BFGS算法

BFGS算法是拟牛顿法的一种,通过模拟二阶海森矩阵进行函数极小值迭代。相对于牛顿迭代法,它避免了直接求解海森矩阵,降低了计算复杂性并确保迭代矩阵正定,适用于大规模优化问题。
摘要由CSDN通过智能技术生成

BFGS算法

牛顿迭代算法

函数f(x) 的二阶泰勒展式

f(x)=f(x(k))+gTk(xx(k))+12(xx(k))THk(xx(k))gk=f(x(k))Hk=[2fxixj]nn
BFGS算法是一种用于优化问题的数值方法。在MATLAB中,可以使用函数fminunc来实现BFGS算法。fminunc函数是MATLAB中的优化工具箱函数,它可以用于解无约束优化问题。BFGS算法是fminunc函数的默认算法之一。 要使用BFGS算法进行优化,可以按照以下步骤进行操作: 1. 首先,定义一个代表目标函数的函数句柄。这个函数应该输入一个向量作为参数,并返回一个标量作为目标函数的值。 2. 然后,定义一个初始点作为优化的起始点。 3. 最后,调用fminunc函数,并将目标函数句柄和初始点作为输入参数传递给它。可以选择性地指定其他可选参数,例如最大迭代次数、容差等。 示例代码如下: ```matlab % 定义目标函数 fun = @(x) x(1)^2 + x(2)^2; % 定义初始点 x0 = [1, 1]; % 调用fminunc函数进行优化 options = optimoptions('fminunc','Algorithm','quasi-newton'); [x, fval = fminunc(fun, x0, options); ``` 在上述示例中,我们定义了一个简单的目标函数f(x) = x1^2 + x2^2,并将初始点设置为[1, 1]。然后,我们调用fminunc函数,并使用'quasi-newton'算法(即BFGS算法)进行优化。最后,优化结果将存储在x和fval变量中,分别表示优化后的解和优化后的目标函数值。 请注意,BFGS算法是一种迭代算法,它会根据目标函数的梯度信息来更新当前的解。在每次迭代中,BFGS算法会根据当前解的梯度和Hessian矩阵的近似值来计算下一步的搜索方向。通过迭代,BFGS算法逐步优化解,直到满足收敛条件为止。<span class="em">1</span>
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