R-ARMA(p,q)如何选找最小AIC的p,q值

最新推荐文章于 2024-08-07 12:55:18 发布
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分类专栏： R 文章标签： R语言 R R编程 R-ARMA R-时间序列
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本文链接：https://blog.csdn.net/u012543538/article/details/38663715
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在时间序列分析中，选择ARMA模型的p和q值至关重要。通过残差系列的AIC准则，我们可以找到最小AIC对应的p和q，从而构建ARMA(p,q)模型。R语言提供了计算AIC的工具，AIC值越小表示模型的性能越好，用于在简化模型和提高精度间寻找平衡。" 132682150,19681023,CIFAR-10图像分类：MATLAB中的SVM实现,"['图像处理', '机器学习', 'MATLAB', '分类算法', 'SVM']
摘要由CSDN通过智能技术生成

  • 在时间序列数据的建模中常常会用到ARMA，ARIMA以及GARCH模型，都涉及到回归阶数p,q的确定。
  • 思路： 考虑到异方差之后就需要用到拟合方程的残差系列进行建模，可考虑用ARMA模型的AIC法则进行定阶，求出最小AIC值得p，q，进而采用ARMA(p,q) ，再采用Garch(p,q)进行建模。

RCode;

#ARMA Modeling寻找AIC值最小的p,q
armaSearch<-function(data){ 
     armacoef<-data.frame()
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arima模型 p q d 确定_时间序列ARMA和ARIMA
weixin_39715538的博客
11-20 5064
↑点击上方 “凹凸数据”关注 + 星标~每天更新，大概率是晚9点本文作者：吴达科，授权投稿首发于CSDN：https://blog.csdn.net/qq_33333002/article/details/1061712341.简介 1.1 时间序列包括：AR(自回归模型)，AR ( p) ，p阶的自回归模型 MA(移动平均模型)，MA(q)，q阶的移动平均模型 ARIMA(...
AIC（最小信息化准则）
qq_21578125的博客
04-17 3万+
AIC信息准则（即Akaike information criterion），是用来衡量统计模型拟合优良性的一个标准，是是由日本统计学家赤池弘次创立和发展的，因此也称为赤池信息量准则，它建立在熵的概念基础上，可以权衡所估计模型的复杂度和模型拟合数据的优良性。在一般情况下，AIC可以表示为：AIC=2k-2ln(L)其中：k是参数的数量，L是似然函数。假设条件是模型的误差服从独立正态分布。让n为观察...
差分(含例题及代码）
最新发布
Chenqin1879的博客
08-07 949
以后的数就都会加上C（即Al+C~An+C),但是，题目只要求在区间[l,r]的数加上C，区间以外的要保持不变，所以，为了满足这个要求，我们要让B数组在r+1的位置减去C，这样，A数组中r+1以后的数减去C后，刚好和前面加C抵消掉。假设我们已经得到了B数组，那么我们可以用O(n)的时间对B数组求前缀和，得到A数组，另外，给定一个区间[l,r]，让我们对A数组中在此区间内所有的数都加上C（即Al+C~Ar+C),对于这个问题，如果我们采用。接下来m行，每行包含三个整数, r, c, 表示一个操作。
时间序列学习（5）：ARMA模型定阶（AIC、BIC准则、Ljung-Box检验）
热门推荐
lucialucia的博客
09-05 6万+
时间序列学习（5）：ARMA模型定阶（AIC、BIC准则、Ljung-Box检验）1、信息量准则2、寻找对数收益率序列的最佳阶数3、构建模型4、模型评估 第3篇笔记给出了一个较为复杂的模型ARMA，它是AR和MA模型的组合。 如果要用ARMA模型对时间序列进行建模，那么首先得确定模型的AR和MA两部分的阶数(p,q)(p,q)(p,q)；确定好阶数后，我们就可以通过回归或者简单的最小二乘法来进一步确定模型的参数。 所以，首先我们得确定模型的阶数。 确定阶数其实可以直接从前面介绍的相关图中通过“截尾”及“拖尾
R语言时序-AR、MA与ARMA的判断及定阶
weixin_39982225的博客
10-07 2万+
一、模型判断与定阶 模型判断： Step1 看ACF图： ACF截尾：判断为MA(q)模型，q为最后一个超出2倍标准差（蓝线）的阶数 ACF拖尾：可能为AR(p)模型也可能为ARMA(p,q)模型 Step2 看PACF图： PACF截尾：AR(p)模型，p为最后一个超出2倍标准差（蓝线）的阶数 PACF拖尾：ARMA(p,q)模型，ACF和PACF看不出阶数，通过eacf定阶 注1：ACF图第一根竖线的阶数为零，MA(1)有两根竖线超出蓝线，但第二根的阶数是1不
arima模型 p q d 确定_从ARMA到ARIMA学习笔记（含代码）
weixin_39933082的博客
11-27 5574
新手学习笔记以下全部内容为本人上课的整理，可能有错误，烦请各路大佬指教。从ARMA到ARIMAARMA用于处理平稳非白噪声时间序列数据。ARMA(p,q)由AR(p)model和MA(q)model组合而成，具体原理见Goodnotes。下面讲应用和代码 平稳型判断：由AR部分到平稳型判断构成，手算可以用平稳域判断和单位根判断纯随机性：ACF拖尾性，PACF截尾性MA可逆性跟AR平稳型判断方法一样...
【时间序列分析】13.ARMA(p,q)模型
jingye333的博客
11-09 4195
本文介绍ARMA序列。
AICBIC.rar_AIC_ARMA AIC_ARMA模型_ARMA模型AIC定阶_模型定阶AIC
07-14
"AICBIC.txt"文件可能是这个MATLAB程序的输出结果，里面可能包含了不同的ARMA模型的AIC和BIC值，以及对应的p和q值。通过分析这个文件，我们可以找到最佳的ARMA模型阶数，以有效地描述和预测时间序列数据。 在实际...
ARMA.rar_AIC_ARMA 参数_ARMA 模型_ARMA定阶_aic定阶
07-14
然后，通过图形分析，如自相关图（ACF）和偏自相关图（PACF），初步判断可能的p和q值。接着，利用AIC或类似的BIC（Bayesian Information Criterion）准则进行正式的定阶。最后，我们还需要检查模型的残差是否为白...
matlab p q的确定,如何确定ARIMA模型中参数p、d、q
weixin_39637723的博客
03-22 1万+
在先前学习的使用ARIMA预测时间序列的文章中，对于如何确定参数p、d、q还是存在一些疑问，今天学习的这篇文章主要讲解的是如何确定p、d、q参数。实验数据：链接: https://pan.baidu.com/s/14Nt8aU3NbgzBt2lA_jmB6Q 提取码: 8rbt读取并观察数据import pandas as pdimport matplotlib.pyplot as pltimpo...
ar预报模型阶数估计 aic 准则
08-20
ar线性预报模型阶数估计 aic 准则 p的阶次选择
ar模型定阶 aic准则 线性预测
08-20
dingjie ar模型定阶次 aic准则
R语言中AIC与BICA准则的原理
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R语言中对AIC和BIC 准则原理的描述
arima模型 p q d 确定_时间序列2:基于arima预测天气
weixin_39659837的博客
11-27 1677
天气数据是一个典型的时间序列数据，尝试用arima来对天气进行预测。1、数据集：采用的数据集为北京2011年1月1日到2020年3月23日的天气情况。采集工具：后裔采集器网址：http://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing.html数据集中包含日期、天气状况、气温（最高气温、最低气温）、风力风向。下文针对“最高温度“进行分析。2、利用r语言进行arima：lib...
R语言--模型的定阶、估计和显著性检验
qq_67724979的博客
11-27 8010
模型的识别、定阶、参数估计、模型的显著性检验。代码可直接食用，含详细解释。ts.diag() arima() auto.arima() eacf() acf() pacf() armasubset()
arima模型_R语言：时间序列ARIMA模型(三)
weixin_39674028的博客
11-27 1323
题记：本文是个人的读书笔记，仅用于学习交流使用，本文将深入研究时间序列技术。01解决什么问题？ 前面介绍了时间序列的经典分析方法，本节介绍另一个应用广泛的随机序列分析方法，常用的就是ARIMA模型自回归移动平均模型。02ARIMA模型 若是一个平稳时间序列，则该模型是一个具有p阶自回归和q阶移动平均的混合模型，用ARMA(p,q)表示。如果是非平稳时间序列，要进行差分...
模型选择准则之AIC和BIC
wjz2998980038的博客
12-22 4052
转自：HTTP：//blog.csdn.net/jteng/article/details/40823675 此处模型选择我们只考虑模型参数数量，不涉及模型结构的选择。 很多参数估计问题均采用似然函数作为目标函数，当训练数据足够多时，可以不断提高模型精度，但是以提高模型复杂度为代价的，同时带来一个机器学习中非常普遍的问题 - 过拟合。所以，模型选择问题在模型复杂度与模型对数据集描述能力（即似然...
数学建模 | 关于ARMA模型你必须知道的20个知识点
weixin_47964305的博客
05-07 2665
不适合,ARMA模型假定时间序列是stationary的,非stationary时间序列需要进行差分处理。ARMA模型综合考虑自回归模型和移动平均模型,使用过去的观测值和误差项的移动平均来预测未来值。时间序列的值随时间变化,且过去的观测值与未来值以及过去的误差与未来误差之间存在较强的相关性。同自回归模型,可能出现预测结果的"自回归惯性",需要定期重新估计ARMA模型的参数。ARMA(p,q)模型,p表示自回归模型的阶数,q表示移动平均模型的阶数。模型常数c,自回归系数φ,移动平均系数θ和白噪声误差ε。
时间序列分析：AIC与SBC模型选择与ARMA(p,q)模型探讨
文章提到了在构建ARMA(p,q)模型时可能会遇到的问题，即需要在模型复杂性和拟合效果之间做出平衡。" 时间序列分析是统计学和经济学中常用的一种方法，用于分析和预测一个随时间变化的量。在建立随机时间序列模型时，...
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