协方差的理解与计算

1、定义 E[(X-E(X))(Y-E(Y))]  称为随机变量X和Y的协方差,  记作COV(X,Y), 即COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。

     通过推到 E[(X-E(X))(Y-E(Y))]    =     E(XY)-E(X)E(Y) 

实例计算：

     有两个变量分别是X和Y，其值分别如下，

           Xi ：   2    3    4    5

           Yi ：   6    7    8    9    

      计算期望：

           E(X) = ( 2 + 3 + 4  + 5 ) / 4 =  3.5

           E(Y) = ( 6 + 7 + 8 +  9 ) / 4 =  7.5

           E(XY)=(  2*6  +3*7   +4*8  +5*9 ) / 4  =  27.5

      计算协方差：

           Cov(X,Y)   =   E(XY)   -    E(X)E(Y)    =   27.5  -  26.25    =   1.25

      因此，X与Y的协方差值为：1.25