max(X,Y),min(X,Y)的期望求解

当随机变量X,Y相互独立同分布,均服从正态分布N(μ,σ²)时,通过转换和利用伽马函数,可以求得max(X,Y)和min(X,Y)的数学期望。期望值分别为μ+σ/π√和μ-σ/π√。" 100753629,9001790,矩阵分析:奇异与非奇异、条件数及求逆解析,"['线性代数', '数值分析', '矩阵运算']
摘要由CSDN通过智能技术生成

max(X,Y),min(X,Y)的期望求解

@(概率论)

核心是去max和min符号。

max(X,Y)=12(X+Y+|XY|);min(X,Y)=12(X+Y|XY|);

举个应用的例子:

随机变量X,Y相互独立同分布,均服从正态分布 N(μ,σ2) ,求max(X,Y),min(X,Y)的数学期望。

分析:首先可设: U=Xμσ,V=Yμσ
则,U,V服从N(0,1)分布。

X=μ+σU,Y=μ+σV

因此,
max(X,Y)=σmax(U,V)+μ

min(X,Y)=σmin(U,V)+μ

问题转化到求解max(U,V),min(U,V).

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