机器学习(11)--模型融合方法概述

我理解的Kaggle比赛中提高成绩主要有3个地方

1. 特征工程
2. 调参
3. 模型融合

 

之前每次打比赛都只做了前两部分，最后的模型融合就是简单的加权平均，对于进阶的Stacking方法一直没尝试，这几天摸索了一下还是把Stacking方法给弄懂了。(本文重点讲解Stacking,Bagging和Boosting有很多权威的好教程，所以不详细介绍)最早的Stacking思想早些年就有论文发表，但是应用Stacking方法到比赛中的相关文章还是少之甚少，这有两篇https://mlwave.com/kaggle-ensembling-guide/、HUMAN ENSEMBLE LEARNING讲的很棒，但是之前因为理解不到位，有几处卡住了。在@Wille 的文章如何在 Kaggle 首战中进入前 10%中Stacking只是作为一部分提到。因此决定自己写一篇关于模型融合的文章。本文不涉及到各个算法原理层次的深度，目的在于从宏观上帮助理解这几个模型融合方法。

一、Voting

模型融合其实也没有想象的那么高大上，从最简单的Voting说起，这也可以说是一种模型融合。假设对于一个二分类问题，有3个基础模型，那么就采取投票制的方法，投票多者确定为最终的分类。

二、Averaging

对于回归问题，一个简单直接的思路是取平均。稍稍改进的方法是进行加权平均。权值可以用排序的方法确定，举个例子，比如A、B、C三种基本模型，模型效果进行排名，假设排名分别是1，2，3，那么给这三个模型赋予的权值分别是3/6、2/6、1/6
这两种方法看似简单，其实后面的高级算法也可以说是基于此而产生的，Bagging或者Boosting都是一种把许多弱分类器这样融合成强分类器的思想。

三、Bagging

Bagging就是采用有放回的方式进行抽样，用抽样的样本建立子模型,对子模型进行训练，这个过程重复多次，最后进行融合。大概分为这样两步：

1. 重复K次

 

• 有放回地重复抽样建模
• 训练子模型

2.模型融合

• 分类问题：voting
• 回归问题：average

 

Bagging算法不用我们自己实现，随机森林就是基于Bagging算法的一个典型例子，采用的基分类器是决策树。R和python都集成好了，直接调用。

四、Boosting

Bagging算法可以并行处理，而Boosting的思想是一种迭代的方法，每一次训练的时候都更加关心分类错误的样例，给这些分类错误的样例增加更大的权重，下一次迭代的目标就是能够更容易辨别出上一轮分类错误的样例。最终将这些弱分类器进行加权相加。引用加州大学欧文分校Alex Ihler教授的两页PPT

 

同样地，基于Boosting思想的有AdaBoost、GBDT等，在R和python也都是集成好了直接调用。
PS：理解了这两点，面试的时候关于Bagging、Boosting的区别就可以说上来一些，问Randomfroest和AdaBoost的区别也可以从这方面入手回答。也算是留一个小问题，随机森林、Adaboost、GBDT、XGBoost的区别是什么？

 

python实现

用了一个泰坦尼克号的尝试了一下代码，从头到尾都是可以运行的。代码放在Github,针对其中一段关键的稍作分析

def get_oof(clf, x_train, y_train, x_test):
 oof_train = np.zeros((ntrain,))  
 oof_test = np.zeros((ntest,))
 oof_test_skf = np.empty((NFOLDS, ntest))  #NFOLDS行，ntest列的二维array
 for i, (train_index, test_index) in enumerate(kf): #循环NFOLDS次
     x_tr = x_train[train_index]
     y_tr = y_train[train_index]
     x_te = x_train[test_index]
     clf.fit(x_tr, y_tr)
     oof_train[test_index] = clf.predict(x_te)
     oof_test_skf[i, :] = clf.predict(x_test)  #固定行填充，循环一次，填充一行
 oof_test[:] = oof_test_skf.mean(axis=0)  #axis=0,按列求平均，最后保留一行
 return oof_train.reshape(-1, 1), oof_test.reshape(-1, 1)  #转置，从一行变为一列

这里只实现了针对一个基模型做K折交叉验证，因为P1和T1都是多行一列的结构，这里是先存储为一行多列，最后进行转置。
但是Stacking方法其实在R中也有集成好的可以调用。

caretEnsemble包下的caretStack()方法

关键代码如下：

algorithmList <- c('lda', 'rpart', 'glm', 'knn', 'svmRadial')
stackControl <- trainControl(method="repeatedcv", number=10, repeats=3, savePredictions=TRUE, classProbs=TRUE)
stack.glm <- caretStack(models, method="glm", metric="Accuracy", trControl=stackControl)

有一篇博文讲的比较详细

h2o包的h2o.stack()方法

关键代码如下：

nfolds <- 5  
glm1 <- h2o.glm(x = x, y = y, family = family,
             training_frame = train,
             nfolds = nfolds,
             fold_assignment = "Modulo",
             keep_cross_validation_predictions = TRUE)
gbm1 <- h2o.gbm(x = x, y = y, distribution = "bernoulli",
             training_frame = train,
             seed = 1,
             nfolds = nfolds,
             fold_assignment = "Modulo",
             keep_cross_validation_predictions = TRUE)
rf1 <- h2o.randomForest(x = x, y = y, # distribution not used for RF
                     training_frame = train,
                     seed = 1,
                     nfolds = nfolds,
                     fold_assignment = "Modulo",
                     keep_cross_validation_predictions = TRUE)
dl1 <- h2o.deeplearning(x = x, y = y, distribution = "bernoulli",
                     training_frame = train,
                     nfolds = nfolds,
                     fold_assignment = "Modulo",
                     keep_cross_validation_predictions = TRUE)
models <- list(glm1, gbm1, rf1, dl1)
metalearner <- "h2o.glm.wrapper"
stack <- h2o.stack(models = models,
                response_frame = train[,y],
                metalearner = metalearner,
                seed = 1,
                keep_levelone_data = TRUE)
# Compute test set performance:
perf <- h2o.ensemble_performance(stack, newdata = test)

详情见h2o的Github网站
最后放一张H2O分享的图片总结一下