随机变量协方差的意义

转载于:http://blog.csdn.net/wuhzossibility/article/details/8087863

在概率论中,两个随机变量 X 与 Y 之间相互关系,大致有下列3种情况:


当 X, Y 的联合分布像上图那样时,我们可以看出,大致上有: X 越大  Y 也越大, X 越小  Y 也越小,这种情况,我们称为“正相关”。


当X, Y 的联合分布像上图那样时,我们可以看出,大致上有:X 越大Y 反而越小,X 越小 Y 反而越大,这种情况,我们称为“负相关”。


当X, Y  的联合分布像上图那样时,我们可以看出:既不是X  越大Y 也越大,也不是 X 越大 Y 反而越小,这种情况我们称为“ 不相关”。

怎样将这3种相关情况,用一个简单的数字表达出来呢?

在图中的区域(1)中,有 X>EX ,Y-EY>0 ,所以(X-EX)(Y-EY)>0;

在图中的区域(2)中,有 X<EX ,Y-EY>0 ,所以(X-EX)(Y-EY)<0;

在图中的区域(3)中,有 X<EX ,Y-EY<0 ,所以(X-EX)(Y-EY)>0;

在图中的区域(4)中,有 X>EX ,Y-EY<0 ,所以(X-EX)(Y-EY)<0

正相关时,它们的分布大部分在区域(1)和(3)中,小部分在区域(2)和(4)中,所以平均来说,有E(X-EX)(Y-EY)>0 

 X Y负相关时,它们的分布大部分在区域(2)和(4)中,小部分在区域(1)和(3)中,所以平均来说,有(X-EX)(Y-EY)<0 

 X Y不相关时,它们在区域(1)和(3)中的分布,与在区域(2)和(4)中的分布几乎一样多,所以平均来说,有(X-EX)(Y-EY)=0 

所以,我们可以定义一个表示X, Y 相互关系的数字特征,也就是 协方差
Cov(X, Y) = E{[X-E(X)][Y-E(Y)}

 cov(X, Y)>0时,表明 XY 正相关

 cov(X, Y)<0时,表明XY负相关

当 cov(X, Y)=0时,表明XY不相关

这就是协方差的意义。


相关系数用来表示随机变量X,Y线性相关程度的大小 |ρXY|<=1

    

特别当|ρXY|=1时,X Y之间以概率1存在着线性关系,|ρXY|=0时XY之间不存在线性相关性

           |ρXY|较大时,X Y之间线性关系程度较好

           |ρXY|较小时,X Y之间线性关系程度较差

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