采样之Gibbs算法

注：本文中所有公式和思路来自于邹博先生的《机器学习升级版》，我只是为了加深记忆和理解写的本文。

本文将要介绍Gibbs采样算法，其实Metropolis-Hastings、Gibbs都是属于MCMC采样的范畴，都是基于马尔科夫链的采样方式，Gibbs又可以看作是MCMC在高维上的推广，如果了解MCMC采样，那么学习Gibbs将会易如反掌。

从上一篇文章中可以知道，MCMC采样是有一定的拒绝率的，那么我们我们可以对MCMC进行改造，并在高维上推广。

二维Gibbs采样：

若需要采样二维联合分布p(x,y)，首先固定x，可得：

第一行：根据细致平稳条件，当固定x1时得到的。

第二行：将p(x1,y1)展开得到p(x1)p(y1 | x1)

第三行：根据第二行的式子，令这两个式子相等

第四行：在普适意义上得出两个结论，我们只看第一个，从当前(cur)到其他状态(other)

当然我们固定住y可以得到同样的对偶结论，就不展开了：

二维Gibbs采样算法

(1):  随机初始化(X,Y) = (x0,y0)

(2):  对于t=1,2...循环采样

高维Gibbs采样算法

(1):  随机初始化(X1,X2...Xn) = (x10,x20...xn0)

(2):  对于t=1,2...循环采样直到收敛(burn-in)

这个递推公式已经足够清楚的解释这个过程了，这里就不再赘述了。

到此就将Gibbs采样介绍完了，欢迎批评指正。