L2的行情数据主要包含3个方面
(1)实时盘口,包含十档行情和委托队列
(2)逐笔委托,包含委托的ID,委托时间,委托的价格和委托量
(3)逐笔成交,包含成交的量,时间,委买ID,委卖ID
深圳和上海的行情推送有点不一样的地方在于,集合竞价的推送时间点不一样,还有就是撤单的数据一个是在成交,一个是在委托的消息通道推送
按照正常的L2行情和交易所签约,一年的费用投入都是不小的。普通的个人量化分析投资者投入也是很大的,而且目前大部分量化分析人员所需的数据量根本不需要全推的数据行情。
所以为了更好的普及,现在推出可以按个数订阅。同时可以按月来计算。
需要更多的L2实时接口请关注, 或者添加V信 Zero_perceive