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量化交易
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mishidemudong
菜鸟上路,一颗红心,两手准备。
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####好好#####利用各种信息作为因子的股票价格预测模型研究过程
完整架构概述在这篇文章中,我将创建一个预测股票价格变动的完整过程。我们将使用生成对抗网络(GAN)与LSTM(一种循环神经网络)作为生成器,使用卷积神经网络CNN作为鉴别器。我们使用LSTM的原因很明显,我们正在尝试预测时间序列数据。为什么我们使用GAN,特别是卷积神经网络(CNN)作为鉴别器呢?这是一个很好的问题:稍后会有特别的部分。当然,我们将详细介绍每个步骤,但最困难的部分是GAN:成功训练GAN的非常棘手的部分是获得正确的超参数集。出于这个原因,我们将使用贝叶斯优化(还有高斯过程)和深度强化学习原创 2022-03-02 15:47:05 · 1549 阅读 · 2 评论 -
基础扫盲篇--【强化学习】自动股票交易算法
用算法自动交易股票?今天给大家分享最近学习的一篇ICAIF 2020会议论文,《Deep Reinforcement Learning for Automated Stock Trading: An Ensemble Strategy》——深度强化学习在股票自动交易中的应用。背景想象你现在手上有一笔钱要拿来炒股,怎样能在坎坷的股市里获利或者换句话说怎样让钱生钱?思考这个问题之前,先来看看我们是怎么玩超级玛丽的吧。“简单啊,先这样再这样最后就赢啦!”,别急先来个分解动作吧:1. 我们的眼睛观察到了转载 2022-02-23 14:49:20 · 1832 阅读 · 0 评论 -
Python金融学基础——夏普比率(Sharpe-ratio)和资产组合价值(portfolio-value)
前面的课程主要是在研究Pandas的时序分析实现,以及利用statsmodel对时序数据进行ARIMA以及有权重的ARIMA模型的建模,并尝试预测未来的走向。从这节课开始,我们正式进入Python金融学基础,会介绍一些金融学的概念和实现方法。本节课主要以苹果、亚马逊、IBM、思科以及沃尔玛的股票市场价格为原始数据,分析这几只股票的资产组合的计算方式和夏普比率的计算,其中会涉及到日收益率、累积收益率的计算等等。本文主要流程:一、基本概念1.1 资产组合我们的资产往往不是单一的转载 2022-02-09 11:53:14 · 5977 阅读 · 0 评论 -
TA-Lib介绍以及使用
引言TA-Lib,全称“Technical Analysis Library”, 即技术分析库,是Python金融量化的高级库,涵盖了150多种股票、期货交易软件中常用的技术分析指标,如MACD、RSI、KDJ、动量指标、布林带等等。TA-Lib可分为10个子板块:Overlap Studies(重叠指标),Momentum Indicators(动量指标),Volume Indicators(交易量指标),Cycle Indicators(周期指标),Price Transform(价格变换),Vol转载 2022-02-04 20:37:23 · 5881 阅读 · 0 评论