tips：MATLAB如何计算协方差矩阵

1.源码阅读

使用

open cov

阅读MATLAB源码。别看前面的注释，容易混

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2.原理

MATLAB输入矩阵X是m*n大小。请注意：
m是#features，n是#samples。
计算的主要代码是：

xc = x - sum(x,1)./m;  % Remove mean
c = (xc' * xc) ./ denom;

denom为m-1（m>1）或m(m = 1)。非常有意思的是：
a.先移除均值&移除均值的方式；
b.denorm 是用来normlize.参考之前的文章，应该是把features看做样本

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3.应用

使用MATLAB计算X自己的协方差矩阵，是把n列视为n个样本向量；计算A,B向量也是如此——X = [A B]。那么，计算矩阵A，B呢：
通过官网举的例子，在运行代码的时候，我们可以发现：
并不是简单的把A,B矩阵拼在一起，而是：
分别把A,B拉成向量，得到向量a,b，再拼在一起:x = [a b]
所以最后结果是2*2大小的，因为只有两个样本（x,y）；只要求A,B元素个数相同，而不要求A,B的行列数相同