回归假设

回归假设

1. 没有设定错误
   (1). $X_i$与$Y_i$的关系是线性的。
   (2). 没有相关的自变量被排除在外。
   (3). 没有不相关的自变量被包含进来。

2. 没有测量误差。
   (1). 变量$X_i$与$Y_i$都是准确测量的。

3. 以下假设关注误差项$\epsilon_i$:
   (1). 均值为0；$E(\epsilon_i)=0$。
   对于每一个观测而言，误差项的期望值为0。
   (2). 同方差性：$E(\epsilon^2)=\sigma^2$。
   对于所有$X_i$的值，误差项的方差是常数。
   (3). 不存在自相关：$E(\epsilon_i\epsilon_j)=0(i \neq j)$。
   即误差项是不相关的。
   (4). 自变量与误差项不相关：
   $E(\epsilon_iX_i)=0$.
   (5). 正态性。
   误差项$\epsilon_i$是正态分布的。