相关系数:描述两个随机变量间的线性相关性强弱的指标;
复(全)相关系数:描述一个随机变量和一个随机向量间线性相关性强弱的指标;
(将随机向量的各维进行线性组合得到一个随机变量,求两个随机变量间的相关系数,
取所有组合中相关系数的最大值,作为变量与向量的复(全)相关系数)
典型相关系数:描述两个随机向量之间线性相关性强弱的指标;
(设两向量X和Y的维数分别p和q,假设p<q。E(X)和E(Y)都是零向量。则,构造
Mf=X的协方差矩阵的-1/2次方 * X,Y的协方差矩阵*Y的协方差矩阵的-1次方 * Y,X的协方差矩阵 * X的协方差矩阵的-1/2次方;(相关矩阵不可逆时用广义逆)
Mg=(同上,只是把X和Y反过来);
则,Mf和Mg具有相同的特征值,设为,乃木大1^2>乃木大2^2>乃木大3^2>......乃木大p^2(p是较小的维数)>0;
对应的单位特征向量是f1,f2,f3,......fp和g1,g2,g3,......gp;
Fk=fk的转置 * X的协方差矩阵的-1/2次方 * X;
Gk=gk的转置 * Y的协方差矩阵的-1/2次方 * Y;
我们把Fk,和Gk称为X,Y 的第k对典型变量。
第k对典型相关系数为乃木大k(没有平方)。
在进行典型相关分析之前要先分析量向量之间是否相关,若不相关则进行典型相关分析就没有意义(如box检验法)。
计算出典型相关系数后还要检验所有典型变量对Fi与Gi的线性相关性(如Bartlett检验法)。