用来测量当前序列值与过去序列值之间的相关性,并指示预测将来序列值时最有用的过去序列值。
自相关函数 (ACF)。延迟为 k 时,这是相距 k 个时间间隔的序列值之间的相关性。
偏自相关函数 (PACF)。延迟为 k 时,这是相距 k 个时间间隔的序列值之间的相关性,同时考虑了间隔之间的值。
截尾是指时间序列的自相关函数(ACF)或偏自相关函数(PACF)在某阶后均为0的性质(比如AR的PACF);拖尾是ACF或PACF并不在某阶后均为0的性质(比如AR的ACF)。
截尾:在大于某个常数k后快速趋于0为k阶截尾
拖尾:始终有非零取值,不会在k大于某个常数后就恒等于零(或在0附近随机波动)
看得有点懵,还没有理解掉。