(bar['InstrumentID'], PositionDirection.PosiDirectionShort.value)
if position:
if position.avail_volume >= 1:
if bar['ExchangeID'] in ['SHFE', 'INE']:
if position.td_open_volume > 0:
self.buy_close(bar['ExchangeID'], bar['InstrumentID'], bar['LastPrice'] + 10,
position.td_open_volume)
if position.yd_open_volume > 0:
self.buy_close(bar['ExchangeID'], bar['InstrumentID'], bar['LastPrice'] + 10,
position.yd_open_volume, False)
else:
self.buy_close(bar['ExchangeID'], bar['InstrumentID'], bar['LastPrice'] + 10,
position.avail_volume)
else:
if self.flag_dict[bar['InstrumentID']]['down_open_num'] == 0:
return
else:
self.flag_dict[bar['InstrumentID']]['down_open_num'] -= 1
self.flag_dict[bar['InstrumentID']]['up_open_num'] = UP_OPEN_NUM
if bar['LastPrice'] < ma_10[-1]:
self.sell_open(bar['ExchangeID'], bar['InstrumentID'], bar['LastPrice'], 1)
position = self.query_postion(bar['InstrumentID'], PositionDirection.PosiDirectionLong.value)
if position:
if position.avail_volume >= 1:
if bar['ExchangeID'] in ['SHFE', 'INE']:
if position.td_open_volume > 0:
self.sell_close(bar['ExchangeID'], bar['InstrumentID'], bar['LastPrice'] - 10,
position.td_open_volume)
if position.yd_open_volume > 0:
self.sell_close(bar['ExchangeID'], bar['InstrumentID'], bar['LastPrice'] - 10,
position.yd_open_volume, False)
else:
self.sell_close(bar['ExchangeID'], bar['InstrumentID'], bar['LastPrice'] - 10,
position.avail_volume)
def on_order(self, order):
self.write_log(order)
def on_trade(self, trade):
self.write_log(trade)
def main(*args):
config = lhxt_simulate_account(**eval(args[0]))
test = TestStrategy(config_data=config)
test.start()
if __name__ == '__main__':
main(*sys.argv[1:])
五、lhxtClient - 客户端简介
1.lhxtClient客户端
1.1lhxtClient下载地址：
链接: https://pan.baidu.com/s/1072iXcREASsyh0q7nJVKIw?pwd=bg3a
提取码: bg3a
1.2启动客户端
lhxtClient是可执行文件，找到文件中的lhxtClient.exe，双击即可启动程序。
2.注册账号
注册成功后会自动跳转到登陆界面，选择在线激活即可，若干电脑处于离线状态，需要离线激活，请联系管理员解决，微信号：syealfalfa
3.连接CTP接口(左上角登录)
在进行历史数据测试之前，必须连接一次CTP接口，会自动下载合约信息、保证金率、手续费率等数据保存至本地的lhxt.db数据库，用于回测！
4.数据接口配置(右上角配置)
5.实时行情界面
输入合约后点击订阅即可，多个合约之间用分号(;)隔开
6.历史行情界面
6.1、合约代码规则：所有字母小写；
6.2、先下载历史数据，下载结束后，点击状态，开始回放历史数据；
6.3、点击模拟交易按钮进入模拟交易界面;
7.模拟交易界面
8.回测界面
8.1、首先配置python环境
8.2、策略文件全部放在项目目录的strategys文件夹下
8.3、点击刷新按钮，会自动列出策略文件
8.4、选择策略文件后自动加入到客户端界面，填写完参数后可进行回测
9.回测分析界面
10.k线图分析
六、创建本地数据库
1.mysql数据库
1.1创建数据库：lhxt
CREATE DATABASE lhxt CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
1.2分钟bar数据表：future_bar_data
CREATE TABLE `future_bar_data` (
`Id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'id',
`InstrumentID` varchar(32) NOT NULL COMMENT '合约代码',
`ExchangeID` varchar(32) NOT NULL COMMENT '交易所代码',
`TradingDay` date NOT NULL COMMENT '交易日期',
`DateTime` datetime(6) NOT NULL COMMENT '交易时间',
`OpenPrice` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '开盘价',
`ClosePrice` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '收盘价',
`HighestPrice` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '最高价',
`LowestPrice` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '最低价',
`Volume` int NOT NULL COMMENT '成交量',
`TotalTurnover` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '成交额',
`OpenInterest` int NOT NULL COMMENT '累计持仓量',
PRIMARY KEY (`Id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci COMMENT='1m 数据';
1.3日线bar数据表：future_day_data
CREATE TABLE `future_day_data` (
`Id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'id',
`InstrumentID` varchar(32) NOT NULL COMMENT '合约代码',
`ExchangeID` varchar(32) NOT NULL COMMENT '交易所代码',
`TradingDay` date NOT NULL COMMENT '交易日期',
`OpenPrice` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '开盘价',
`ClosePrice` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '收盘价',
`HighestPrice` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '最高价',
`LowestPrice` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '最低价',
`UpperLimitPrice` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '涨停价',
`LowerLimitPrice` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '跌停价',
`Settlement` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '结算价',
`TotalTurnover` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '成交额',
`Volume` int NOT NULL COMMENT '成交量',
`OpenInterest` int NOT NULL COMMENT '累计持仓量',
`PrevClose` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '昨日收盘价',
`PrevSettlement` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '昨日结算价',
PRIMARY KEY (`Id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci COMMENT='1d 数据';
1.4tick数据表：future_tick_data
CREATE TABLE `future_tick_data` (
`Id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'id',
`InstrumentID` varchar(32) NOT NULL COMMENT '合约代码',
`ExchangeID` varchar(32) NOT NULL COMMENT '交易所代码',
`TradingDay` date NOT NULL COMMENT '交易日期，对应期货夜盘的情况',
`DateTime` datetime(6) NOT NULL COMMENT '交易所时间戳',
`OpenPrice` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '当日开盘价',
`HighestPrice` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '当日最高价',
`LowestPrice` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '当日最低价',
`LastPrice` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '最新价',
`PreClosePrice` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '昨日收盘价',
`Turnover` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '成交额',
`Volume` int NOT NULL COMMENT '成交量',
`UpperLimitPrice` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '涨停价',
`LowerLimitPrice` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '跌停价',
`OpenInterest` int NOT NULL COMMENT '累计持仓量',
`AskPrice1` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '卖一价',
`AskPrice2` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '卖二价',
`AskPrice3` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '卖三价',
`AskPrice4` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '卖四价',
`AskPrice5` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '卖五价',
`AskVolume1` int NOT NULL COMMENT '卖一量',
`AskVolume2` int NOT NULL COMMENT '卖二量',
`AskVolume3` int NOT NULL COMMENT '卖三量',
`AskVolume4` int NOT NULL COMMENT '卖四量',
`AskVolume5` int NOT NULL COMMENT '卖五量',
`BidPrice1` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '买一价',
`BidPrice2` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '买二价',
`BidPrice3` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '买三价',
`BidPrice4` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '买四价',
`BidPrice5` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '买五价',
`BidVolume1` int NOT NULL COMMENT '买一量',
`BidVolume2` int NOT NULL COMMENT '买二量',
`BidVolume3` int NOT NULL COMMENT '买三量',
`BidVolume4` int NOT NULL COMMENT '买四量',
`BidVolume5` int NOT NULL COMMENT '买五量',
`PreSettlementPrice` decimal(20,2) NOT NULL COMMENT '昨日结算价',
PRIMARY KEY (`Id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci COMMENT='tick 数据';
2.Dolphindb数据库
2.1分钟bar数据表：futures_bar
// 期货bar数据库
create database "dfs://futures_bar_level" partitioned by VALUE(2000.01.01..2100.01.01), engine='TSDB'
// futures_minute
create table "dfs://futures_bar_level"."futures_bar"(
InstrumentID SYMBOL [comment="合约代码"],
ExchangeID STRING [comment="交易所代码"],
TradingDay DATE [comment="交易日期", compress="delta"],
DateTime DATETIME [comment="交易时间", compress="delta"],
OpenPrice DOUBLE [comment="开盘价"],
ClosePrice DOUBLE [comment="收盘价"],
HighestPrice DOUBLE [comment="最高价"],
LowestPrice DOUBLE [comment="最低价"],
Volume INT [comment="成交量"],
TotalTurnover DOUBLE [comment="成交额"],
OpenInterest INT [comment="累计持仓量"]
)
partitioned by TradingDay
sortColumns=[`TradingDay],
keepDuplicates=ALL
// 给表添加注释
pt = loadTable('dfs://futures_bar_level', 'futures_bar')
setTableComment(table=pt, comment="期货1分钟bar数据表")
2.2日线bar数据表：futures_day
2.3tick数据表：futures_tick
// 期货tick数据库
create database "dfs://futures_tick_level" partitioned by VALUE(2000.01.01..2100.01.01), HASH([SYMBOL, 10]), engine='TSDB'
// future_tick
create table "dfs://futures_tick_level"."futures_tick"(
InstrumentID SYMBOL [comment="合约代码"],
ExchangeID STRING [comment="交易所代码"],
TradingDay DATE [comment="交易日期，对应期货夜盘的情况", compress="delta"],
DateTime TIMESTAMP [comment="交易所时间戳", compress="delta"],
OpenPrice DOUBLE [comment="当日开盘价"],
HighestPrice DOUBLE [comment="当日最高价"],
LowestPrice DOUBLE [comment="当日最低价"],
LastPrice DOUBLE [comment="最新价"],
PreClosePrice DOUBLE [comment="昨日收盘价"],
Turnover DOUBLE [comment="成交额"],
Volume INT [comment="成交量"],
UpperLimitPrice DOUBLE [comment="涨停价"],
LowerLimitPrice DOUBLE [comment="跌停价"],
OpenInterest INT [comment="累计持仓量"],
AskPrice DOUBLE[] [comment="卖一至五报盘价"],
AskVolume INT[] [comment="卖一至五档报盘量"],
BidPrice DOUBLE[] [comment="买一至五报盘价"],
BidVolume INT[] [comment="买一至五报盘量"],
PreSettlementPrice DOUBLE [comment="昨日结算价"]
)
partitioned by TradingDay, InstrumentID,
sortColumns=[`InstrumentID,`DateTime],
keepDuplicates=ALL
// 给表添加注释
pt = loadTable('dfs://futures_tick_level', 'futures_tick')
setTableComment(table=pt, comment="期货tick数据表")
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