二维正态分布及其最大值、最小值、和项、差项的期望

待解决的概率论题目

来自《概率论与数理统计》荣腾中，第二版上的第四章A组习题11，我觉得这一题有一定难度。

概率论基本知识

1. $${\int }_{-\infty }^{+\infty }{e}^{-x^2}dx=\sqrt{\pi }\text{\hspace{1em}(1)}$$
2. $$f(x,y)=\frac{1}{2\pi {\sigma }_X{\sigma }_Y\sqrt{1-{\rho }^2}}\exp \left(-\frac{1}{2(1-{\rho }^2)}\left[\frac{(x-{\mu }_X{)}^2}{{\sigma }_X^2}-\frac{2\rho (x-{\mu }_X)(y-{\mu }_Y)}{{\sigma }_X{\sigma }_Y}+\frac{(y-{\mu }_Y{)}^2}{{\sigma }_Y^2}\right]\right)$$
3. $$E(aX+b)=aE(X)+b\text{\hspace{1em}(2)}$$
4. $$E(x)={\int }_{-\infty }^{+\infty }xf(x)dx\text{\hspace{1em}(3)}$$
   (1)式可以由夹挤定理和二重积分证明，也可以化为伽马函数$\Gamma (x)$¹进行计算，为了便于计算，这里给出一个广义的版本
   $${\int }_{-\infty }^{+\infty }{e}^{-a(x+b{)}^2}dx=\sqrt{\frac{\pi }{a}}\text{\hspace{1em}(4)}$$
   第2条是二元正态分布的概率密度函数，不得不说，课本上给出的这个形式让人有一种无法完成积分的感觉，这里稍微改变一下形式
   f ( x , y ) = 1 2 π σ X σ Y 1 − ρ 2 exp ⁡ [ − 1 2 ( 1 − ρ 2 ) ( y − μ Y σ Y − ρ x − μ X σ X ) 2 − ( x − μ X ) 2 2 σ X 2 ] f(x,y) = {\frac {1}{2\pi \sigma _{X}\sigma _{Y}{\sqrt {1-\rho ^{2}}}}}\exp \left[-{\frac {1}{2(1-\rho ^{2})}} \left( {\frac {y-\mu _{Y}}{\sigma _{Y}}}-\rho{\frac {x-\mu _{X}}{\sigma _{X}}}\right)^2 -{\frac {(x-\mu _{X})^{2}}{2\sigma _{X}^{2}}}\right] f(x,y)=2πσ