R-ARMA(p,q)如何选找最小AIC的p,q值

最新推荐文章于 2024-05-21 12:30:30 发布
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分类专栏： R 文章标签： R语言 R R编程 R-ARMA R-时间序列
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版权
RCode;#ARMA Modeling寻找AIC值最小的p,qarmaSearch     armacoef     for (p in 0:5){         for (q in 0:5) {             #data.arma = arima(diff(data), order = c(p, 0, q))             data.arm
摘要由CSDN通过智能技术生成

  • 在时间序列数据的建模中常常会用到ARMA，ARIMA以及GARCH模型，都涉及到回归阶数p,q的确定。
  • 思路： 考虑到异方差之后就需要用到拟合方程的残差系列进行建模，可考虑用ARMA模型的AIC法则进行定阶，求出最小AIC值得p，q，进而采用ARMA(p,q) ，再采用Garch(p,q)进行建模。

RCode;

#ARMA Modeling寻找AIC值最小的p,q
armaSearch<-function(data){ 
     armacoef<-data.frame()
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arima模型 p q d 确定_时间序列ARMA和ARIMA
weixin_39715538的博客
11-20 4952
↑点击上方 “凹凸数据”关注 + 星标~每天更新，大概率是晚9点本文作者：吴达科，授权投稿首发于CSDN：https://blog.csdn.net/qq_33333002/article/details/1061712341.简介 1.1 时间序列包括：AR(自回归模型)，AR ( p) ，p阶的自回归模型 MA(移动平均模型)，MA(q)，q阶的移动平均模型 ARIMA(...
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AICBIC.rar_AIC_ARMA AIC_ARMA模型_ARMA模型AIC定阶_模型定阶AIC
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weixin_39674028的博客
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在进行ARMA模型选择时，我们通常使用BIC和AIC指标来衡量模型的好坏。BIC和AIC都是信息准则，其中BIC更加倾向于选择简单模型，而AIC更倾向于选择复杂模型。在ARMA模型中，我们需要选择p和q，其中p表示自回归阶数，q表示移动平均阶数。下面是一个示例代码，用于计算BIC和AIC指标，并选择最佳的ARMA模型。 ``` import statsmodels.api as sm # 计算BIC和AIC指标 def calculate_bic_aic(data, p, q): model = sm.tsa.ARMA(data, order=(p, q)) results = model.fit() return (results.bic, results.aic) # 选择最佳模型 def select_best_model(data): best_bic = float("inf") best_aic = float("inf") best_p = 0 best_q = 0 for p in range(3): for q in range(3): if p == 0 and q == 0: continue try: bic, aic = calculate_bic_aic(data, p, q) if bic < best_bic: best_bic = bic best_p = p best_q = q if aic < best_aic: best_aic = aic best_p = p best_q = q except: continue return (best_p, best_q) ``` 在这个示例代码中，我们使用了statsmodels库来拟合ARMA模型，并计算BIC和AIC指标。我们定义了两个函数，calculate_bic_aic和select_best_model。calculate_bic_aic函数接受时间序列数据和p、q两个参数，使用这些参数来拟合ARMA模型，并返回BIC和AIC指标。select_best_model函数接受时间序列数据，使用一个双重循环来尝试不同的p和q值，计算BIC和AIC指标，并选择最佳的ARMA模型。 在实际应用中，我们可以将时间序列数据传递给select_best_model函数，它会返回最佳的p和q值，然后我们可以使用这些值来拟合ARMA模型并进行预测。

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