美股个股熔断机制[博]

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2020年04月02日
记住这个时刻,瑞鑫咖啡,由于财务造价(估22亿),从昨收22.6,开盘跌到4.9(见过4.03的盘前交易单,对应83%的跌幅,1块变0.17),目前30分钟,熔断5次,基本开盘熔断,之后交易不足1分钟,再次熔断。
A股哪见过真阵仗。
注意到其熔断时间没有特定规律,市场熔断之前倒是了解些,个股熔断由于之前并未接触过,所以不是很了解。百度上并没详细解释,谷歌了下,也顺便整理下。

市场熔断

一张图解释

个股熔断(暂停交易)

以下条件按照优先级排序,(符合1的话无需关心2,3等,符合2无需关心3)

  1. 标普500指数成分股、罗素1000指数成分股,试点列表里的ETP(ExchangeTraded Products)股票,如果股价5分钟涨跌幅度达到10%的;
  2. 股价在1美元(昨收)以上的其他股票,如果5分钟涨跌幅度达到30%的;
  3. 股价在1美元(昨收)以下的其他股票,如果5分钟涨跌幅度达到50%的。

如果个股触发涨跌幅,且时间是在:
(1)美东时间9:45-15:35(含)之间,个股暂停交易5分钟。
(2)美东时间15:35之后,不暂停交易。
(注:如果该交易日为半天交易,则时间分界点为12:35)

两类机制的对比

(1) 市场熔断只针对市场下跌,而个股暂停交易包括上涨和下跌的异动
(2) 一级、二级市场熔断的时间分界点是,开盘到收盘前35分钟;而个股暂停交易的时间分界点是,开盘15分钟后至收盘前25分钟。
(3) 市场熔断,暂停交易15分钟;个股暂停交易的时间是5分钟。实际中,个股暂停交易超过5分钟时有发生。
(4) 市场熔断是基于当前股价对比前一日收盘价;个股暂停交易是基于5分钟的股价异动。
(5)一级、二级市场熔断一天内只分别触发一次;个股暂停交易一天内可以触发多次

参考:
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1660694458145382030&wfr=spider&for=pc
https://zhuanlan.zhihu.com/p/34689718

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