三重门问题与Bayes理论

1.  The problem setting

三重门问题（山羊悖论，或Monty Hall问题）描述如下。

“三个门标记为1,2,3，随机选取一个门放置奖品。游戏开始： 首先，选手任选一个门，如1号。然后，知道奖品在哪个门后的主持人会打开另外两个门中的一个，使得打开的那个门不含有奖品，如3号。此时，选手有更换选择的机会，如放弃原先选择的1号门，改选2号门。问：选手改选对自己是否有利？”

2.  The problem solving

用贝叶斯定理解决该问题如下。

• 把上述问题形式化如下。

H = 1 表示1号门后有奖品；H = 2 表示2号门后有奖品；H = 3 表示3号门后有奖品。

D = 2 表示主持人打开2号门； D = 3 表示主持人打开3号门。

• 由题意可得如下已知概率。

P(H=1) = 1/3;  P(H=2) = 1/3;  P(H=3) = 1/3;

P(D=2|H=1) = 1/2;  P(D=3|H=1) = 1/2;

P(D=2|H=2) = 0;  P(D=3|H=2) = 1;

P(D=2|H=3) = 1;  P(D=3|H=3) = 0.

• 选手所关心的概率是：P(H=1|D=3)， P(H=2|D=3)。由贝叶斯定理：

P(H=1|D=3) = P(H=1) * P(D=3|H=1) / P(D=3) = (1/3 * 1/2) / P(D=3);

P(H=2|D=3) = P(H=2) * P(D=3|H=2) / P(D=3) = ( 1/3 * 1 ) / P(D=3);

注1：P(H=3|D=3) = P(H=3) * P(D=3|H=3) / P(D=3) = (0 * 1/2) / P(D=3) = 0.

注2：归一化证据 P(D=3) = 1/2.

所以：

P(H=1|D=3)  = 1/3

P(H=2|D=3)  = 2/3

P(H=2|D=3) / P(H=1|D=3) = 2 : 1

因此选手改选对自己是有利的。