随机变量的数字特征——协方差及相关系数

最新推荐文章于 2024-09-07 21:37:12 发布
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分类专栏： 概率论
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本文深入探讨了随机变量的数字特征，主要围绕协方差和相关系数展开。介绍了协方差的基本定义及公式，阐述了X、Y独立时的特性，并讨论了协方差的性质。接着，文章解释了相关系数的定义及其与协方差的关系，给出了相关系数的等价命题。此外，还简要提到了随机变量的矩的概念，包括原点矩和中心矩。

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一、协方差
1、基本点
定义：

经过简单推导，可得协方差公式：

且有：

显然：X、Y独立时：

对于


2、协方差的性质

注：

最低0.47元/天 解锁文章
统计学——协方差和相关系数
gjinc的博客
06-27 352
如果又引入一个随机变量年龄Z(year)，年龄Z与体重X的协方差的单位为：year·kg，年龄Z与身高协方差的单位为：year·cm。我们计算所有矩阵的面积，最后的结果也为正数，这说明X，Y这两个随机变量整体上是正相关的关系；我们在平面坐标上先画出2个人的坐标点，然后以两个点画一个矩阵，为了后续更好的解释正负相关性，我们用红色表示正相关，蓝色表示负相关。接下来我们在该平面上引入第三个点，那么第三个点和前两个点分别组成矩阵，由于该同学比较瘦高，那么第三个点和前两个点呈负相关，呈蓝色，如下图所示。
04概率论与数理统计笔记 随机变量的数字特征——基于《概率论与数理统计》许忠好
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1 数学期望 一维变量 离散随机变量X具有分布列 P(X=xk)=pk,k=1,2,3……P(X = x_k) = p_k,k = 1,2,3……P(X=xk​)=pk​,k=1,2,3…… 若级数 ∑k=1∞xkpk绝对收敛，即∑k=1∞∣xk∣pk<∞\sum^∞_{k=1}x_kp_k 绝对收敛，即\sum^∞_{k=1}|x_k|p_k <∞ k=1∑∞​xk​pk​绝对收敛，即k=1∑∞​∣xk​∣pk​<∞ 该级数就是X的数学期望 记为EX 连续型随机变量X有概率密度函数p(x
协方差的意义
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随机变量的相关性与相关系数
AI天才研究院
12-25 1881
1.背景介绍 随机变量的相关性是一种度量两个随机变量之间关系的量。相关性可以帮助我们了解数据之间的关系，进而进行更好的数据分析和预测。相关系数是一种量化相关性的方法，常用于实际应用中。在这篇文章中，我们将讨论随机变量的相关性与相关系数的核心概念、算法原理、具体操作步骤以及数学模型公式。 2.核心概念与联系 2.1随机变量 随机变量是一个事件发生的结果可能有多种可能性的变量。它可以取一组有限...
第四章 随机变量的数字特征之协方差与相关系数
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在概率论和统计学中，协方差用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。
概率论第8记：随机变量的数字特征之协方差
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前面讲了方差，是基于单个随机变量的。现在学习二维随机变量的方差，称为协方差。 比较一下方差和协方差的定义表达式： 为了清晰显示，不妨设cx=X-E(X)，cy=Y-E(Y) 方差：D(X)=E(cx2) 协方差：COV(X,Y)=E(cx*cy) 上面公式继续推导，con(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y) 同时定义一个系数ρxy=cov(X,Y)D(X)D(Y)\rho_{xy}=\frac...
从象限的角度理解两个随机变量的协方差
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我们知道协方差的公式是： 从公式我们也可以知道它表示的是每一个点到x方向的平均点的距离乘上每一个点到y方向的平均点的距离然后再算期望。在图上就可以表示如下： 如果是两个数据大部分都分布在1、3象限，那么1象限两个距离都为正，乘起来也为正，3象限两个距离都为负，乘起来还是为正，因此在1、3象限就呈正相关，2、4象限的就是负相关。 结论：若两个随机变量独立那么cov(x,y)=0，但是c...
概率论——随机变量的数字特征.pdf
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用R语言学习数据挖掘——7.协方差和相关系数
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第四章 随机变量的数据特征 4.3协方差及相关系数 文章目录第四章 随机变量的数据特征 4.3协方差及相关系数协方差和相关系数的概念和性质相关系数的意义 协方差和相关系数的概念和性质 其在一定程度上反应了X 与 Y之间的关系。 按照定义离散型协方差的计算方法： 按照定义连续型协方差的计算方法： 常用计算方法： 性质： 期望，方差，协方差性质对比： 相关系数如我们之前提到的 性质： 例如： 解： 相关系数的意义 例如： 注意： ...
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1 协方差 1.1 定义 假设两个随机变量X和Y满足未知的概率分布，那么X和Y的协方差为： 其中E是求解数学期望的运算符，μx，μy分别是X和Y的均值 1.2 存在的问题 协方差告诉我们两个随机变量是如何一起移动的，但只用协方差衡量变量相关性存在一些问题：协方差是有量纲的，它的大小受随机变量本身取值范围的影响。 2 相关系数 人们希望使用某个和协方差有关，但是又是无量纲的测量来描述两个随机变量的相关性。 最简单的做法就是用变量自身的波动......
matlab如何求随机变量的协方差矩阵
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