卡尔曼滤波算法——基本原理（附MATLAB程序）

leon625

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分类专栏：算法类文章标签：算法

于 2024-08-18 10:13:28 首次发布

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卡尔曼滤波算法（Kalman Filter）是一种广泛应用于统计学、信号处理、控制工程等领域的递归滤波算法。它用于从一系列含有噪声的数据中估计出系统的状态。这种算法是由鲁道夫·卡尔曼（Rudolf E. Kálmán）于1960年提出的。

一、卡尔曼滤波算法的基本原理

卡尔曼滤波器的核心思想是通过递归地利用系统的动态模型和测量数据，来估计系统的状态并更新对系统状态的不确定性（即误差协方差矩阵）。

主要步骤

预测（Prediction）
- 状态预测：基于当前状态和控制输入，预测下一时刻的状态。
- 协方差预测：基于系统动态模型和过程噪声，预测状态估计的协方差矩阵。

其中，是对 k 时刻状态的预测值，是预测的状态协方差矩阵，A是状态转移矩阵，B是控制输入矩阵，是控制输入，Q 是过程噪声协方差矩阵。

2 .更新（Update）

卡尔曼增益计算：利用预测的状态协方差矩阵和测量噪声协方差矩阵来计算卡尔曼增益。
状态更新：根据实际测量数据更新状态估计。
协方差更新：更新状态估计的协方差矩阵以反映新的不确定性。

其中，是卡尔曼增益，H是测量矩阵，R 是测量噪声协方差矩阵，是实际测量值，I 是单位矩阵。

二、卡尔曼滤波的优点

最优性：在高斯噪声和线性系统假设下，卡尔曼滤波器能够给出最优的状态估计。
递归性：算法只需要前一时刻的状态估计和协方差矩阵，不需要存储所有历史数据。
实时性：能够处理实时数据流，适合在线应用。

三、应用场景

导航系统：如GPS、惯性导航系统。
自动驾驶：车辆的状态估计与控制。
金融市场：股票价格预测与风险管理。
机器人控制：机器人的位置和姿态估计。

卡尔曼滤波的变种包括扩展卡尔曼滤波（EKF）和无迹卡尔曼滤波（UKF），用于处理非线性系统。

四、MATLAB仿真程序

1. 设置系统模型

% 系统参数
A = 1; % 状态转移矩阵
B = 0; % 控制输入矩阵
H = 1; % 观测矩阵
Q = 0.1; % 过程噪声协方差
R = 1; % 观测噪声协方差

% 初始状态
x0 = 0; % 初始状态
P0 = 1; % 初始协方差矩阵

% 时间参数
dt = 1; % 时间步长
T = 20; % 仿真总时间
time = 0:dt:T; % 时间向量

% 控制输入
u = zeros(size(time)); % 无控制输入

2. 卡尔曼滤波器实现

% 初始化
x_est = zeros(size(time)); % 状态估计
P = P0; % 初始协方差矩阵

% 生成真实状态和观测数据
x_true = zeros(size(time)); % 真实状态
y_meas = zeros(size(time)); % 观测数据

% 生成真实状态
for t = 2:length(time)
    x_true(t) = A * x_true(t-1) + sqrt(Q) * randn;
end

% 生成观测数据
y_meas = H * x_true + sqrt(R) * randn(size(time));

% 卡尔曼滤波器
for t = 2:length(time)
    % 预测步骤
    x_pred = A * x_est(t-1) + B * u(t); % 预测状态
    P_pred = A * P * A' + Q; % 预测协方差矩阵
    
    % 更新步骤
    K = P_pred * H' / (H * P_pred * H' + R); % 卡尔曼增益
    x_est(t) = x_pred + K * (y_meas(t) - H * x_pred); % 更新状态估计
    P = (1 - K * H) * P_pred; % 更新协方差矩阵
end

3. 绘制结果

% 绘制真实状态、观测数据和估计状态
figure;
plot(time, x_true, 'g', 'DisplayName', 'True State'); % 真实状态
hold on;
plot(time, y_meas, 'r.', 'DisplayName', 'Measurements'); % 观测数据
plot(time, x_est, 'b--', 'DisplayName', 'Estimated State'); % 估计状态
xlabel('Time');
ylabel('State');
legend;
title('Kalman Filter Simulation');

说明

系统模型：
- A：状态转移矩阵。
- B：控制输入矩阵（在这个例子中是零）。
- H：观测矩阵。
- Q：过程噪声协方差。
- R：观测噪声协方差。
- 和 $p_{\theta }$ ：初始状态和协方差矩阵。
卡尔曼滤波器实现：
- 预测步骤：计算预测的状态和协方差矩阵。
- 更新步骤：使用观测数据更新状态估计和协方差矩阵。
结果绘制：
- 绘制真实状态、观测数据和状态估计，比较滤波器的效果。