数据分析与挖掘：财政收入影响因素分析及预测模型

最新推荐文章于 2024-07-05 20:18:29 发布

Raymone_

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分类专栏：项目文章标签：数据分析与挖掘灰色预测神经网络

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本文通过Python进行财政收入影响因素分析，采用Lasso模型筛选特征，并结合灰色预测与神经网络建立组合预测模型。通过对原始数据的累加处理，建立一阶线性微分方程，利用最小二乘法求解模型参数，预测结果与实际值高度吻合，显示模型的高可信度。

摘要由CSDN通过智能技术生成

1. 背景与挖掘目标

项目为《Python 数据分析与挖掘实战》第 13 章：财政收入影响因素分析及预测模型，内容参考了书中源代码及 u012063773 的博客
挖掘目标为分析地方财政收入的关键特征，筛选特征进行分析建模，然后对财政收入进行预测

2. 分析方法与过程

2.1 数据探索

主要变量描述性分析：可以看出 y 的波动很大

'''原始数据概括性度量'''
import numpy as np
import pandas as pd

inputfile = 'chapter13/demo/data/data1.csv'
data = pd.read_csv(inputfile)
r = [data.min(), data.max(), data.mean(), data.std()]
r = pd.DataFrame(r, index=['Min', 'Max', 'Mean', 'STD']).T
r = np.round(r, 2)    # 保留两位小数
r

	Min	Max	Mean	STD
x1	3831732.00	7599295.00	5579519.95	1262194.72
x2	181.54	2110.78	765.04	595.70
x3	448.19	6882.85	2370.83	1919.17
x4	7571.00	42049.14	19644.69	10203.02
x5	6212.70	33156.83	15870.95	8199.77
x6	6370241.00	8323096.00	7350513.60	621341.85
x7	525.71	4454.55	1712.24	1184.71
x8	985.31	15420.14	5705.80	4478.40
x9	60.62	228.46	129.49	50.51
x10	65.66	852.56	340.22	251.58
x11	97.50	120.00	103.31	5.51
x12	1.03	1.91	1.42	0.25
x13	5321.00	41972.00	17273.80	11109.19
y	64.87	2088.14	618.08	609.25

原始数据相关性分析：可以看出 x11 与 y 相关性不大，且为负相关

'''原始数据求解 Pearson 相关系数'''
pear = np.round(data.corr(method = 'pearson'), 2)
pear

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	y
x1	1.00	0.95	0.95	0.97	0.97	0.99	0.95	0.97	0.98	0.98	-0.29	0.94	0.96	0.94
x2	0.95	1.00	1.00	0.99	0.99	0.92	0.99	0.99	0.98	0.98	-0.13	0.89	1.00	0.98
x3	0.95	1.00	1.00	0.99	0.99	0.92	1.00	0.99	0.98	0.99	-0.15	0.89	1.00	0.99
x4	0.97	0.99	0.99	1.00	1.00	0.95	0.99	1.00	0.99	1.00	-0.19	0.91	1.00	0.99
x5	0.97	0.99	0.99	1.00	1.00	0.95	0.99	1.00	0.99	1.00	-0.18	0.90	0.99	0.99
x6	0.99	0.92	0.92	0.95	0.95	1.00	0.93	0.95	0.97	0.96	-0.34	0.95	0.94	0.91
x7	0.95	0.99	1.00	0.99	0.99	0.93	1.00	0.99	0.98	0.99	-0.15	0.89	1.00	0.99
x8	0.97	0.99	0.99	1.00	1.00	0.95	0.99	1.00	0.99	1.00	-0.15	0.90	1.00	0.99
x9	0.98	0.98	0.98	0.99	0.99	0.97	0.98	0.99	1.00	0.99	-0.23	0.91	0.99	0.98
x10	0.98	0.98	0.99	1.00	1.00	0.96	0.99	1.00	0.99	1.00	-0.17	0.90	0.99	0.99
x11	-0.29	-0.13	-0.15	-0.19	-0.18	-0.34	-0.15	-0.15	-0.23	-0.17	1.00	-0.43	-0.16	-0.12
x12	0.94	0.89	0.89	0.91	0.90	0.95	0.89	0.90	0.91	0.90	-0.43	1.00	0.90	0.87
x13	0.96	1.00	1.00	1.00	0.99	0.94	1.00	1.00	0.99	0.99	-0.16	0.90	1.00	0.99
y	0.94	0.98	0.99	0.99	0.99	0.91	0.99	0.99	0.98	0.99	-0.12	0.87	0.99	1.00

2.2 模型构建

1. Lasso 变量选择模型（备注：书中使用的是 Adaptive-Lasso 变量选择，这个函数多处查找都没找到，因此直接使用 Lasso，得到的结果和书中略有不同，后面保留的变量暂时以书中的为准）

'''Lasson 变量选择'''
from sklearn.linear_model import Lasso
model = Lasso(alpha=0.1, max_iter=100000)
model.fit(data.iloc[:, 0:13], data['y'])
print(model.coef_)

[-3.88351082e-04 -5.85234238e-01  4.38483025e-01 -1.25563758e-01
  1.74517446e-01  8.19661325e-04  2.67660850e-01  2.89486267e-02
 -7.55994563e+00 -8.62534215e-02  3.37878229e+00  0.00000000e+00
 -7.70629587e-03]

2. 财政收入及各类别收入预测模型：各类别收入预测方法一样，因此以财政收入为例，描述灰色模型的计算过程，然后建立灰色预测与神经网络的组合预测模型，参数设置为误差精度10^-7，学习次数 10000 次，神经元个数为 6 个

灰色预测原理

灰色预测对原始数据进行生成处理如累加，生成有较强规律性的数据序列，然后建立相应的微分方程模型，从而预测事物未来发展趋势的状况。

设变量 $X^{(0)} = \{X^{(0)}(i), i=1,2\dots n\}$ 为一非负单调原始数据数列，对 $X^{(0)}$ 进行 1 次累加得到 $X^{(1)} = \{X^{(1)}(k), k=1,2\dots n\}$ ，对 $X^{(1)}$ 建立一阶线性微分方程，其中 $a, u$ 为常数：
$\frac{dX^{(1)}}{dt} + aX^{(1)} = u$
求解微分方程，得到
$X^{(1)}(t) = [\int e^{\int a\cdot dx} \cdot u \cdot dx+ C] \cdot \int e^{\int -a\cdot dx}\text {………………（1）}$
$\implies X^{(1)}(t) = (\frac {u}{a} \cdot e^{at} + C) \cdot e^{-at}\text {………………（2）}$
将 $X^{(1)}(t_0)$ 代入（2），求解 $C$ ，得到：
$(X^{(1)}(t_0) - \frac{u}{a}) \cdot e^{-at_0}\text {………………（3）}$
将（3）代入（2），得到：
$X^{(1)}(t) = [X^{(1)}(t_0) - \frac{u}{a}]\cdot e^{-a(t-t_0)} + \frac{u}{a}\text {………………（4）}$
对于离散值：
$X^{(1)}(k+1) = [X^{(1)}(1) - \frac{u}{a}]\cdot e^{-ak} + \frac{u}{a}\text {………………（5）}$
灰色预测中对于 $a, u$ 的求解使用的是最小二乘法。由于：
$X^{(1)}(k) - X^{(1)}(k-1) = \frac{\Delta X^{(1)}(k)}{\Delta k} = X^{(0)}(k), \Delta k = 1\text {………………（6）}$
将（6）代入微分方程，得到：
$X^{(0)}(k) = -aX^{(1)}(k)+u \text {………………（7）}$
由于 $\frac{\Delta X^{(1)}(k)}{\Delta k}$ 涉及 $X^{(1)}(k)$ 两个时刻的值，因此将（7）中的 $X^{(1)}(k)$ 换为两个时刻的均值更为合理，得到：
$Y = B U$
即：
$\begin{bmatrix} X^{(0)}(2)\\ X^{(0)}(3)\\ \vdots\\ X^{(0)}(N)\\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}(X^{(1)}(2) + X^{(1)}(1)) & 1 \\ -\frac{1}{2}(X^{(1)}(3) + X^{(1)}(2)) & 1 \\ \vdots & \vdots \\ -\frac{1}{2}(X^{(1)}(N) + X^{(1)}(N-1)) & 1 \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ u \\ \end{bmatrix}\text {………………（8）}$
由最小二乘法，得到：
$\hat{U} = \begin{bmatrix} \hat{a} \\ \hat{u} \\ \end{bmatrix} = (B^TB)^{-1}B^TY\text {………………（9）}$
将（9）代入（5），得到：
$X^{(1)}(k+1) = [X^{(1)}(1) - \frac{\hat{u}}{\hat{a}}]\cdot e^{-\hat{a}k} + \frac{\hat u}{\hat a}\text {………………（10）}$
将（10）代入（6）：
$X^{(0)}(k+1) = (1-e^{\hat{a}})[X^{(0)}(1) - \frac{\hat{u}}{\hat{a}}]e^{-\hat{a}k}\text {………………（11）}$

'''灰色预测函数'''
def GM11(x0): #自定义灰色预测函数
    import numpy as np
    x1 = x0.cumsum() # 生成累加序列
    z1 = (x1[:len(x1)-1] + x1[1:])/2.0 # 生成紧邻均值（MEAN）序列，比直接使用累加序列好，共 n-1 个值
    z1 = z1.reshape((len(z1),1))
    B = np.append(-z1, np.ones_like(z1), axis = 1)    # 生成 B 矩阵
    Y = x0[1:].reshape((len(x0)-1, 1))    # Y 矩阵
    [[a],[u]] = np.dot(np.dot(np.linalg.inv(np.dot(B.T, B)), B.T), Y)    #计算参数
    f = lambda k: (x0[0]-u/a)*np.exp(-a*(k-1))-(x0[0]-u/a)*np.exp(-a*(k-2))    #还原值
    delta = np.abs(x0 - np.array([f(i) for i in range(1,len(x0)+1)]))    # 计算残差
    C = delta.std()/x0.std()
    P = 1.0*(np.abs(delta - delta.mean()) < 0.6745*x0.std()).sum()/len(x0)
    return f, a, u, x0[0], C, P #返回灰色预测函数、a、b、首项、方差比、小残差概率

'''地方财政收入灰色预测'''
import numpy as np
import pandas as pd

inputfile = 'chapter13/demo/data/data1.csv'
outputfile = 'chapter13/demo/tmp2/data1_GM11.xls'
modelfile = 'chapter13/demo/tmp2/net.model'
data = pd.read_csv(inputfile)
data.head()

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	y
0	3831732	181.54	448.19	7571.00	6212.70	6370241	525.71	985.31	60.62	65.66	120.0	1.029	5321	64.87
1	3913824	214.63	549.97	9038.16	7601.73	6467115	618.25	1259.20	73.46	95.46	113.5	1.051	6529	99.75
2	3928907	239.56	686.44	9905.31	8092.82	6560508	638.94	1468.06	81.16	81.16	108.2	1.064	7008	88.11
3	4282130	261.58	802.59	10444.60	8767.98	6664862	656.58	1678.12	85.72	91.70	102.2	1.092	7694	106.07
4	4453911	283.14	904.57	11255.70	9422.33	6741400	758.83	1893.52	88.88	114.61	97.7	1.200	8027	137.32

data.index = range(1994, 2014)
data.loc[2014] = None
data.loc[2015] = None

# 模型精度评价
l = ['x1', 'x2', 'x3', 'x4', 'x5', 'x7']
for i in l:
    GM = GM11(data[i][list(range(1994, 2014))].values)
    f = GM[0]
    c = GM[-2]
    p = GM[-1]
    data[i][2014] = f(len(data)-1)
    data[i][2015] = f(len(data))
    data[i] = data[i].round(2)
    if (c < 0.35) & (p > 0.95):
        print('对于模型{}，该模型精度为---好'.format(i))
    elif (c < 0.5) & (p > 0.8):
        print('对于模型{}，该模型精度为---合格'.format(i))
    elif (c < 0.65) & (p > 0.7):
        print('对于模型{}，该模型精度为---勉强合格'.format(i))
    else:
        print('对于模型{}，该模型精度为---不合格'.format(i))

data[l+['y']].to_excel(outputfile, )

对于模型x1，该模型精度为---好
对于模型x2，该模型精度为---好
对于模型x3，该模型精度为---好
对于模型x4，该模型精度为---好
对于模型x5，该模型精度为---好
对于模型x7，该模型精度为---好

'''神经网络'''
inputfile2 = outputfile
outputfile2 = 'chapter13/demo/tmp2/revenue.xls'
modelfile = 'chapter13/demo/tmp2/1-net.model'
data2 = pd.read_excel(inputfile2, index_col=0)

# 提取数据
feature = list(data2.columns[:len(data2.columns)-1])
train = data2.loc[list(range(1994, 2014))].copy()
mean = train.mean()
std = train.std() 
train = (train - mean) / std    # 数据标准化，这里使用标准差标准化
x_train = train[feature].values
y_train = train['y'].values

# 建立神经网络模型 
from keras.models import Sequential
from keras.layers.core import Dense, Activation

model = Sequential()
model.add(Dense(input_dim=6, units=12))
model.add(Activation('relu'))
model.add(Dense(input_dim=12, units=1))
model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam')
model.fit(x_train, y_train, epochs=10000, batch_size=16)
model.save_weights(modelfile2)

2.3 数据预测

从结果可以看到，1994～2013 预测值和实际值几乎重合，因此数据预测可信度较高

# 预测，并还原结果
x = ((data2[feature] - mean[feature]) / std[feature]).values
data2['y_pred'] = model.predict(x) * std['y'] + mean['y']
data2.to_excel(outputfile2)

import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib notebook
p = data2[['y', 'y_pred']].plot(style=['b-o', 'r-*'])
p.set_ylim(0, 2500)
p.set_xlim(1993, 2016)
plt.show()