二元线性回归最小二乘法公式推导

最新推荐文章于 2024-08-04 19:51:15 发布
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matlab 最小二乘法拟合_实例分析，如何用最小二乘法做线性回归？
weixin_39890652的博客
11-23 2507
最小二乘法是一种通过数值对曲线函数拟合的一种统计学方法，这里的最小是拟合误差达到最小。我们可以根据拟合后的函数可以做一些预测或预报。它在数字信号处理、机器学习等领域广泛的应用。本文W君将和大家一起学习如何通过最小二乘法进行线性回归。我们来用一个最简单的一元线性回归模型的例子来理解最小二乘法。在生活中，我们知道人的身高和脚的大小是成正比的，这里我们假设身高和脚的大小是成一元线性关系的。那么我们怎么去...
excel计算二元线性回归_实例分析，如何用最小二乘法做线性回归？
weixin_39802814的博客
11-20 3320
最小二乘法是一种通过数值对曲线函数拟合的一种统计学方法，这里的最小是拟合误差达到最小。我们可以根据拟合后的函数可以做一些预测或预报。它在数字信号处理、机器学习等领域广泛的应用。本文W君将和大家一起学习如何通过最小二乘法进行线性回归。我们来用一个最简单的一元线性回归模型的例子来理解最小二乘法。在生活中，我们知道人的身高和脚的大小是成正比的，这里我们假设身高和脚的大小是成一元线性关系的。那么...
1.5.最小二乘法求二元线性回归
qq_34764167的博客
05-04 3032
最小二乘法求二元线性回归 y=2x1+(−3)∗x2+4y=2x_{1}+(-3)*x_{2}+4y=2x1​+(−3)∗x2​+4 构造数据集 import numpy as np np.random.seed(1) X = np.random.normal(size=(1000,2),scale=1)#1000行2列，每个样本有一个特征 X array([[ 1.62434536, -0...
最小二乘法求解二元线性回归问题
最新发布
Jacoh的专栏
08-04 854
最小二乘，矩阵，线性代数
线性回归之最小二乘法简述
Dreamming Time的博客
07-09 6094
监督学习中，如果预测的变量是离散的，我们称其为分类（如决策树，支持向量机等），如果预测的变量是连续的，我们称其为回归。 在统计学中，线性回归方程是利用最小二乘函数对一个或多个自变量和因变量之间关系进行建模的一种回归分析。这种函数是一个或多个称为回归系数的模型参数的线性组合。只有一个自变量的情况称为简单回归，大于一个自变量情况的叫做多元回归。（这反过来又应当由多个相关的因变量预测的多元线性回归区别，而不是一个单一的标量变量。） 在线性回归中，数据使用线性预测函数来建模，并且未知的模型参数也是通过数据来估计。这
【Python】简易二元线性回归最小二乘法写法（非调包）
RouTine
11-18 1234
1.概念 参照这篇文章： https://blog.csdn.net/m0_38075425/article/details/90738415 2.python代码实现 import matplotlib.pyplot as plt import random import numpy as np # x-输入值，y-目标值 x=np.array([0.50,0.75,1.00,1.25,1.50,1.75,1.75,2.00,2.25,2.50,2.75,3.00,3.25,3.50,4.00,4.25
二元函数极值问题：最小二乘法
陌雨’的博客
11-13 1811
数分笔记
求解回归模型的最小二乘法(代数方法和数值方法)
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sigtem的博客
07-08 1万+
对于回归模型，最小二乘法是通过最小化残差平方和来估计回归系数的方法。残差平方和就是预测值跟样本之间的差的平方和，残差平方和除以样本量n就是均方误差，即通常所说的损失函数。回归模型的损失函数不宜直接用残差平方和而要用均方误差是因为残差平方和是所有样本点残差平方的总和，会随着样本量增大而增加，不能体现样本点残差的平均水平。以一元回归模型为例，损失函数为 \[loss=\frac{1}{2n}\sum...
Python实现——二元线性回归(最小二乘法)
dna13798的博客
04-01 5167
2019/3/30 二元线性回归——矩阵公式法_又名：对于python科学库的糟心尝试_ 二元线性回归严格意义上其实不过是换汤不换药，我对公式进行推导，其实也就是跟以前一样的求偏导并使之为零，并且最终公式的严格推导我大概也只能说是将将理解，毕竟最初的矩阵一开始都不太清楚应该是什么样子的，其中，Coursera的课程起到了非常显著的帮助。 其实这个部分我并不想写太多，因为理解并不是十分透彻...
python做二元线性回归_Python实现——二元线性回归(最小二乘法)
weixin_39996908的博客
12-16 2115
2019/3/30 二元线性回归——矩阵公式法又名：对于python科学库的糟心尝试 二元线性回归严格意义上其实不过是换汤不换药，我对公式进行推导，其实也就是跟以前一样的求偏导并使之为零，并且最终公式的严格推导我大概也只能说是将将理解，毕竟最初的矩阵一开始都不太清楚应该是什么样子的，其中，Coursera的课程起到了非常显著的帮助。 其实这个部分我并不想写太多，因为理解并不是十分透彻，总体来讲，感...
python实现最小二乘法的线性回归_Python实现——二元线性回归(最小二乘法)
weixin_39629969的博客
12-03 1035
2019/3/30二元线性回归——矩阵公式法又名：对于python科学库的糟心尝试二元线性回归严格意义上其实不过是换汤不换药，我对公式进行推导，其实也就是跟以前一样的求偏导并使之为零，并且最终公式的严格推导我大概也只能说是将将理解，毕竟最初的矩阵一开始都不太清楚应该是什么样子的，其中，Coursera的课程起到了非常显著的帮助。其实这个部分我并不想写太多，因为理解并不是十分透彻，总体来讲，感觉就是...
用最小二乘法求解多元线性回归的参数
The Zen of Data Analysis
10-09 7545
最小二乘法 如何求解多元线性回归残差平方和RSS最小化的参数向量?这种通过最小化真实值和预测值之间的RSS来求解 参数的方法叫做最小二乘法。 求解极值的第一步往往是求解一阶导数并让一阶导数等于0，最小二乘法也不能免俗。因此，首先在残差平方和RSS上对参数向量求导。这里的过程涉及少数矩阵求导的内容，需要查表来确定，感兴趣可以去维基百科去查看矩阵求导的详细公式的表格： https://en.wikip...
【应用回归分析】CH3 回归参数的估计2——最小二乘估计的性质
m0_72318954的博客
10-16 2386
最小二乘估计性质介绍
最小二乘法公式推导以及在线性回归中的应用
feinifi的博客
01-08 1299
最小二乘法公式推导，根据平均数可以作另一种推导。
西瓜书线性回归和最小二乘法公式推导
Willen_的博客
03-28 853
线性回归和最小二乘法 周志华西瓜书3.2、P55公式推导 公式推导如下 对应的需要有些矩阵求导的公式： 其中我们约定，大写字母表示矩阵，小写字母表示标量，小写字母加粗表示向量，大部分书中都是这么约定，不过也要视情况而定。 如果对公式产生疑惑也不要紧，可以看看这里的链接 https://blog.csdn.net/Willen_/article/details/879...
线性回归----最小二乘法
m0_67531118的博客
10-01 5600
机器学习简单线性回归
最小二乘法多元线性回归_数学基础2：线性回归&最小二乘法
weixin_42393526的博客
12-19 375
主要介绍了最小二乘法的相关内容，包括最小二乘法的矩阵表达和推导，从概率视角来观察最小二乘法（加入高斯噪声的最小二乘估计），正则化（包括一阶正则：lasso，二阶正则ridge也就是岭回归等内容），最后介绍了从贝叶斯视角来看岭回归的思路和结论。最小二乘法的矩阵表达形式概率视角看线性回归加入高斯噪声进行极大似然估计，可以发现，当噪声服从高斯分布的时候，最小二乘法与线性回归的极大似然估计的结论是等价的。...
线性回归——最小二乘法（公式推导和非调包实现）
尼克不可的博客
05-06 2493
接上一篇文章【线性回归——二维线性回归方程（证明和代码实现）】 前言： 博主前面一篇文章讲述了二维线性回归问题的求解原理和推导过程，以及使用python自己实现算法，但是那种方法只能适用于普通的二维平面问题,今天博主来讲一下线性回归问题中更为通用的方法,也是我们实际开发中会经常用到的一个数学模型,常用的解法就是最小二次乘法和梯度下降法.博主今天对最小二乘法进行推导并使用Python代码自定义实现,...
最小二乘法实现二元线性回归
05-13
最小二乘法是一种常用的回归分析方法，用于确定两个变量之间的线性关系。在二元线性回归中，我们希望找到一个线性方程，将自变量 X 和因变量 Y 进行拟合。假设我们有 n 个样本数据，X 和 Y 分别表示自变量和因变量，则线性回归的模型可以表示为： Y = β0 + β1X + ε 其中，β0 和 β1 是模型的参数，ε 表示误差项。我们的目标是找到 β0 和 β1 的最优值，使得模型可以最好地拟合数据。 最小二乘法的基本思想是，通过最小化误差平方和来估计模型参数。误差平方和（SSE）是指模型预测值与实际值之间的差异的平方和，即： SSE = Σ(Yi - Ŷi)2 其中，Yi 表示第 i 个样本的实际值，Ŷi 表示模型预测的值。 为了最小化 SSE，我们需要对 β0 和 β1 分别求偏导，并令偏导数为 0，得到： β1 = Σ((Xi - X̄)(Yi - Ȳ)) / Σ(Xi - X̄)2 β0 = Ȳ - β1X̄ 其中，X̄ 和 Ȳ 分别表示自变量 X 和因变量 Y 的平均值。 下面是 Python 代码实现： ```python import numpy as np def linear_regression(x, y): # 求 X 和 Y 的平均值 x_mean = np.mean(x) y_mean = np.mean(y) # 根据公式计算 β1 和 β0 numerator = np.sum((x - x_mean) * (y - y_mean)) denominator = np.sum((x - x_mean) ** 2) beta_1 = numerator / denominator beta_0 = y_mean - beta_1 * x_mean return beta_0, beta_1 ``` 其中，x 和 y 是分别存储自变量和因变量的 numpy 数组。函数 linear_regression 返回 β0 和 β1 的值。
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