matlab实现卡尔曼滤波(Kalman filter)

      很早以前就听说卡尔曼滤波，一直没有下功夫彻底弄懂过。一年前，听一个老师(很好的一个老师，讲得认真、负责，科研也不错)做过专讲，从而加深了对Kalman filter的理解和认识，现记录如下，与大家分享，希望对大家有用：

      美国学者卡尔曼在美国宇航局埃姆斯研究中心访问时，发现他所研究的卡尔曼滤波器对于解决阿波罗计划中的轨道预测问题很有用，随即同宇航局展开合作研究。后来阿波罗飞船的导航系统中使用了这种滤波器，这也足以说明卡尔曼滤波的有效性。 关于这种滤波器的论文由Swerling (1958), Kalman (1960)与 Kalman and Bucy (1961)发表。卡尔曼滤波从一组有限的，包含噪声的观察序列中预测和估计出目标运动状态包括位移、速度、加速度。

卡尔曼滤波有两组基本的方程，状态运动方程和观测方程，这是需要预先给定的。