随机变量的数字特征——协方差及相关系数

最新推荐文章于 2023-12-25 00:38:00 发布
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分类专栏： 概率论
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本文深入探讨了随机变量的数字特征，主要围绕协方差和相关系数展开。介绍了协方差的基本定义及公式，阐述了X、Y独立时的特性，并讨论了协方差的性质。接着，文章解释了相关系数的定义及其与协方差的关系，给出了相关系数的等价命题。此外，还简要提到了随机变量的矩的概念，包括原点矩和中心矩。
摘要由CSDN通过智能技术生成

一、协方差
1、基本点
定义：

经过简单推导，可得协方差公式：

且有：

显然：X、Y独立时：

对于


2、协方差的性质

注：

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统计学——协方差和相关系数
gjinc的博客
06-27 281
如果又引入一个随机变量年龄Z(year)，年龄Z与体重X的协方差的单位为：year·kg，年龄Z与身高协方差的单位为：year·cm。我们计算所有矩阵的面积，最后的结果也为正数，这说明X，Y这两个随机变量整体上是正相关的关系；我们在平面坐标上先画出2个人的坐标点，然后以两个点画一个矩阵，为了后续更好的解释正负相关性，我们用红色表示正相关，蓝色表示负相关。接下来我们在该平面上引入第三个点，那么第三个点和前两个点分别组成矩阵，由于该同学比较瘦高，那么第三个点和前两个点呈负相关，呈蓝色，如下图所示。
期望、方差、协方差、相关系数的理解
Flag_ing的博客
02-11 8937
目录 1、数学期望（均值） 2、方差 D(X) 或 Var(X) 3、协方差 Cov(X,Y) 4、相关系数ρ 5、协方差矩阵 一句话概括：期望反映了平均水平，方差反映了数据波动程度，协方差反映了两个随机变量间的相关性（有量纲），相关系数反映了两个随机变量间无量纲的相关性。 1、数学期望（均值） 对随机变量及其概率的加权平均： 这里说的期望也就是均值，在统计学中大多数情况下是以样本来代替整体，因此样本的均值计算公式为： 2、方差 D(X) 或 Var(X) 用来了解实际..
协方差的意义
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每一天为明天@liitokala
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协方差的意义 转载于：http://bbs.mathchina.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=5&topic=14444（感谢原作者）  在概率论中，两个随机变量 X 与 Y 之间相互关系，大致有下列3种情况： 当 X, Y 的联合分布像上图那样时，我们可以看出，大致上有： X 越大  Y 也越大， X 越小  Y 也越小，这种情况，我们称为“正
随机变量的相关性与相关系数
最新发布
程序员光剑
12-25 1344
1.背景介绍 随机变量的相关性是一种度量两个随机变量之间关系的量。相关性可以帮助我们了解数据之间的关系，进而进行更好的数据分析和预测。相关系数是一种量化相关性的方法，常用于实际应用中。在这篇文章中，我们将讨论随机变量的相关性与相关系数的核心概念、算法原理、具体操作步骤以及数学模型公式。 2.核心概念与联系 2.1随机变量 随机变量是一个事件发生的结果可能有多种可能性的变量。它可以取一组有限...
第四章 随机变量的数字特征之协方差与相关系数
GROWTH
05-06 1778
在概率论和统计学中，协方差用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。
概率论第8记：随机变量的数字特征之协方差
大柠檬的博客
01-06 1341
前面讲了方差，是基于单个随机变量的。现在学习二维随机变量的方差，称为协方差。 比较一下方差和协方差的定义表达式： 为了清晰显示，不妨设cx=X-E(X)，cy=Y-E(Y) 方差：D(X)=E(cx2) 协方差：COV(X,Y)=E(cx*cy) 上面公式继续推导，con(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y) 同时定义一个系数ρxy=cov(X,Y)D(X)D(Y)\rho_{xy}=\frac...
从象限的角度理解两个随机变量的协方差
weixin_38241876的博客
04-26 2723
我们知道协方差的公式是： 从公式我们也可以知道它表示的是每一个点到x方向的平均点的距离乘上每一个点到y方向的平均点的距离然后再算期望。在图上就可以表示如下： 如果是两个数据大部分都分布在1、3象限，那么1象限两个距离都为正，乘起来也为正，3象限两个距离都为负，乘起来还是为正，因此在1、3象限就呈正相关，2、4象限的就是负相关。 结论：若两个随机变量独立那么cov(x,y)=0，但是c...
概率论——随机变量的数字特征.pdf
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本篇《概率论——随机变量的数字特征》的复习资料详细阐述了随机变量数字特征的各个方面，包括数学期望、方差、协方差、相关系数以及矩的概念，并对多元正态分布的性质进行了探讨，最后介绍了统计量及其在样本分析中...
用R语言学习数据挖掘——7.协方差和相关系数
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数理统计--随机变量的数字特征（期望、方差、协方差）
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1. 期望 随机变量X的期望（expectation）或均值EX是它的全部平均值，也是分布律或密度函数的中心位置。因此，也称期望为位置参数（location parameter）。 数学期望主要有以下几个重要性质（所涉及到的期望都存在）： 1.1 线性性 这里不要求n个随机变量之间相互独立。 1.2 可乘性 注意：这里要求各随机变量之间相互独立 2. 方差 方差（variance）DX刻画了随机...
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第四章 随机变量的数据特征 4.3协方差及相关系数
Deam_swan_goose的博客
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第四章 随机变量的数据特征 4.3协方差及相关系数 文章目录第四章 随机变量的数据特征 4.3协方差及相关系数协方差和相关系数的概念和性质相关系数的意义 协方差和相关系数的概念和性质 其在一定程度上反应了X 与 Y之间的关系。 按照定义离散型协方差的计算方法： 按照定义连续型协方差的计算方法： 常用计算方法： 性质： 期望，方差，协方差性质对比： 相关系数如我们之前提到的 性质： 例如： 解： 相关系数的意义 例如： 注意： ...
概率统计笔记： 协方差与相关系数
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