2019年09月_PerpetualLearner

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原创正则表达式匹配特定字母后面的数字

需求场景，爬虫数据提取。通过text = request.get().text()得到目标网页的内容通过text_html = BeautifulSoup(text)得到html形式通过tag = text_html.find_all(label)[i]得到目标数据所在标签通过NavigableString = tag.get_text()得到目标标签内的字符串内容通过正则表达式匹配出...

2019-09-30 20:22:49 8586

原创 (2019.9.30已解决)爬虫出现AttributeError: 'str' object has no attribute 'items'

问题其实很简单，意思是说str类型没有items属性，items属性是字典的属性。此处是因为headers本应为dict，实际传入了str。做如下修改：

2019-09-30 15:33:25 19183 4

原创实用案例学DolphinDB：tushare数据保存、WorldQuant因子(附完整代码)

原文是DolphinDB官方发表在知乎上的《最简最快的WorldQuant 101 Alpha因子实现》，为了学习DolphinDB，特地实现本片文章。Dolphindb作为时序数据库，媲美kdb+，基本的安装及实用介绍见：《TSDB | KDB+ | DolphinDB》前导知识因子本文基于World Quant发表的论文《101 Formulaic Alphas》，实现Al...

2019-09-29 19:16:56 2381

原创数据库分区、分表、分库、分片

数据库分区(Database partition)1数据库分区是一种物理数据库设计技术，主要目的是为了在特定的SQL操作中减少数据读写的总量以缩减响应时间。把一张表的数据分成N个区块，在逻辑上看最终还是一张表，但底层是由N个物理区块组成。系统读写时，操作的还是大表名字，db自动组织分区的数据。分区形式主要有两种水平分区(Horizontal Partitioning)水平分...

2019-09-29 19:14:14 2479

原创内存数据库、磁盘数据库、分布式数据库区别

内存数据库传统的数据库管理系统把所有数据都放在磁盘上进行管理，所以称作磁盘数据库(DRDB: Disk-Resident Database).磁盘数据库因为磁头机械运动及系统调用因素导致速度降低，后来逐渐增加内存作用，有两种技术：共享内存技术、内存数据库。内存数据库(Main Memory Database),又称为主存数据库，按历史发展分成三个阶段1：雏形期(20世纪60年代末-8...

2019-09-29 16:57:41 3095 1

原创 talib.MACD(Histogram)及其发明人Gerald Appel介绍

Gerald Appel1MACD由Gerald AppelGerald \;AppelGeraldAppel于197919791979年提出的一种指标。Gerald B.AppelGerald\;B.AppelGeraldB.Appel是一位专业投资经理，指导投资者资产管理超过35年；此外，他还是一位作家，独自及合著超过15本书籍、相当数量的文章，主要针对投资策略。他是技术分析领域...

2019-09-27 18:33:15 3620

原创 talib.MOM动量(Momentum)指标MTM、MAMTM

动量指标是一个模糊概念，狭义指MTM指标(Momentum Indictor)，广义1讲是基于动量的各类指标：MTM、MAMTM、CMO、RSI…《MTM（Momentum）动量指标及其发明人J. Welles Wilder的前世今生》做量化，一定听说过动量指标，也大概知道RSI之类的，然而，动量指标的具体定义及背景是什么呢？MomentumMomentom在物理学中翻译为“动量”...

2019-09-27 09:43:03 8918

原创 talib.HT_DCPERIOD希尔伯特转换主循环周期

Hilbert Transform希尔伯特转换关于希尔伯特转换这个大锤，见《初识希尔伯特变换(Hilbert Transform)》Hilbert Transform - Dominant Cycle Period此指标由John F. Ehlers发明，在《Rocket Science for Traders: Digital Signal Processing Applicati...

2019-09-26 14:16:42 2819

原创初识希尔伯特变换(Hilbert Transform)

要想很好的理解，需要有信号处理的前导知识希尔伯特David Hilbert(1862-1943),德国数学家。人类智慧丰碑的一个家伙。希尔伯特变换的物理意义是一种积分变换，把信号的所有频率分量的相位推迟90度。用于做解调器，包括调幅、调频。希尔伯特变换是分析和处理信号的一个重要的理论工具，在通信系统中希尔伯特变换通常用来构造解析信号。希尔伯特变换可以提供90°的相位变换而不...

2019-09-26 11:09:18 10427

原创身材是第二生产力

科技是第一生产力，在现代社会，身材是第二生产力。倒不是因为颜值，而是因为状态。好的身材给人一个好的状态。目前170，目标150.要极致的锻炼，目前正坐在办公室，办公室有什么好的锻炼方式，调研后发现。办公室健身椅子上做腰腹练习椅子作为办公室身材最重要的影响因素，原来还有个妙用：利用转椅来锻炼腰腹。References有哪些适合办公室运动？...

2019-09-25 11:11:10 200

原创 Linux服务器后台运行Python程序并输出\查看日志文件

Linux服务器后台运行Pythonnohup python -u test.py > test.log 2>&1 &最后的&表示后台运行>表示日志输出重定向Linux默认定义两个变量：1和22 错误输出1 标准输出cmd 1>info.log 2>error.log &# 下两个命令等价cmd >ou...

2019-09-24 14:05:39 5961

原创 talib.AROON指标详解

AROONAROON指标是Ｔｕｓｈａｒ　Ｃｈａｎｄｅ在１９９５年发明的技术指标，用于表示资产价格的趋势变动及趋势强度。本质上，这个指标度量一段时间ｄｄｄｄｄｄｄ内高点价格时间以及低点间隔时间。理论认为，在强上涨趋势内会定期出现新高，强下跌趋势内会定期出现新低。这个指标显示此类现象何时发生。AROON指标内容ＡＲＯＯＮ指标包含两条线：１.AROONUP：表明上涨趋势的强度；２....

2019-09-23 15:43:10 5779

原创 talib.APO绝对价格振荡器指标详解

APO(Absolute Price Oscillator)价格振荡器指数表示两个移动平均值的差，类似MACD，只是APO在时间周期上更灵活。当APO上穿0，表示买入信号；当APO下穿0，表示卖出信号。APO计算公式PO=SlowMA(price)−FastMA(price)PO=SlowMA(price)-FastMA(price)PO=SlowMA(price)−Fast...

2019-09-23 15:15:30 4437

原创 Talib.ADX指标详解

ADX(Directional Movement - Average Index)ADX指标由Welles Wilder在《New Concepts in Technical Trading Systems》中提出。ADX是一个基于价格的趋势指标在强趋势方向进行交易可以减少风险，增加潜在收益。Average Directional Index(ADX)指标就是用于判定价格出现强烈趋...

2019-09-23 14:26:10 12174

原创 MA、WMA、EMA、EXPMA区别及公式详述

MA1Moving Average，移动平均线。连续多个周期的价格（比如收盘价）的算术平均值。MA是最基础的移动平均线，又称为SMA（简单移动平均线）。几经发展，移动平均线也有多种变体。MA=C1+C2+C3+C4+C55MA=\frac{C_1+C_2+C_3+C_4+C_5}{5}MA=5C1+C2+C3+C4+C5WMA2Weighted Moving A...

2019-09-20 18:03:33 20593

原创初识Nelson-Siegel 模型

静态Nelson-Sigel模型NS模型是Nelson & Sigel(1987)Nelson\; \& \;Sigel(1987)Nelson&Sigel(1987)提出的用来描述利率期限结构曲线的方程。该方程由三个因子β0、β1、β2\beta_0、\beta_1、\beta_2β0、β1、β2和一个衰竭参数λ\lambdaλ，期限长度mmm构成。其中...

2019-09-19 13:42:38 10927 4

原创初识货币政策利率传导机制和利率期限结构

货币政策利率传导机制理论古典经济学时期，维克塞尔《利息与价格》提出并形成“维克塞尔累计过程理论”，认为货币只有在市场均衡时才不会产生影响并呈现出“中性”特征；当市场非均衡时，货币可以通过货币利率这一条机制影响市场经济运行；20世纪30年代，凯恩斯主义；20世纪60年代，弗里德曼等货币主义学派；货币政策利率传导机制是一个十分复杂的系统，它和一个地区的金融发展状况、市场成熟度、经济金融体系...

2019-09-19 12:37:17 2710

原创债券中的久期是什么意思

谈论债券，经常看到“久期”这个概念。久期（Duration），又称为“持续期”，解释有：是一个很好的衡量债券现金流的指标考量债券时间维度的风险，回收现金流的时间加权平均衡量债券价格对基础利率将变化敏感程度的指标以现金流现值为权重的平均到期时间有多种不同的形式和解释：麦考莱久期(Macaulay duration)1938马考勒久期是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间...

2019-09-19 10:53:49 9824

原创量化新手初识Campisi模型

对于业绩归因模型，权益投资者们更加熟悉，相比而言，固定收益债券的业绩归因模型会更加复杂，目前相对经典的模型有：W-T模型加权久期归因模型Campisi模型Campisi模型传统认知里：债权组合收益=包括票息收入+资本利得收入债权组合收益 = 包括票息收入 + 资本利得收入债权组合收益=包括票息收入+资本利得收入CampisiCampisiCampisi模型认为：总收益率...

2019-09-18 18:08:58 10081

原创初识业绩归因

业绩评价基金研究中经常出现业绩归因这个概念。业绩归因的上层概念是业绩评价，业绩评价作为一个综合体系分为三个要素：业绩度量业绩度量是业绩评价体系的基础，研究理论成熟。基于资本资产定价模型（CAPM模型）的三大经典风险调整收益度量法依旧服役。Treynor(1965)指数：引入投资组合的系统性风险因子β\betaβ来计算单位风险所获得的超额收益，其值越大，承担单位系统风险所获得的超额...

2019-09-18 17:53:37 9404

原创（2019.9.17已解决）AttributeError: module 'websocket' has no attribute 'enableTrace'

如图所示：装另外一个库websocket-client就可以了

2019-09-17 16:39:11 4650 2

原创初识债券业绩归因

债券与股票投资组合的业绩归因方法又本质不同。债券的投资收益主要来源于三种方式：息票利息利息收入的再投资收益持有到期时或被提前赎回/卖出时所得到的资本利得债券价格受多方面影响：标的公司基本面行业风险水平波动利率水平常见的债券基金业绩归因模型有：W-T模型加权久期归因模型Campisi模型Campisi模型实务中，Campis...

2019-09-17 15:15:38 3142

原创 numpy.linalg.solve()函数详解

官方文档numpy.linalg.solve(a, b)以矩阵形式解一个线性矩阵方程，或线性标量方程组。参数参数数据类型意义a(…, M, M) array_like系数矩阵b{(…, M,), (…, M, K)}, array_like纵坐标或因变量的值返回返回数据类型意义x{(…, M,), (…, M...

2019-09-16 15:33:32 51148 3

原创 scipy.interpolate.interp1d()函数详解

插值模块scipy.interpolate是插值模块，插值是离散函数逼近的重要方法，利用它可通过函数在有限个点处的取值状况，估算出函数在其他点处的近似值。与拟合不同的是，要求曲线通过所有的已知数据。计算插值有两种基本的方法：对一个完整的数据集去拟合一个函数；仿样内插法：对数据集的不同部分拟合出不同的函数，而函数之间的曲线平滑对接。SciPy的interpolate模块提供了许多对数...

2019-09-16 11:32:39 61901 1

pandas.DataFrame.resampleDataFrame.resample(self, rule, how=None, axis=0, fill_method=None, closed=None, label=None, convention='start', kind=None, loffset=None, limit=None, base=0, on=None, level=...

2019-09-12 11:15:22 2987

原创 000929.CSI是China Securities Index中证指数

代码中看到000929.CSI，不清楚什么意思，想查一下：百度谷歌中证指数中证指数有限公司，是指数编制公司，具体简介参见官网：中证指数有限公司（“中证指数公司”）于2005年8月由沪深证券交易所共同出资成立，是中国规模最大、产品最多、服务最全、最具市场影响力的金融市场指数提供商，管理各类指数近4000条。秉承“专业、专注”的精神，中证指数公司坚持稳健经营、创新发...

2019-09-12 10:17:59 1663

原创 Flask用装饰器注册路由@app.route('/hello')

有两种注册路由方式，一种是用装饰器，一种是直接用add_url_rule()函数，装饰器其实是把add_url_rule()进行了封装。 # 方式一 @app.route('/hello') def hello(): return "Hello World" # 方式二 app.add_url_rule('/hello', view_func= hello)装饰器...

2019-09-11 23:03:25 1304

原创量化新手初识Brinson绩效分解模型

一项投资的最终表现依赖于多个影响因素，而绩效分解(又称为绩效归因)便是如何定量的将实际表现分解到各个影响因素。具体到一个公司（泛指，可以是证券公司自营部门、国家养老金、个人投资者），投资行为可能是：首先，将可配置资金分到各种大类资产。比如配置40%到股票交易部，60%到债券交易部；然后，股票部门会将资金配置到好几个投资经理，有些跟踪大盘股、有些专门做价值股；债券部门类似，配置到货币投资经理...

2019-09-11 19:38:38 20226

原创中国公募发展简史及T-M模型

中国公募基金发展简史中国公募基金起源于1997年，以国家颁布《证券投资基金管理暂行办法》为标志事件。初始进入封闭式基金发展期，随着2000.10《开放式证券投资基金试点办法》后，中国公募基金逐渐从封闭式基金为主转变为开放式基金为主。2004年10月14日，南方基金管理公司发行、成立国内第一只上市开放式基金(LOF)一一南方积极配置基金；2004年12月30日，华夏基金管理公司发行、成立国...

2019-09-11 14:14:01 8712 1

转载分享一些量化投资的历史. 一些数据可能有些老,说得不对请多包涵

极好的文章，建议详读。原作者为mytt80海外资本市场已经经历了百余年的发展, 丰富的各类金融投资工具衍生出了大量投资策略。发达的资本市场也衍生出了各类投资理念, 而量化投资则是最具技术性的一类。在海外投资市场，以规模来说量化投资主要分为量化权益和衍生品策略两大块。衍生品策略中则以期货策略(全球宏观管理期货/CTA)规模最大。以下我们分别来说：量化权益公募基金量化投资的传...

2019-09-11 13:31:08 1637

原创量化新手初识H-M模型

H-M模型是什么？H-M模型又称为双贝塔模型，是HenrikssonHenrikssonHenriksson和MertonMertonMerton（1997年诺贝尔经济学奖获得者）在1981年提出的一种与T-M模型相似的却更为简单的对选股和择时能力进行衡量的二项式参数检验模型。H-M模型用于在基金业绩评估时对基金经理的时机选择能力和证券选择能力进行评价。H-M模型的表达式他们将择时...

2019-09-11 09:18:52 7543

原创量化新手初识基金绩效分析

在基金的绩效评估过程中，考察基金经理的投资才能是一个非常重要的方面。一般来说，基金经理的投资才能包括以下三个方面：证券选择能力（选股能力），即基金经理识别价格被低估的证券以及构造最优证券组合的能力时机选择能力（择时能力），即基金管理人判断市场行情发展趋势的能力。基金经历通常会使用两种择时技术来提高组合的绩效表现：一个是在成功的预期到市场变化的基础上，通过改变股票、债券、现金在投资组...

2019-09-10 20:15:18 2085

原创多因子模型构建方法分类：回归法、打分法

多因子模型的构建方式通常被分为：打分法、回归法打分法打分法是指选用若干能够对股票收益产生预测作用的因子，之后根据股票的每个因子值在截面上的相对位置给出股票在该因子上的得分，然后按照一定的权重将每个股票的各个因子得分相加从而得到该股票的最终得分并按照该得分对股票进行排序，筛选，构造投资组合。打分法的关键要点有：因子的权重即便因子很好，如果权重不合适，整体结果可能也会很糟糕。常见的权...

2019-09-10 17:28:16 10907

原创多因子策略中的IC、IR是什么，以及如何计算

接触多因子策略，总会看到IC值、IR值，作为某种度量指标。IC值的定义IC是***Information Coefficient***的缩写，称为***信息系数***。IC代表的是预测值和实现值之间的相关性，通常用于评价预测能力（即选股能力）。IC∈[−1, 1]绝对值越大，表示预测能力越好IC \in [-1,\; 1] \\ 绝对值越大，表示预测能...

2019-09-10 17:02:39 83019 3

原创（2019.9.10测试可用）如何在Windows的cmd中使用ls命令

正常情况下，在cmd中使用ls出现下图错误：新建ls.bat文件，在文件中写入@echo offdir将ls.bat文件保存到C:\windows\system32\中，此时就可以在cmd中使用ls命令了...

2019-09-10 10:52:14 889

原创 Python正则表达式确定绝对路径

re.findall(r'[a-zA-Z0-9\:\/\\\_\-]*target_dir_name', os.path.abspath(__file__))[0]此语句可以找到target_dir_name文件夹所在的绝对路径，不受文件位置移动影响。详解语句如下rere是Python中关于Regular expressions的模块，官方文档。re.findall(patte...

2019-09-10 10:41:01 5240

原创 pandas.pivot_table()数据透视表详解

数据透视表百度百科数据透视表（Pivot Table）是一种交互式的表，可以进行某些计算，如求和与计数等。所进行的计算与数据跟数据透视表中的排列有关。之所以称为数据透视表，是因为可以动态地改变它们的版面布置，以便按照不同方式分析数据，也可以重新安排行号、列标和页字段。每一次改变版面布置时，数据透视表会立即按照新的布置重新计算数据。另外，如果原始数据发生更改，则可以更新数据透视表。官...

2019-09-10 10:15:41 3986

原创 pipenv与虚拟环境

pipenv Githubpipenv是Python下面的包管理工具，集成了virtualenv、pip、pyenv三者的功能。有人认为它很好，也有声音说还是virtualenv + pip更好。虚拟环境给项目创建一个虚拟环境。参考教程pipenv使用指南Pipenv——最好用的python虚拟环境和包管理工具Pipenv 和 Pyenv区别？Hello, Flas...

2019-09-09 22:45:41 238

原创 Flask初步认识及相关学习资料汇总

Github （46331stars 2019.9.9）Flask是一个用Python写的轻量级的Web应用程序框架。教程Github Readme官方文档W3Cschool从零开始用 Flask 搭建一个网站（一）视频：从基础开始—基于Python Flask高级编程实战项目上篇视频：Python Flask框架视频教程...

2019-09-09 22:11:18 230

原创 pandas.date_range()详解

官方文档pandas.date_range(start=None, end=None, periods=None, freq=None, tz=None, normalize=False, name=None, closed=None, **kwargs)返回一个固定频率的DatetimeIndex参数参数数据类型意义startstr or datetim...

2019-09-09 19:43:59 9968