max(X,Y),min(X,Y)的期望求解
@(概率论)
核心是去max和min符号。
max(X,Y)=12(X+Y+|X−Y|);min(X,Y)=12(X+Y−|X−Y|);
举个应用的例子:
随机变量X,Y相互独立同分布,均服从正态分布 N(μ,σ2) ,求max(X,Y),min(X,Y)的数学期望。
分析:首先可设: U=X−μσ,V=Y−μσ
则,U,V服从N(0,1)分布。
X=μ+σU,Y=μ+σV
因此,
max(X,Y)=σ⋅max(U,V)+μ
min(X,Y)=σ⋅min(U,V)+μ
问题转化到求解max(U,V),min(U,V).