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RSS订阅原创 R-ARMA(p,q)如何选找最小AIC的p,q值
RCode;#ARMA Modeling寻找AIC值最小的p,qarmaSearch armacoef for (p in 0:5){ for (q in 0:5) { #data.arma = arima(diff(data), order = c(p, 0, q)) data.arm
2014-08-18 17:41:56
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原创 R-时间序列自相关acf，偏自相关pacf
关于自相关、偏自相关：一、自协方差和自相关系数 p阶自回归AR(p) 自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)] 自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差与自相关系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数： r
2014-08-18 17:31:12
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转载 用R检验配对股票的协整性
基于统计套利的配对交易策略是一种市场中性策略。具体地说，是指从市场上找出历史股价走势相近的股票进行配对，当配对股票价格差（Spread）偏离历史均值时，则做空股价偏高的股票，同时做多股价偏低的股票，等待它们回归到长期均衡关系，由此赚取两股票价格收敛的报酬。 进行配对交易，第一步也是最关键的一步是寻找符合配对条件的股票，即两支历史价格走势相近，具有长期稳定关系的股票。本文解释如何用R来实现协
2014-08-12 14:41:30
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空空如也
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