股指期货跨期套利

股指期货根据HS300而来，应该与现货有某种联系，而股指期货之间也可以推导出联系。

当不同期限的股指期货价差偏离其相对价值时，买入被低估，卖空被高估，等价差回归后，就可以获得套利收益。

除了简单的两期跨期套利以外，还有三期跨期套利的蝶式套利，及四期跨期套利的鹰式套利。