R语言quantstrat包

最新推荐文章于 2022-12-05 21:06:09 发布

troubleisafriend

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分类专栏：金融计算

本文链接：https://blog.csdn.net/troubleisafriend/article/details/48008293

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本文介绍了R语言中用于金融交易建模和回测的quantstrat包，该包基于xts, quantmod, TTR和blotter，提供了一个灵活的交易策略框架。通过添加指标、信号和规则，可以构建并应用交易策略。以Faber策略为例，展示了如何初始化金融产品、设置策略，并进行回测，包括买入和卖出规则的设定，以及通过applyStrategy函数执行策略。最后，通过可视化和交易统计数据评估策略的表现。" 105061504,9372420,GitHub SSH Key的创建与添加指南,"['github', 'ssh']

摘要由CSDN通过智能技术生成

在引入blotter包之后，一个完整的交易系统就已经可以建立起来了。但是作为盈利的基础，基于quantmod和TTR虽然具有了必要的建模工具，我们依然希望能够有更加灵活易用的交易建模方法。这就是quantstrat包的目标。

（1） quantstrat包简介

quantstrat包以xts,quantmod,TTR,blotter等为基础，提供了基于交易信号的金融交易建模和回测的基础架构。利用quantstrat包可以相当大程度上简化建立或检验交易策略的过程。quantstrat包的名字就是量化策略。
quantstrat包和blotter包都是R-forge上TradeAnalytics项目的组成部分。也是一个依然在开发中的包。
http://r-forge.r-project.org/projects/blotter/
它的主要特征是：
支持应用于多资产多币种的投资组合；支持包括指标（indicators），信号（signals）和交易规则（rules）的完整的交易策略；支持包括market, limit, stoplimit, 和stoptrailing等在内的多种委托（订单，指令order）方式；支持委托规模（order sizing）和参数优化。